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  • 1 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
    • 1 篇 统计学(可授理学、...

主题

  • 1 篇 指数效用最大化
  • 1 篇 损失依赖保费
  • 1 篇 再保险和投资
  • 1 篇 不确定模型

机构

  • 1 篇 福建师范大学
  • 1 篇 福建省分析数学及...

作者

  • 1 篇 苏毅明
  • 1 篇 su yi-ming
  • 1 篇 陈密
  • 1 篇 chen mi

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=指数效用最大化"
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排序:
损失依赖保费下的稳健最优投资和再保险策略
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兰州文理学院学报(自然科学版) 2024年 第2期38卷 8-14页
作者: 苏毅明 陈密 福建师范大学数学与统计学院 福建福州350117 福建省分析数学及应用重点实验室 福建福州350117
探究了在最大化终端期望指数效用准则下保险人的稳健最优投资和再保险问题.其中,保险人采用了损失依赖保费原则,而再保险人由于信息不对称仍采用期望保费原则,风险投资由GBM模型刻画.通过动态规划原理处理稳健优化问题后可得到稳健最优... 详细信息
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