检索结果-内蒙古大学图书馆

国际金融研究 2014年第9期 70-79页

作者：周强杨柳勇安徽省发展和改革委员会浙江大学经济学院

学术界对如何识别我国系统重要性银行进行了很多有益尝试,由于研究方法或样本不同,得出的结论存在一定差异。本文在同一个框架基础上对几种常用方法进行了分析和比较。研究结果发现,系统性风险贡献(ΔCoVaR)侧重于反映银行个体风险对系... 详细信息

学术界对如何识别我国系统重要性银行进行了很多有益尝试,由于研究方法或样本不同,得出的结论存在一定差异。本文在同一个框架基础上对几种常用方法进行了分析和比较。研究结果发现,系统性风险贡献(ΔCoVaR)侧重于反映银行个体风险对系统性风险贡献的影响;边际期望损失(MES)侧重于反映市场风险;系统性风险指数(SRISK)侧重于反映规模、杠杆率等银行层面的因素;指标法也主要反映规模因素。本文认为,由于规模差异较大,衡量上市银行的系统性风险贡献时,规模因素会优于其他因素,使得各种方法得到基本一致的结果,即大型商业银行的系统重要性最高。鉴于当前我国银行业的发展现状,采用市场模型法并不会优于指标法,应在指标法的基础上,结合反映不同风险来源的市场模型法动态评估不同银行的系统重要性。

关键词：系统性风险系统重要性银行市场模型法指标法

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基于全排列多边形图示指标法的土壤肥力质量评价

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中国生态农业学报 2015年第10期23卷 1285-1292页

作者：张建勇肖武王铮台晓丽王鹏飞蒋舒王婷婷中国矿业大学(北京)土地复垦与生态重建研究所北京100083 中国矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室北京100083

土壤对于植物生长和土地生产力极其重要,了解和掌握土壤肥力质量有助于认识土壤环境状况,并有效和合理地利用土地。当前,土壤肥力质量评价有许多种方法。本研究将全排列多边形图示指标方法引入土壤肥力质量评价,并以吉林省黑土为例,从... 详细信息

土壤对于植物生长和土地生产力极其重要,了解和掌握土壤肥力质量有助于认识土壤环境状况,并有效和合理地利用土地。当前,土壤肥力质量评价有许多种方法。本研究将全排列多边形图示指标方法引入土壤肥力质量评价,并以吉林省黑土为例,从土壤养分、结构和环境3方面建立评价指标体系和分级标准,将具有代表性的13个野外定点采样的测试数据进行评价,同时与可拓评价法、改进的人工神经网络法的评价结果进行对比分析,验证了本方法的可行性。结果表明:研究区内选取的13个样点,肥力质量均为Ⅲ类级别,肥力质量中等;针对不同样点所存在的限制因素,可提出土壤改良与改善的对策,G3、G7和G8样点的土壤需要增施磷肥,G4、G10和G14样点的土壤应注意耕作制度和改良土壤结构。与其他评价方法比较发现,全排列多边形图示指标法用于土壤肥力质量评价是可行的,评价结果一致性高,仅在3个或1个样点的评价结果不一致。全排列多边形图示指标法简便易懂,方便编程实现参评因子量化处理,避免主观随意性。此方法是土壤肥力质量评价的新方法,可为其他地区或土壤类型的土壤肥力质量评价提供一定的参考价值。

关键词：黑土土壤肥力全排列多边形图示指标法

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基于指标法评估中国系统重要性银行

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财经问题研究 2012年第9期 48-56页

作者：巴曙松高江健中国科学技术大学管理学院安徽合肥230026 国务院发展研究中心金融研究所北京100010

系统重要性金融机构监管的首要任务就是评估金融机构的系统重要性。本文首先介绍了系统重要性金融机构的监管动态和国际比较,然后结合巴塞尔委员会提出全球系统重要性银行的评估方法和中国银行业的实际情况,提出了中国系统重要性银行的... 详细信息

系统重要性金融机构监管的首要任务就是评估金融机构的系统重要性。本文首先介绍了系统重要性金融机构的监管动态和国际比较,然后结合巴塞尔委员会提出全球系统重要性银行的评估方法和中国银行业的实际情况,提出了中国系统重要性银行的评估方法。根据此方法,确定了目前中国的系统重要性银行,并研究了危机前后各银行系统重要性及来源的发展变化。

关键词：系统重要性银行指标法

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中国上市银行的系统重要性评估——基于指标法的实证分析

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当代经济科学 2013年第2期35卷 28-35,125页

作者：郭卫东北京师范大学经济与工商管理学院北京100875

本文阐述了"系统重要性银行"的由来以及评估银行系统重要性的指标法的演变过程,运用指标法分别按照国内和国际标准对目前中国16家上市银行的系统重要性进行了评估,实证结果表明:中国银行、工商银行、建设银行和农业银行是中... 详细信息

本文阐述了"系统重要性银行"的由来以及评估银行系统重要性的指标法的演变过程,运用指标法分别按照国内和国际标准对目前中国16家上市银行的系统重要性进行了评估,实证结果表明:中国银行、工商银行、建设银行和农业银行是中国的系统重要性银行,交通银行在中国上市银行中的系统性风险贡献单独处于第二梯队,但从国际标准计算的角度来看,中国银行的系统性风险贡献明显大于其它三大国有商业银行,这也说明了同一家银行在不同的金融系统内其对系统性风险的贡献大小是不一样的。

关键词：系统重要性系统重要性银行指标法评估

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国内系统重要性银行识别及其监管——基于指标法和熵值法的分析

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山西大学学报(哲学社会科学版) 2018年第2期41卷 111-118页

作者：任碧云连东青天津财经大学经济学院

系统重要性银行是银行业内的系统重要性金融机构。对系统重要性银行进行有效识别和审慎评估并提高监管有效性,被理论学者和各国监管当局列为当前关注的研究热点。目前,我国对国内系统重要性银行作了一些规划但尚未确定名单,对国内系统... 详细信息

系统重要性银行是银行业内的系统重要性金融机构。对系统重要性银行进行有效识别和审慎评估并提高监管有效性,被理论学者和各国监管当局列为当前关注的研究热点。目前,我国对国内系统重要性银行作了一些规划但尚未确定名单,对国内系统重要性银行的识别也是我国银行监管领域的热议话题。文章采用指标法和熵值法计算出我国16家上市商业银行在2014-2016年的系统重要性平均得分,从而识别出国内系统重要性银行,并针对国内系统重要性银行提出监管建议。

关键词：系统重要性银行指标法熵值法资本监管

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中国国内系统重要性保险机构评估与分析——基于指标法与主成分分析法

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保险研究 2018年第11期 29-40页

作者：朱南军周娜邓博文北京大学经济学院中国保险信息技术管理有限责任公司

本文借鉴IAIS评估G-SIIs的指标体系,针对中国保险机构的经营特点,构建了由规模、业务范围、关联性、非传统非保险业务和可替代性五类指标构成的指标体系,并利用2013和2014年的经营数据对10家保险集团、66家寿险公司和64家财险公司进行... 详细信息

本文借鉴IAIS评估G-SIIs的指标体系,针对中国保险机构的经营特点,构建了由规模、业务范围、关联性、非传统非保险业务和可替代性五类指标构成的指标体系,并利用2013和2014年的经营数据对10家保险集团、66家寿险公司和64家财险公司进行系统重要性评估,结果显示保险机构系统重要性排名在时间跨度上的变化较小,但保险集团与子公司之间的差异较大,因此国内系统重要性保险机构的评估与监管应当区分保险集团和保险公司,二者不可相互替代。不同评估方法的结果对比显示,指标权重的变化对评估结果的影响较小。

关键词：系统重要性保险机构指标法主成分分析

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中、美企业经营绩效评价的演进——兼论平衡记分卡与关键业绩指标法的整合研究

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商场现代化 2007年第7S期 150-151页

作者：杨国莉武汉理工大学

文章首先回顾了中、美企业经营绩效评价的演进,然后从企业战略执行不力而导致企业经营目标偏离的现象在不少企业存在谈起,阐明为了确保企业战略目标与执行效果的一致性,企业利用平衡记分卡(Balance Score Card)和关键业绩指标(Key Perfo... 详细信息

文章首先回顾了中、美企业经营绩效评价的演进,然后从企业战略执行不力而导致企业经营目标偏离的现象在不少企业存在谈起,阐明为了确保企业战略目标与执行效果的一致性,企业利用平衡记分卡(Balance Score Card)和关键业绩指标(Key Performance Indicator)整合的方法,确保企业战略目标与执行效果的一致性得以实现。

关键词：经营绩效评价关键业绩指标平衡记分卡企业存在演进指标法企业战略目标企业经营目标

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系统重要性银行指标法的适用性讨论

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数学的实践与认识 2016年第20期46卷 34-44页

作者：陈暮紫刘承林吴武清陈敏中央财经大学管理科学与工程学院北京100081 广西石化资源加工及过程强化重点实验室广西南宁530004 中国人民大学商学院北京100872 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

金融机构尤其是商业银行在全球经济、金融的重要地位和风险管理中可能造成的核心影响成为次贷危机后最受关注的问题之一.首先构建了中国系统重要性银行的评价体系,并利用主观均匀赋权方法,给出16家上市银行2004-2014年的动态评价结果;... 详细信息

金融机构尤其是商业银行在全球经济、金融的重要地位和风险管理中可能造成的核心影响成为次贷危机后最受关注的问题之一.首先构建了中国系统重要性银行的评价体系,并利用主观均匀赋权方法,给出16家上市银行2004-2014年的动态评价结果;其次利用归一标准化的熵值法对该主观赋权结果进行校验,结果发现在动态时间中该指标体系的主、客观赋权结果除了对商业银行有很显著的梯队区分度外,还保持了较好的稳定和一致性.指标评价体系可为监管机构和商业银行的风险管理、资本要求等多方面管理提供借鉴和指导.

关键词：系统重要性银行主观赋权熵值法指标法

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我国系统重要性银行再评估 ——基于指标法与Copula法的融合

我国系统重要性银行再评估 ——基于指标法与Copula法的融合

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作者：张莉天津财经大学

学位级别：硕士

在全球性金融危机的背景之下,造成危机蔓延的金融机构间的关联性问题引起了各国的高度关注。其中,银行间由于资产结构的相似性和同业拆借等关联交易造成的联系过于紧密的现状是造成危机传播的重要原因之一。由此对于系统重要性银行的评... 详细信息

在全球性金融危机的背景之下,造成危机蔓延的金融机构间的关联性问题引起了各国的高度关注。其中,银行间由于资产结构的相似性和同业拆借等关联交易造成的联系过于紧密的现状是造成危机传播的重要原因之一。由此对于系统重要性银行的评估问题变得愈发紧迫和重要,这样监管机构才能有的放矢,具有针对性地对不同重要性的银行采取不同的约束和监管方式,达到重点防范风险的作用。首先运用指标法对我国的14家上市银行进行重要性评分,进而初步确定了4家国有商业银行为系统重要性银行。之后在此基础上采用Copula函数分析法,定量计算了危机前后各家银行之间的尾部相关系数的变化,由此确定了我国的7家系统重要性银行。为解释以上两种评估方法下得到的评估结果的差异,文中结合各银行财务数据变量和资本市场上的银行股票价格变量进行综合再评估,以银行间股价收益率的尾部相关系数作为关联性指标改进了指标法模型,并得出了与Copula函数评估方法相同的系统重要性银行,即中国工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、民生银行和招商银行。这也从一个侧面验证了规模并非评价一个银行的系统重要性的唯一指标,而关联性指标在系统重要性银行的评估中的地位似乎更加重要。另外,通过对近期系统重要性银行的评估,发现了危机发生期间关联性起到主导作用,此时Copula函数法的结果较为准确；而在危机发生后的平稳阶段,关联性减弱,此时指标法也能够较为准确地对系统重要性银行进行评估。最后根据我国银行业近年来发展的实际情况提出了一些监管方面的建议,包括注重资本市场数据监测以及对不同重要性层次的银行实行分类监管等。尤其希望监管部门能够重视和加强对于我国系统重要性银行评估的研究,不断改进评估方法,达到事前防范金融危机的作用。

关键词：系统重要性指标法 Copula 再评估

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“指标法”和“函数法”测算中国工业资本收益率的比较研究

“指标法”和“函数法”测算中国工业资本收益率的比较研究

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作者：蒲栋复旦大学

学位级别：硕士

伴随着改革开放30年,我国的工业改革也走过了30年的历程,经历了三个不同的阶段,实现了从计划经济到社会主义市场经济的转变,中国的工业经济发展产生了翻天覆地的大变化。与此同时,在经济学术界,大量的研究力量和资源也被投入到了对中国... 详细信息

伴随着改革开放30年,我国的工业改革也走过了30年的历程,经历了三个不同的阶段,实现了从计划经济到社会主义市场经济的转变,中国的工业经济发展产生了翻天覆地的大变化。与此同时,在经济学术界,大量的研究力量和资源也被投入到了对中国工业改革绩效的实证研究和政策评价中,其中对工业资本收益率的研究就是一个重要的方面,特别是对新世纪以来我国工业改革第三阶段的相关研究还不多。对工业资本收益率的总量和行业、地区结构分析能有效地促进当前一些宏观经济问题的解决。比如说国有企业的资本收益率能反映出国企改革的效率,分析不同行业、地区的资本收益率差异能提高投资和资源配置的效率,使资本流向资本收益率更高的地区和行业。现有的测算工业资本收益率的方法有采用企业指标数据推算的“指标法”和通过估计总量生产函数测算的“函数法”两种。此两种方法各有千秋,但是哪种方法才能更加真实地测算出工业资本收益率的水平,这正是本文所主要解决的问题。基于以上认识和考虑,本文首先对国内外现有的利用这两种方法计算工业资本收益率的相关文献做了个综述,然后分别利用“指标法”和“函数法”估算和分析了我国2000年分行业和地区的工业资本收益率的情况;接着我们将两种方法的测算结果做对比分析,并从统计和会计数据的误差、竞争因素等方面来分析“指数法”和“函数法”差异产生的原因,并选出一个相对较优的测算方法;接下来我们利用相对较优的“函数法”计算和回归出工业改革第三阶段的工业资本收益率的情况,以分析出我国在这个阶段工业经济改革的绩效,并就资本流动,投资问题以及生产要素合理利用等宏观经济问题做了一定程度的分析,以期能对相关问题的解决提供一些参考;最后我们将文章的主要结论进行了总结和归纳,并提出有待进一步研究的问题。

关键词：指标法函数法工业资本收益率宏观经济

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