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指数效用函数下基于多风险业务最优再保险决策研究
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许昌学院学报 2025年 第2期44卷 1-5页
作者： 曹玉松 许昌学院食品与药学院 河南许昌461000
再保险亦称“分保”.保险人在原保险合同的基础上,通过签订分保合同,将其所承保的部分风险和责任向其他保险人进行保险的行为.文章研究了复合泊松风险模型下的最优再保险问题,保险公司通过购买比例再保险进行风险分散,综合考虑保险公司... 详细信息
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指数效用函数及其应用
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统计与决策 2006年 第23期22卷 18-19页
作者： 严斌 董进全 济南市商业银行
Markowitz于1952年提出的投资组合理论（Portfolio Selection）为现代金融学的发展奠定了基础，因此被誉为“现代投资学”的开端，它也标志了华尔街第一次数学革命的开始。半个多世纪以来，许多学者在Markowitz的均值一方差投资组合模... 详细信息
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基于指数效用函数的企业年金最优投资策略
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同济大学学报（自然科学版） 2010年 第7期38卷 1099-1102页
作者： 朱茂然 郭磊 苏涛永 同济大学经济与管理学院 上海200092
在两资产世界和指数效用函数假定下,构建了反映员工自主决策的缴费确定型企业年金计划——退休前有固定投入、退休后有固定支出的连续时间随机动态规划模型,求出了退休前和退休后最优投资策略.发现最优风险资产投资比重直接取决于企业... 详细信息
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基于指数效用函数的零息巨灾债券无差异定价
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保险研究 2018年 第8期 35-46页
作者： 刘静 肖宇谷 曾宇哲 中国人民大学财政金融学院保险系 中国人民大学统计学院风险管理与精算教研室 中国人民大学统计学院
巨灾经常对保险行业产生巨大冲击,也催生了巨灾债券市场。但巨灾债券的复杂性和非流动性特征,对巨灾债券定价带来了很大的困难,以至于目前还没有统一的定价方法,特别是由于巨灾债券市场还远不完备,不适合采用经典的无套利定价方法。本... 详细信息
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指数效用函数下的组合投资决策
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湘潭师范学院学报（自然科学版） 2004年 第2期26卷 94-97页
作者： 刘树人 安雪梅 湘潭大学数学系 湖南湘潭411105 湘潭大学商学院 湖南湘潭411105
将均值—方差模型的有效前沿在σ -r平面上用双曲线表示出来 ,无差异曲线在σ -r平面上用抛物线表示出来 ,再由资产组合的有效选择原则就求出这个无差曲线 ,同时也求出了效用函数意义下的最优投资组合。
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基于指数效用函数的保险基金投资决策及保费确定
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安徽建筑工业学院学报（自然科学版） 2014年 第3期22卷 87-90页
作者： 王后春 崔玉乐 安徽建筑大学数理学院 合肥230601
假定保险公司盈余全部投资于一类风险资产和一类无风险资产,且风险资产价格服从几何布朗运动,索赔总量服从复合泊松过程。就这类跳跃扩散风险模型的情形,研究保险基金的最优投资策略选择及保费确定问题。在期望终期财富指数效用最大化... 详细信息
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具有指数效用函数的组合投资研究
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西北纺织工学院学报 1999年 第4期13卷 377-381,页
作者： 张璞 薛红 王青 西安交通大学信息与系统科学研究所 710049 西北纺织工学院 陕西省国际信托投资股份有限公司
对投资方案的选择上以效用最大化为前提 ,假设投资者具有指数效用函数 ,讨论了在允许卖空和不允许卖空两种情况下 ,最优组合投资方案的选择问题 .通过具体的算例演示了选择过程 ,同时比较分析了两种结果 .
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基于指数效用函数的最优投资组合分析
基于指数效用函数的最优投资组合分析
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第四届全国决策科学/多目标决策研讨会
作者： 刘树人 湘潭大学数学与计算科学学院
本文将不同借贷利率下 Markowitz 模型的有效前沿在σ-r 平面上用折线表示出来,指数效用函数下的无差异曲线（IDC）在σ-r 平面上用抛物线表示出来,再由资产组合的有效选择原则就求出这个无差异曲线,同时也求出了指数效用函数下的最优... 详细信息
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随机保费收入的保险投资模型
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天津大学学报 2009年 第8期42卷 752-755页
作者： 荣喜民 赵慧 天津大学理学院 天津300072 天津大学管理学院 天津300072
假设保费收入是随机的且与风险资产价格相关,当赔付过程是一般的纯跳跃过程(较复合泊松过程更具一般性),且风险资产的期望收益和波动率随时间变化时,提出未来时刻保险人的期望效用最大化投资模型,得到了最优投资策略的显式表达.
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基于效用函数的投资组合
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北京化工大学学报（自然科学版） 2008年 第2期35卷 110-112页
作者： 宋立军 杨永愉 北京化工大学理学院 北京100029
本文旨在解决当证券市场不允许卖空时,'均值-CVaR'模型的求解问题。若风险资产收益率服从正态分布,则在效用最大化原则下的'均值-方差'模型的两种解法是一致的。并且可以证明'均值-CVaR'模型的有效前沿是'... 详细信息
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