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T=题名（书名、题名），A=作者（责任者），K=主题词，P=出版物名称，PU=出版社名称，O=机构（作者单位、学位授予单位、专利申请人），L=中图分类号，C=学科分类号，U=全部字段，Y=年（出版发行年、学位年度、标准发布年）

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AND代表“并且”；OR代表“或者”；NOT代表“不包含”；(注意必须大写,运算符两边需空一格)

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范例一：(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二：P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016

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文献类型

37 篇 期刊文献
21 篇 学位论文
1 篇 会议

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学科分类号

48 篇 经济学
- 48 篇 应用经济学
43 篇 管理学
- 23 篇 公共管理
- 19 篇 管理科学与工程(可...
- 7 篇 工商管理
42 篇 理学
- 41 篇 数学
- 16 篇 统计学（可授理学、...
- 1 篇 系统科学
2 篇 工学
- 1 篇 控制科学与工程
- 1 篇 矿业工程

主题

59 篇 指数效用函数
8 篇 hjb方程
7 篇 投资组合
7 篇 随机控制
6 篇 最优投资
4 篇 无差别定价
4 篇 比例再保险
4 篇 再保险
4 篇 有效前沿
3 篇 幂效用函数
3 篇 保险投资
3 篇 最小最大鞅测度
3 篇 动态规划原理
3 篇 资产组合
3 篇 hamilton-jacobi-...
3 篇 超额损失再保险
3 篇 nash均衡投资策略
2 篇 非线性需求函数
2 篇 承保
2 篇 heston模型

机构

7 篇 湖南师范大学
5 篇 浙江工商大学
4 篇 河南师范大学
3 篇 天津大学
3 篇 宁波大学
3 篇 南京财经大学
3 篇 中南大学
2 篇 南京审计学院
2 篇 对外经济贸易大学
2 篇 郑州师范学院
2 篇 南京航空航天大学
2 篇 许昌职业技术学院
2 篇 湘潭大学
2 篇 北京化工大学
1 篇 湖南大学
1 篇 复旦大学
1 篇 西北纺织工学院
1 篇 西安交通大学
1 篇 上海理工大学
1 篇 西北师范大学

作者

3 篇 wang wei
3 篇 林祥
3 篇 满原
3 篇 王伟
3 篇 liu li-min
3 篇 刘利敏
3 篇 lin xiang
2 篇 任余豪
2 篇 尹细宏
2 篇 rong xi-min
2 篇 潘燕玲
2 篇 钱艺平
2 篇 王宣涛
2 篇 荣喜民
2 篇 李艳方
2 篇 宋立军
2 篇 zhao hui
2 篇 qian yiping
2 篇 刘树人
2 篇 甘少波

语言

59 篇 中文

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离散时间模型下指数效用的无差别定价

离散时间模型下指数效用的无差别定价

引用

作者：王宣涛河南师范大学

学位级别：硕士

本文研究了离散时间指数效用函数下的无差别定价问题．利用两种最优问题的相等性原则，分别讨论了完全市场和不完全市场的指数效用的无差别定价，得到了不同市场模型下的定价公式．在离散时间框架下，主要研究了两个问题：　　首先，... 详细信息

本文研究了离散时间指数效用函数下的无差别定价问题．利用两种最优问题的相等性原则，分别讨论了完全市场和不完全市场的指数效用的无差别定价，得到了不同市场模型下的定价公式．在离散时间框架下，主要研究了两个问题：　　首先，在完全市场模型下，考虑单时期的无差别定价，利用拉格朗日乘子，通过鞅方法得到指数效用的无差别定价公式，证明了无差别定价就是无套利定价．然后利用条件期望的平滑性，证明了多时期模型的任意时间的指数效用无差别定价的折现价格为等价鞅测度下未定权益收益的折现的条件期望.　　对于不完全市场，给出了三种计算指数效用无差别定价的方法，从理论上讨论了指数效用无差别定价计算的可行性，然后讨论了三叉树模型的无差别定价，得到了三叉树模型的无差别定价，将无差别定价表示为特定鞅测度下未定权益期末收益的变异条件期望．最后，给出了一个特殊的例子，讨论了带交易费用的指数效用无差别定价，将指数效用无差别定价表示为给定测度下未定权益期末收益的变异条件期望，同时得到了未定权益的无差别套期保值策略．

关键词：指数效用函数无差别定价交易费用离散时间市场模型

来源：评论

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基于二维风险资产模型的保险人的最优动态组合选择

基于二维风险资产模型的保险人的最优动态组合选择

引用

作者：周艳华东师范大学

学位级别：硕士

本文假设保险人在金融市场上将资产投资于两种风险资产和一种无风险资产,其中风险资产的价格服从经典的Black-Scholes模型；并且保险人的盈余过程采用对偶盈余过程来刻画。分别给出当目标是最大化某一终止时刻保险人所拥有资产的指数效... 详细信息

本文假设保险人在金融市场上将资产投资于两种风险资产和一种无风险资产,其中风险资产的价格服从经典的Black-Scholes模型；并且保险人的盈余过程采用对偶盈余过程来刻画。分别给出当目标是最大化某一终止时刻保险人所拥有资产的指数效用函数期望或最小化破产概率时的最优策略的显式解。利用目标是最大化资产的指数效用函数期望时得到的最优策略的显式解,考虑模型中各个参数对最优动态选择的影响,并且做了相关数值计算。在已有研究成果的启发下,通过考虑对金融市场多个风险资产的投资,并假设保险人的盈余过程服从对偶盈余过程,利用HJB方程求解得到一些更实用的结论.从现有的保险人在资本市场投资行为来看,我们的研究具有很强的实际背景,符合现有的投资行为。

关键词： Black-Scholes模型对偶盈余过程指数效用函数破产概率 Hamilton-Jaeobi-Bellman(HJB)方程

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双层NCD系统的定价和免赔额的最优设置

双层NCD系统的定价和免赔额的最优设置

引用

作者：蔡雯中南大学

学位级别：硕士

无论是从公司盈利的角度还是从破产概率的角度出发考虑,保费的厘定对保险公司都是至关重要。现今,免赔额和NCD (no claims discount,即无索赔折扣)的保费计算方式,正被越来越多的保险公司所采用。免赔额保险是指保险公司为了节省管理成... 详细信息

无论是从公司盈利的角度还是从破产概率的角度出发考虑,保费的厘定对保险公司都是至关重要。现今,免赔额和NCD (no claims discount,即无索赔折扣)的保费计算方式,正被越来越多的保险公司所采用。免赔额保险是指保险公司为了节省管理成本及规避风险而推行的一种保险方式。它是指保险公司设置了某一金额为免赔额,只有当损失超过此金额时,保险公司才进行理赔。NCD则指的是若投保人在保险公司规定的一段时间内不发生索赔,则会得到减免部分保费作为奖励的一种保险方式。本文首先讨论了双层折扣的NCD系统的定价问题,分别从投保人和保险公司的角度考虑最优决策：在NCD保险方式下,投保人会采取什么样的索赔措施使自己的利益最大化；而对于投保人这样的反应,保险公司又该如何设定折扣和最小保费,以保证保险公司至少不亏损。其次,本文从指数效用函数的角度,考虑免赔额的最优设置。分别讨论了绝对免赔额保险和相对免赔额保险中,是否存在一个最优的免赔额设置,使保险公司年利润的效用函数期望达到最大值。

关键词： NCD系统马尔可夫决策过程期望现值自理额度指数效用函数绝对免赔额相对免赔额

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基于效用函数的投资组合研究

基于效用函数的投资组合研究

引用

作者：宋立军北京化工大学

学位级别：硕士

首先,本文研究当证券市场不允许卖空时,“均值—CVaR”模型的求解问题。如果风险资产收益率服从正态分布,则在效用最大化原则下的“均值—方差”模型的两种解法是一致的。并且可以证明“均值—CVaR”模型的有效前沿是“均值—方差”模... 详细信息

首先,本文研究当证券市场不允许卖空时,“均值—CVaR”模型的求解问题。如果风险资产收益率服从正态分布,则在效用最大化原则下的“均值—方差”模型的两种解法是一致的。并且可以证明“均值—CVaR”模型的有效前沿是“均值—方差”模型有效前沿的一部分。从而用“均值—方差”模型的有效前沿表示出“均值—CVaR”模型的有效前沿,使其直接可以用计算机来求解。由于效用函数的引入,因此可以求得满足不同风险偏好投资者的资产配置。其次,在事先不假定收益率分布的情况下,利用收益率的实际样本,推导出期望效用的离散表达式,并且结合Rockafeller构造的F函数,建立一般的“效用—CVaR”模型,并指出此模型的求解思路。最后,本文研究谱风险测度,介绍谱风险测度与VaR和CVaR的关系。通过引入指数效用函数,推导出谱风险度量在指数效用函数下的表达式,并建立“指数谱风险”投资组合模型,且指出此模型求解的困难之处。

关键词： CVaR 有效前沿指数效用函数资产组合谱风险

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指数效用下几类风险模型的最优再保险和动态投资研究

指数效用下几类风险模型的最优再保险和动态投资研究

引用

作者：尹细宏湖南师范大学

学位级别：硕士

近年来,最优投资与再保险问题成为金融学的研究热点问题,保险公司为了生存.需要在金融市场进行投资来盈利和购买一定数量的再保险减少风险.以使得最终财富期望效用最大为目标,本文研究了保险公司的最优投资与再保险问题,具有很强的实际... 详细信息

近年来,最优投资与再保险问题成为金融学的研究热点问题,保险公司为了生存.需要在金融市场进行投资来盈利和购买一定数量的再保险减少风险.以使得最终财富期望效用最大为目标,本文研究了保险公司的最优投资与再保险问题,具有很强的实际意义.本文主要工作如下：第一章,介绍了最优再保险与投资问题的研究背景及现状.第二章,介绍了经典风险模型、跳扩散风险模型及比例再保险和超额损失再保险等基本知识.第三章,基于Ornstein-Uhlenbeck市场的框架,讨论最优投资与超额损失再保险问题,假定保险公司的目标是使得最终财富的期望指数效用最大,考虑了在不同策略下的最优控制问题：(1)同时购买再保险和进行投资;(2)只投资,不购买再保险.利用随机控制方法,求得对应情况下的最优策略,以及最优价值函数的显示表达式.最后,通过数值例子,得到了最优策略与对应参数的关系.第四章,基于盈余过程服从跳扩散模型的框架下,讨论最优超额损失再保险与投资问题,其中以使得保险公司终端财富期望指数效用最大为目标.假定保险公司可以采取风险投资和无风险投资,风险资产的价格由几何Levy过程描述.借助随机控制理论,求得了最优策略及其值函数的解析式.最后通过算例分析得到了最优策略与相关参数的基本关系.第五章,研究了不确定条件下的最优再保险与投资问题.盈余过程服从带漂移布朗运动,保险公司可以将盈余投资到风险市场和无风险市场,其风险资产的价格服从O-U过程,并购买一定数量的比例再保险,通过随机控制理论,得到了模型和盈余不确定条件下,使得指数期望效用最大的最优策略和值函数的解析式.

关键词：随机控制 O-U过程指数效用函数超额损失再保险投资组合

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不完备市场和随机利率模型下DC型养老金的最优资源配置问题

不完备市场和随机利率模型下DC型养老金的最优资源配置问题

引用

作者：黄丽君湖南师范大学

学位级别：硕士

随着市场经济和医疗水平的飞速发展,老年人的数量不断增多,社会人口结构逐渐步入老龄化,使得国家养老保险制度面临巨大的挑战。如今,市场上的养老保险产品层出不穷,如何挑选合适的养老保险备受大家的关注。人们购买养老保险是希望自身... 详细信息

随着市场经济和医疗水平的飞速发展,老年人的数量不断增多,社会人口结构逐渐步入老龄化,使得国家养老保险制度面临巨大的挑战。如今,市场上的养老保险产品层出不穷,如何挑选合适的养老保险备受大家的关注。人们购买养老保险是希望自身在承担较低风险的同时还可以从养老金账户中得到更多的养老金,所以养老金管理者应该思考如何找到合适的投资策略,才能使养老金的最终收益最大化或者破产概率最小化。本文主要研究在最低收益保障约束下的DC型养老金最优资源配置问题,以养老金终端财富的期望效用最大化为目标,运用最小最大鞅测度方法求解最优策略。本文分为两部分,第一部分在不完备市场中,基于远期利率模型,DC型养老金被投资于无风险资产、名义零息债券、通货膨胀指数化债券、股票,通过构建自融资的投资组合,分别得到养老金在对数效用函数和指数效用函数下的最优策略。第二部分则基于跳-扩散的远期利率模型构建金融市场,考虑了与通货膨胀有关的最低收益保障,得到在对数效用函数下的最优策略。

关键词：远期利率模型最优投资策略对数效用函数指数效用函数最低收益保障最小最大鞅测度

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马氏环境下保险公司的一类最优投资策略研究

马氏环境下保险公司的一类最优投资策略研究

引用

作者：肖慧婷湖南师范大学

学位级别：硕士

随着经济全球化的深入发展与信息的高速交流,人们对于风险有了更深入的认知,如何挑选保险公司购买何种保险成了人们谈论的普遍问题,也因此保险公司在最近几年蓬勃发展。保险公司作为盈利机构,一方面要保障顾客的风险,另一方面还要进行盈... 详细信息

随着经济全球化的深入发展与信息的高速交流,人们对于风险有了更深入的认知,如何挑选保险公司购买何种保险成了人们谈论的普遍问题,也因此保险公司在最近几年蓬勃发展。保险公司作为盈利机构,一方面要保障顾客的风险,另一方面还要进行盈利,而这仅仅靠收取保费是远远不够的。因此,保险公司还需要结合经济市场来思考如何选择合适的投资策略来提高公司的盈利能力。而对于经济市场而言,马氏调节的金融保险模型相对于经典的金融保险模型更能与现实中的金融保险数据相适应,即马氏调节的金融市场模型对现实金融数据的适合程度明显优于其他一些比较常用金融市场模型。在风险理论中,马氏调节的风险模型有这样一个优点;保险公司可以随外界环境如天气,经济,政府政策的改变而调节自身的保险政策。而对于寻找最优投资策略,保险公司的主要问题是如何将保险公司的期望效用财富最大化或者破产概率最小化。基于上面的背景及马氏调节模型在金融保险中越来越重要的地位,本文在马氏环境下研究一家保险公司在指数效用函数与对数效用函数下的最优投资策略问题。为了更加贴合在实际中的风险模型,本文由′0)过程来刻画保险公司的风险过程,以终端财富期望效用函数最大化为标准,保险公司通过控制售卖保单的数量管理自身风险。本文是在马氏环境下构建一个不完备的经济市场模型,所以本文通过构建乘积空间建立一族马氏调制测度变换解决经济市场模型中的马氏性,通过运用最小最大鞅测度方法解决经济市场模型中的不完备性,最终导出了保险公司在两种效用函数下的最优投资策略的显式解。

关键词：最优投资策略对数效用函数指数效用函数最小最大鞅测度

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对数收益下机构投资者之间的最优投资策略选择博弈问题研究

对数收益下机构投资者之间的最优投资策略选择博弈问题研究

引用

作者：李成才浙江工商大学

学位级别：硕士

在金融市场中,投资组合作为资产有效配置的重要方法,其本质是在不确定的金融市场中合理的配置各类资产,以实现资产组合收益最大化与风险最小化之间的均衡。一方面,投资者希望投资的绝对收益最大化以增加其财富;另一方面,投资者关注相对... 详细信息

在金融市场中,投资组合作为资产有效配置的重要方法,其本质是在不确定的金融市场中合理的配置各类资产,以实现资产组合收益最大化与风险最小化之间的均衡。一方面,投资者希望投资的绝对收益最大化以增加其财富;另一方面,投资者关注相对于其他投资者的相对收益,更高的相对收益暗含着在相同市场行情下更优的投资效果。特别是对于机构投资者,更高的相对收益意味着更高的业绩排名,可以吸引更多的资金获得更多管理费用。所以,机构投资者在权衡投资的收益和风险,做出投资策略时要充分考虑金融市场中竞争对手的投资行为。投资收益无量纲并且与投资者的初始财富无关,便于比较。因此,与财富相比,投资收益是一个更好的衡量投资业绩指标。所以,建立连续时间机构投资者之间考虑相对收益的竞争投资组合选择博弈模型,分析机构投资者之间的竞争将如何影响他们的交易行为和风险承担,无论是在投资组合选择理论研究方面,还是在投资实践中,都具有重要的意义。在资产专门化投资策略下,本文研究了连续时间机构投资者同时兼顾绝对收益和相对收益的最优投资策略选择问题,得到了使得期望终端绝对收益和相对收益的权重和效用最大的最优投资策略。首先,在资产专门化下构建连续时间机构投资者之间考虑相对收益的竞争投资选择博弈模型,并定义机构投资者的Nash均衡投资策略。然后,在机构投资者具有一般效用函数下,利用动态规划原理得到Nash均衡投资策略和值函数满足的Hamilton-Jacobi-Bellman方程。在机构投资者具有指数效用函数下,得到了Nash均衡投资策略和值函数的显示解,分析了相对收益的引入对Nash均衡投资策略和值函数的影响。最后,进行数值模拟给出了模型主要参数对Nash均衡投资策略的影响关系,采用确定性等价比较了考虑相对收益与仅考虑绝对收益的最优投资策略对应的投资效果。研究结果发现,与仅考虑绝对收益的机构投资者是不会卖空风险股票不同,当风险股票价格之间负相关时,机构投资者是可能卖空风险股票的,机构投资者之间的竞争会改变机构投资者在风险股票资金投资比例。当风险股票价格之间负相关时,确定性等价是相关系数的增函数,当风险股票价格之间正相关时,确定性等价随着相关系数的增加而减小。在资产分散化投资策略下,考虑了连续时间机构投资者同时兼顾相对收益和绝对收益的最优投资选择问题。首先,在资产分散化下建立了机构投资者之间考虑相对收益的竞争投资选择博弈模型,并定义机构投资者之间的Nash均衡投资策略。然后,在机构投资者具有指数效用函数下,利用动态规划原理得到Nash均衡投资策略和值函数满足的HJB方程。通过求解该HJB方程得到了机构投资者的Nash均衡投资策略和值函数的显示解。最后,探讨了机构投资者的Nash均衡投资策略与机构投资者本身的特征参数和风险资产的特征参数之间的关系,通过数值计算对资产专门化和资产分散化下机构投资者的投资收益效用进行了比较分析。研究结果表明,模型参数的变化会对Nash均衡投资策略和值函数产生影响,机构投资者采取资产专门化投资策略,还是资产分散化投资策略,依赖各个模型参数之间的关系。

关键词： Nash均衡投资策略绝对收益相对收益指数效用函数确定性等价

来源：评论

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存贷利率不等市场条件下含不动产及期权的最优保险投资决策

存贷利率不等市场条件下含不动产及期权的最优保险投资决策

引用

作者：满原南京财经大学

学位级别：硕士

作为保险公司实现资金保值、增值,同时提高自身抗风险能力的重要手段之一,保险投资在保险公司的日常经营管理活动中扮演着至关重要的角色。随着全球金融市场的不断发展,保险投资对象越发多元化,在有效促进全球保险业持续健康发展的同时... 详细信息

作为保险公司实现资金保值、增值,同时提高自身抗风险能力的重要手段之一,保险投资在保险公司的日常经营管理活动中扮演着至关重要的角色。随着全球金融市场的不断发展,保险投资对象越发多元化,在有效促进全球保险业持续健康发展的同时,带来的风险问题也理应受到重视。在此背景下,我国监管机构先后出台了一系列重要规范性文件增强对保险资金使用范围的规范性监管。2010年,颁布了《保险公司投资不动产暂行办法》,允许保险资金进行不动产投资。2012年,颁布了《保险资金参与金融衍生产品交易暂行办法》,允许保险资金投资金融衍生产品,进一步扩大了保险资金的投资渠道。目前的保险投资对象的可选择范围包括一般的无风险债券、股票、不动产和衍生证券。而传统的保险投资文献一般考虑的投资对象仅有无风险债券与股票,而且考虑的银行存贷款利率相同,这与存贷款利率不等的实际市场条件不符。因此,在存贷款利率不等的市场条件下,研究将不动产及期权纳入投资范围时的保险投资决策问题具有显著的理论意义和现实意义。本文假设保险公司的投资对象包括无风险债券、股票、不动产和期权。用纯跳跃的Cramér-lundberg模型来刻画保险公司的盈余过程,同时考虑了不动产的折旧及租金收入,并假设其价格过程服从几何布朗运动。基于前述假设,本文首先考虑存贷利率不等的市场条件下包含不动产的最优保险投资决策,在此基础上进一步将保险投资对象扩展到包含不动产及期权的最优保险投资决策。最后,利用数值模拟对最优保险投资策略进行动态性质分析。在模型求解方面,本文以指数函数为效用函数,建立保险公司总资产价值效用最大化模型,并通过HJB方程来求解模型。求解过程分为两步:第一步是通过对不动产投资上下界约束的分类讨论,分别求得不同区域的最优投资策略,第二步是基于Kuhn-Tucker条件,给出全局最优投资策略的表达式。本文的动态分析结果表明,在初始财富一定的情况下,期权或不动产的最优投资比例会随着其收益率的提高而提高。结合自身负债经营的特点,为了实现效用最大化,保险公司应合理的构造各类投资组合,通过主动管理和多元化的投资实现风险的有效对冲。

关键词：保险投资期权不动产指数效用函数动态规划原理

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保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略

保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略

引用

作者：周子健湖南师范大学

学位级别：硕士

随着经济市场的不稳定性和人类疾病发生率的提升,人们规避风险的意识越来越强,保险公司也在近年来得到大力发展,选择一家合适的保险公司购买保险已经成了人们经常谈论的话题.保险公司作为盈利机构,在给客户提供风险保障的同时还要进行盈... 详细信息

随着经济市场的不稳定性和人类疾病发生率的提升,人们规避风险的意识越来越强,保险公司也在近年来得到大力发展,选择一家合适的保险公司购买保险已经成了人们经常谈论的话题.保险公司作为盈利机构,在给客户提供风险保障的同时还要进行盈利,仅靠收取保费是远远不够的,因此,保险公司还需要思考如何采取适当的再保险和投资策略来提升公司的抗风险与盈利的能力.而对于寻找最优投资和再保险策略,保险公司面对的主要问题就是如何将保险公司的期望效用财富最大化或者破产概率最小化.本文主要研究一家同时持有保险公司和再保险公司股份的金融公司的最优管理问题,金融公司的目标是最大化保险公司和再保险公司终端财富加权和的指数期望效用函数.为了更加贴合在实际中的风险模型,本文假设保险公司和再保险公司的盈余过程由跳-扩散过程来刻画.保险公司和再保险公司均按照期望保费值原理来收取保费,此外,保险公司不仅可以通过控制保单数量来管理风险,还可以通过比例再保险的方式来分散风险,并且保险公司与再保险公司都投资一个无风险资产和一个风险资产,这里的风险资产用几何布朗运动描述.本文旨在最大化终端财富的指数效用,通过运用随机控制理论与动态规划原理、鞅方法和最小最大鞅测度三种方法导出了最优投资和再保险策略,这三种方法推导的最优策略相同。

关键词：最优投资和再保险策略跳―扩散模型几何布朗运动模型指数效用函数随机控制鞅方法最小最大鞅测度

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