检索结果-内蒙古大学图书馆

商丘师范学院学报 2022年第9期38卷 1-5页

作者：李敬楠刘会利河北师范大学数学科学学院河北石家庄050024

在不连续随机利率和o-u环境下,研究具有不确定执行价格的商期权的定价问题.假设标的资产服从多维指数o-u过程,随机利率服从不连续的随机过程,利用带跳的Girsanov定理和测度变换的方法,推导出具有不确定执行价格的商期权的定价公式,从而... 详细信息

在不连续随机利率和o-u环境下,研究具有不确定执行价格的商期权的定价问题.假设标的资产服从多维指数o-u过程,随机利率服从不连续的随机过程,利用带跳的Girsanov定理和测度变换的方法,推导出具有不确定执行价格的商期权的定价公式,从而推广了商期权的定价模型.

关键词：指数o-u模型跳-扩散过程商期权期权定价

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服价服从指数o-u模型的障碍期权定价研究

服价服从指数O-U模型的障碍期权定价研究

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作者：郑雪梅中央民族大学

学位级别：硕士

随着金融市场的发展，标准欧式期权已经不能满足日益变化的金融市场的现实需要，于是市场中衍生出了很多新型期权，障碍期权就是其中一种，它的价格比标准欧式期权的价格便宜，因而受到市场和投资者的青睐。对障碍期权的合理定价，对金... 详细信息

随着金融市场的发展，标准欧式期权已经不能满足日益变化的金融市场的现实需要，于是市场中衍生出了很多新型期权，障碍期权就是其中一种，它的价格比标准欧式期权的价格便宜，因而受到市场和投资者的青睐。对障碍期权的合理定价，对金融市场和投资者都具有重要的现实意义。\n 本文在经典的Black-Scholes模型的基础上，假定股票价格服从指数o-u模型。当利率为常数时，得出障碍期权满足的偏微分方程，并且应用蒙特卡罗方法，对向下敲出看跌期权进行灵敏性分析。进一步当利率服从几何布朗运动时，应用偏微分方程的方法，研究推导得出向下敲出看涨期权的定价公式。

关键词：障碍期权指数o-u模型布朗运动鞅论随机利率

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股份服从指数o-u模型的障碍期权定价研究

股份服从指数O-U模型的障碍期权定价研究

引用

作者：郑雪梅中央民族大学

学位级别：硕士

随着金融市场的发展,标准欧式期权已经不能满足日益变化的金融市场的现实需要,于是市场中衍生出了很多新型期权,障碍期权就是其中一种,它的价格比标准欧式期权的价格便宜,因而受到市场和投资者的青睐。对障碍期权的合理定价,对金融市场... 详细信息

随着金融市场的发展,标准欧式期权已经不能满足日益变化的金融市场的现实需要,于是市场中衍生出了很多新型期权,障碍期权就是其中一种,它的价格比标准欧式期权的价格便宜,因而受到市场和投资者的青睐。对障碍期权的合理定价,对金融市场和投资者都具有重要的现实意义。本文在经典的Black-Scholes模型的基础上,假定股票价格服从指数o-u模型。当利率为常数时,得出障碍期权满足的偏微分方程,并且应用蒙特卡罗方法,对向下敲出看跌期权进行灵敏性分析。进步当利率服从几何布朗运动时,应用偏微分方程的方法,研究推导得出向下敲出看涨期权的定价公式。

关键词：障碍期权指数o-u模型布朗运动鞅随机利率

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随机利率下基于指数o-u模型的欧式期权定价

随机利率下基于指数O-U模型的欧式期权定价

引用

作者：薛艳菊哈尔滨工程大学

学位级别：硕士

期权定价是金融数学领域内一个既具有理论意义又有实际应用价值的重要问题。关于欧式期权的研究,在利率为常数或者是时间的确定性函数时,国内外学者已经做了大量地研究工作,得到了许多结果。如在1973年Black-Scholes给出了B-S模型,并由... 详细信息

期权定价是金融数学领域内一个既具有理论意义又有实际应用价值的重要问题。关于欧式期权的研究,在利率为常数或者是时间的确定性函数时,国内外学者已经做了大量地研究工作,得到了许多结果。如在1973年Black-Scholes给出了B-S模型,并由此得到了著名的Black-Scholes公式。然而,当利率是随机变量时,目前的研究成果并不多见。但是,这种情形在实际中又是存在的现象,因为在较长的时间内利率是可变的,因此必须考虑到利率的不确定性对衍生资产定价的影响。 CIR模型和Hull-White模型是两个常见的利率模型,本文主要内容有两方面,首先是运用对冲原理和伊藤定理等经过一系列计算分析了CIR模型下基于广义指数o-u模型的欧式期权定价。其次是研究了Hull-White利率模型与指数o-u过程模型下具有不确定执行价格的期权定价。本文的主要成果及创新如下： 1.提出新的股价模型假设,即选择能反映股票预期收益率波动变化的指数o-u过程来刻画期权的标的股票价格的变化规律,建立了股票价格服从一般指数o-u过程的期权定价模型。 2.在利率服从CIR模型的假设条件下,将其与期权定价方法结合起来运用相关知识推倒出欧式期权的相关偏微分方程。并推出它是Black-Scholes偏微分方程的推广。 3.运用鞅方法研究Hull-White利率模型与指数o-u过程模型下具有不确定执行价格的期权定价公式。

关键词：欧式期权 Ito公式指数o-u模型鞅方法

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具有信用风险的重置期权定价公式

引用

中央民族大学学报（自然科学版） 2013年第3期22卷 81-85页

作者：陈佩中央民族大学理学院北京100081

本文假设股票服从指数o-u模型,公司资产服从Black-Scholes模型,研究存在信用违约风险的重置看涨期权定价问题,通过计算得到相应的定价公式.

关键词：重置期权信用风险结构方法指数o-u模型 Girsanov定理

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服从指数o-u模型的期权定价研究

服从指数O-U模型的期权定价研究

引用

作者：王香敏华中师范大学

学位级别：硕士

期权定价理论是现代金融学的重要组成部分,对于传统的Black-Scholes模型,国内外学者已经做了大量研究工作,获得了许多对金融实践有指导意义的结果。实证研究表明,股票的预期收益率往往是波动变化的,而不是传统Black-Scholes模型中假设... 详细信息

期权定价理论是现代金融学的重要组成部分,对于传统的Black-Scholes模型,国内外学者已经做了大量研究工作,获得了许多对金融实践有指导意义的结果。实证研究表明,股票的预期收益率往往是波动变化的,而不是传统Black-Scholes模型中假设的常数。因此,众多学者放宽Black-Scholes模型的某些假设条件,提出了各种期权定价模型。为了更好地反映股票价格运动的实际情况,本文考虑股票价格服从指数o-u模型,运用鞅论,随机分析等数学理论和方法,研究了指数o-u模型下的期权定价问题:服从指数o-u模型的股票期权定价,服从指数o-u模型的随机利率期权定价,服从指数o-u模型的回望期权定价,并且得到了相应的期权定价公式。指数o-u模型是在Black-Scholes模型基础上得到的,我们得到的服从指数o-u模型的期权定价公式与Black-Scholes公式在形式上相似。由于指数o-u模型能更好地反映股票市场,这样得到的结果更具有实际意义。

关键词：期权定价指数o-u模型 Ito公式 Girsanov定理

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随机利率下服从指数o-u过程的可转换债券的鞅定价

引用

经济数学 2011年第4期28卷 71-74页

作者：李伟李晋枝乔克林中央民族大学理学院北京100081 延安大学数学与计算机科学学院陕西716000

从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义o-u过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.

关键词：可转换债券随机利率 Ito公式指数o-u模型 Girsanov定理

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随机利率下附有赎回条款的可转换债券的鞅定价

引用

中央民族大学学报（自然科学版） 2011年第4期20卷 78-81页

作者：李伟李晋枝中央民族大学理学院北京100081

从定量的角度分析了随机利率下有赎回条款的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义o-u过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.

关键词：可转换债券随机利率 Ito公式赎回条款指数o-u模型 Girsanov定理

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指数ornstein-uhlenbeck模型下的期权定价

指数Ornstein-Uhlenbeck模型下的期权定价

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作者：陈琪琼湖南师范大学

学位级别：硕士

期权定价理论是现代金融学的重要组成部分,与投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论以及代理问题一起,构成现代金融学的五大理论模块.对于传统的Black-Scholes模型,国内外学者已经做了大量研究工作,获得许多对金融实践有指导... 详细信息

期权定价理论是现代金融学的重要组成部分,与投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论以及代理问题一起,构成现代金融学的五大理论模块.对于传统的Black-Scholes模型,国内外学者已经做了大量研究工作,获得许多对金融实践有指导意义的结果。但是,在股票价格过程服从对数正态分布的假设下,常数的期望收益率意味着随着时间的变化,股票价格将会有朝同一方向变化的趋势。实证研究表明,股票的预期收益率往往是波动变化的,可能是依赖时间和股票价格的函数,因此众多学者放宽Black-Scholes模型的某些假设条件,提出了各种期权定价模型。本文考虑的是指数o-u随机过程模型,在该模型下,当股价上升到一定高度后,参数α使股价有下降的趋势,从而更符合股价运动的实际特点。本文运用鞅论、随机分析等数学工具,研究了指数o-u随机过程模型下若干期权定价问题,给出回顾型期权的定价公式,对随机利率下的指数o-u随机过程模型进行定价,并创建带“跳”的指数o-u扩展模型,推导出期权价值方程及相应定价公式。具体来说,主要得到了如下结果: (1)在股票价格服从指数o-u随机过程,利率为常数的模型假设下,利用风险中性定价原则,分固定履约价和浮动履约价两种情形,得到了回顾型期权的定价公式,并分别给出了买权和卖权的平价关系; (2)在股票价格服从指数o-u随机过程,利率为连续随机利率的模型假设下,给出了期权价值方程以及欧式看涨期权的定价公式; (3)在股票价格服从指数o-u随机过程,利率为跳-扩散过程的模型假设下,给出了期权价值方程以及欧式看涨期权的定价公式; (4)创建带跳跃的指数o-u随机过程扩展模型,并在利率为跳-扩散过程的假设下,给出了相应的期权价值方程以及欧式看涨期权的定价公式。

关键词：指数o-u模型随机利率跳-扩散过程鞅方法 Ito公式

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