检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：张星星苏州大学

学位级别：硕士

随着中国的经济规模不断扩大，相应的资本市场也在逐渐发展，资产权益的定价问题将越来越受到重视。本文主要研究了公司股权的定价估值问题。我们把公司股票看成是以股息作为收益、标的量是各种现金流的永久合同，选择每股账面价值、每... 详细信息

随着中国的经济规模不断扩大，相应的资本市场也在逐渐发展，资产权益的定价问题将越来越受到重视。本文主要研究了公司股权的定价估值问题。我们把公司股票看成是以股息作为收益、标的量是各种现金流的永久合同，选择每股账面价值、每股净收益、净收益增速以及随机红利政策作为影响因子，并用随机微分方程刻画它们的变动，建立了一个公司股权价值模型。同时考虑市场因素的影响，引入可交易经济指标和换手率这两个市场因子，建立了第二个价值模型。在此基础上，利用CARA无差异定价理论对两个价值模型分别导出了它们的定价偏微分方程组，并在某些特定情况下得到了它们的解析解，即公司股权的定价表达式。进一步地，我们用沪深A股市场上的上市公司对所得到的定价表达式进行了实证分析，从实证结果可以看出，引入市场因素的第二个模型能够较准确地反映公司实际股价的走势。因此我们的研究在股票投资的市场价值分析上具有一定的指导意义，并有望对模型进行改进，得到更为精确的定价模型，应用于实际。

关键词：不完全市场效用函数无差异定价资产权益估值实证分析

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基于风险效用函数的移动云计算卸载切换策略研究

基于风险效用函数的移动云计算卸载切换策略研究

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作者：吴红兵哈尔滨理工大学

学位级别：硕士

由于无线通信技术和计算机技术的飞速发展,智能手机和平板电脑这种便携式的移动设备的使用率远远大于PC机的使用率。但是,由于移动终端各种性能的不足,如电池续航能力、存储空间和处理能力都有限制,对于在移动终端执行计算密集型任务时... 详细信息

由于无线通信技术和计算机技术的飞速发展,智能手机和平板电脑这种便携式的移动设备的使用率远远大于PC机的使用率。但是,由于移动终端各种性能的不足,如电池续航能力、存储空间和处理能力都有限制,对于在移动终端执行计算密集型任务时会产生相当大的能耗和计算成本。在移动云计算中有效合理计算卸载任务迁移不仅改善了移动终端的数据存储能力和处理能力,也提高了可靠性和降低了移动终端能耗。随着移动终端的移动可能存在不可使用的代理网络服务器,因此会涉及到对移动终端的任务迁移。以往对于计算卸载的研究只是重点考虑云服务器的计算能力、网络带宽、时延等属性,对于移动终端的卸载任务的分配研究的很少。因此,本文采用基于决策价值的任务分配,通过计算时间量比和能耗比将子任务进行优先级的划分。针对移动云计算中任务切换问题,首先预测移动终端在计算量大的代理服务器滞留时间,从而考虑是否该代理服务器适合卸载移动终端任务,这样会减少不必要的网络切换所产生的能耗开销和通信开销。同时,对于代理服务器网络的选取本文提出基于风险效用函数的切换管理,根据风险效用函数的上升函数特性、下降函数特性,以及移动终端状态的不同、代理服务器计算能力、经济花费、能耗花销、时间消耗指标动态调整权衡系数,从而实现更优化的任务切换。最后,通过eclipse仿真平台在对控制参数量的改变下,验证本文方法的有效性。随着控制参数的变化,对比三种卸载切换方法的性能进行比较,并对三种卸载方法下移动终端的电池余量进行比较,证实了本文方法性能更佳。

关键词：移动云计算计算卸载任务切换效用函数

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基于谱分析和效用函数的Z-number不确定性度量研究方法

基于谱分析和效用函数的Z-number不确定性度量研究方法

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作者：姚爱婷安徽大学

学位级别：硕士

在不确定性研究中,多标准群决策存在多种主客观因素,通过模糊理论的研究,可以很好的综合这些因素,从而提高决策结果的准确性.本文引入了z-number的概念,基于谱分析和效用函数研究了z-numbers的不确定性度量方法,同时本文结合效用函数提... 详细信息

在不确定性研究中,多标准群决策存在多种主客观因素,通过模糊理论的研究,可以很好的综合这些因素,从而提高决策结果的准确性.本文引入了z-number的概念,基于谱分析和效用函数研究了z-numbers的不确定性度量方法,同时本文结合效用函数提出了一个在不确定环境下的三阶段多属性群决策方法.具体的研究内容如下:1.基于信号处理要经常在时域与频域之间转换的基本思想定义了znumber的谱分析.首先,定义了隶属域参数和频域参数,根据时域和频域思想从znumber的隶属域和频域分别定义Z-numer的隶属谱和频谱.其次,综合Z-numer的隶属谱和频谱定义了Z-number的谱并证明了谱满足的两个性质.最后,以计算一个离散Z-number的谱为例展示了计算Z-number谱的过程.2.基于多维Z-number(MZs)的结构提出了MZs的信息融合方法和度量MZs的不确定性方法.首先,提出了MZs的信息融合方法即将多个z numbers信息融合得到多维Z-numbers.其次,基于概率公理化定义和MZs的定义建立MZs的潜藏概率模型,并结合MZs的潜藏概率定义了多维Z+-number.然后,从代数、几何、熵角度分别定义了离散MZs的效用函数,同时证明了熵形式效用函数满足的四个性质,效用函数用来度量MZs的不确定性.3.基于MZs的效用函数提出了一个三阶段的多准则群决策方法.第一阶段使用灰色关联分析法计算决策专家权重,第二阶段使用阶梯权重评估比率分析法计算准则权重,第三阶段使用选择排队法对方案进行排序.最后,以一个制药工厂选择绿色供应商的多准则群决策为例验证了本文提出方法的有效性和可行性.

关键词：多维Z-number 多维Z+-number 谱分析潜藏概率效用函数多准则群决策问题

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修正效用函数在高净值客群资产配置中的应用

修正效用函数在高净值客群资产配置中的应用

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作者：侯涵昳上海财经大学

学位级别：硕士

从上世纪70年开始，关于“完全理性”和“有效市场”理论在金融领域一度达到巅峰，随着国内商业银行的发展，这个经典理论一直指引着商业银行不断完善其资产配置服务。但在以往实际的投资过程中，我们发现商业银行传统了解客户风险投资... 详细信息

从上世纪70年开始，关于“完全理性”和“有效市场”理论在金融领域一度达到巅峰，随着国内商业银行的发展，这个经典理论一直指引着商业银行不断完善其资产配置服务。但在以往实际的投资过程中，我们发现商业银行传统了解客户风险投资偏好的方式并不全面，都是通过一份简单的风险调查问卷来进行的。不过在现实投资过程中，我们发现客户在投资某一产品或组合时，往往会出现“非理性”的投资行为，即投资超出其风险承受能力的产品，商业银行只是将客户的此行为归结于客户的非理性投资行为，而没有仔细理解出现这些行为的原因。其实，除了客户的不理性因素外，其投资行为还受到客户投资效用的影响，可能连客户自己都不自知。　　所以本文以客户的“非理性”投资行为作为出发点，首先通过调查问卷方式对高净值客户的资产配置特征进行了分析，并找到了不同高净值客群的投资特点，为了能够更好的理解客户的投资行为，论文运用效用函数理论对商业银行高净值客户的投资行为进行了分析，并通过建立风险偏好模型来设定不同客户的风险偏好系数，最终得到了不同客户在投资某一产品时的真实投资效用值，从而理解了客户“非理性”投资行为的原因，并通过量化效用值的形式来给商业银行以针对性的建议。　　论文的开始首先简要介绍了本文研究过程中所运用到的基础理论和文献，并辅以应用描述，接下来进入研究的正文。从研究路径上，首先介绍了客户可配置资产的风险收益特征并进行了分类，为下文的研究模型提供产品的适用范围。其次用调查问卷的方式对客户的资产配置特征进行了分析，通过分析结果发现不同高净值客户的风险偏好差异较大，且存在“不理性”的行为。所以为了提高客户的投资效用，本文搭建了两个计算风险偏好系数的模型，用以计算客户真实的投资效用，并且对模型进行了实际案例分析。最后，针对本文的研究分析对商业银行提出了具体的启示与服务建议。　　经过上述全文的论述，论文得出了两个主要结论:　　1、通过调查问卷的数据分析发现:1)在高净值客群中，有部分客户会配置超出自己风险承受能力评级的产品，而且这部分客户大多集中在银行资产占比低于其总资产40％的客户。2)在高净值客群中，越年轻的客户其风险承受能力越强，但普通客群并未发现此规律。通过以上分析得出与经验相似的结论，即商业银行应针对不同的高净值客群特点进行个性化分析，并制定差异化的资产配置建议。　　2、通过模型对效应函数的重新修正，可以计算出不同特点的高净值客群的真实效用值，从而帮助商业银行客户经理更加清晰的了解客户购买不符合其风险等级产品的原因，并可以根据客户的年龄、行内资产在总资产中的占比等特征来进行效用函数计算，从而对客户进行差异化的配置建议。　　在前人研究的基础上，本文在以下两个方面进行了创新:　　1)研究路径的创新:通过阅读与商业银行和私人银行的相关文献，发现绝大部分文献研究多从管理学角度出发，如从银行的组织架构、人才培养、薪酬管理、营销模式等方向进行研究，但研究的核心多以“提升商业银行利润”为中心。本文则以客户为中心，通过研究客户投资获得的效用为出发点，来理解客户不理性投资的原因，并帮助客户实现投资效用的最大化。其实，只有真正以客户为中心，才能抓住商业银行发展的本质，才可以帮助商业银行实现长远发展。　　2)研发方法上的创新:论文通过调查问卷方式对高净值客户的资产配置特征进行了分析，并找到了不同高净值客户的不同投资特点。为了能够理解问卷中客户的投资行为，论文运用效用函数理论对商业银行高净值客户的投资行为进行了分析，并通过建立风险偏好模型来设定不同客户的风险偏好系数，最终得到了不同客户在投资某一产品时的真实投资效用值，从而理解了客户“非理性”投资行为的原因。

关键词：商业银行高净值客户资产配置效用函数风险偏好

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非光滑效用函数的最优化问题

非光滑效用函数的最优化问题

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作者：邓鑫四川师范大学

学位级别：硕士

本文主要讨论建立在无穷维空间中的非光滑效用函数的最优化问题，以及该效用函数在有限维形式下的几类应用。本文所分析效用函数，构建于理性偏好下，且与传统经济分析中的效用函数相比，本文中所讨论的效用函数没有被假设为是可微的。... 详细信息

本文主要讨论建立在无穷维空间中的非光滑效用函数的最优化问题，以及该效用函数在有限维形式下的几类应用。本文所分析效用函数，构建于理性偏好下，且与传统经济分析中的效用函数相比，本文中所讨论的效用函数没有被假设为是可微的。对可微性假设的放松，需要借助非光滑分析理论，来研究其最优化问题。作者给出了在某个给定的集合上，非光滑效用函数的最优化条件，并进一步讨论了在有限维空间中，非光滑效用函数的两个应用，Leontief效用函数的次微分和基于非光滑效用函数的最优增长模型的最优解。作者还指出，以“距离方法”效用函数的一个基本性质是满足Lipschitz条件。

关键词：效用函数非光滑分析最优增长模型无穷维空间

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基于效用函数的天然气管道可靠性研究

基于效用函数的天然气管道可靠性研究

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作者：李文涛西安建筑科技大学

学位级别：硕士

陆上天然气输送埋地管道由于腐蚀导致的失效必然会给国家和人民造成相应的经济财产损失。虽然管道公司最为关心的是管道安全可靠性的运行，但由于经济实力和人员投入的局限，不可能也没有必要盲目提高腐蚀管段的安全可靠度或者对存在缺... 详细信息

陆上天然气输送埋地管道由于腐蚀导致的失效必然会给国家和人民造成相应的经济财产损失。虽然管道公司最为关心的是管道安全可靠性的运行，但由于经济实力和人员投入的局限，不可能也没有必要盲目提高腐蚀管段的安全可靠度或者对存在缺陷的在役管道提前进行维修和更换。为了保证天然气腐蚀管道能够经济安全可靠地运行，本文基于效用函数理论对腐蚀管道的安全可靠性进行研究，论文的主要研究内容概括如下：　　首先，通过对天然气管道事故及原因进行分析，引出对腐蚀管道的可靠性研究。文中研究了腐蚀天然气管道的剩余强度和剩余寿命，采用ASME B31G修正准则获得腐蚀管道的剩余强度，基于该剩余强度采用灰色马尔可夫理论对腐蚀管道剩余寿命进行预测。为了能保证腐蚀管道可靠运行的经济性，本文引入效用函数理论来研究腐蚀管道如何经济可靠的运行。　　然后，为取得效用函数理论研究所需的缺陷管道失效时的外部损失值，建立了腐蚀管段失效概率模型，对缺陷管道进行风险评估分析，依据建立的失效危害模型，对管道失效后所引起的经济损失、生命损失和环境损害三方面进行定量计算分析，并依据风险值、损失量和相应概率三者之间的关系进行定量评估以得到管道失效时的外部损失值。　　其次，基于获得的天然气管道剩余寿命预测值，运用效用函数理论以牺牲腐蚀管道的剩余寿命为前提，确定管道公司提前更换有剩余寿命的管段所带给公司的内部经济损失值，对比分析外部损失值和内部经济损失，确定出更换腐蚀管段的最佳时机。　　最后，通过实例分析，验证了所提出方法的有效性。

关键词：天然气管道可靠性效用函数风险评估泄漏后果

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基于效用函数的网络带宽分配模型的研究

基于效用函数的网络带宽分配模型的研究

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作者：杨鹏华中师范大学

学位级别：硕士

资源分配是任何一个分布式网络系统中的核心问题。在这类系统中，系统资源的总量总是要小于对其的需求量，资源共享是不可避免的。有共享就有分配，如何能够合理的分配这些共享资源，是本文所需要研究的重要问题。本文主要研究基于效用... 详细信息

资源分配是任何一个分布式网络系统中的核心问题。在这类系统中，系统资源的总量总是要小于对其的需求量，资源共享是不可避免的。有共享就有分配，如何能够合理的分配这些共享资源，是本文所需要研究的重要问题。本文主要研究基于效用函数的网络带宽分配问题，主要内容包括微观经济学中的资源分配模型，相关微观经济学概念的介绍，以及现有互联网中的各种端到端的TCP算法和AQM算法的微观经济学含义。接着我们将具体研究两种基于效用函数的网络带宽分配方法。首先，我们将利用矩阵广义逆理论，结合基于效用函数的网络带宽分配模型，提出路由器层的带宽分配模型。在路由器层的带宽分配模型中，各个流所占用的带宽由路由器来决定，源端TCP系统不再具有调节带宽占用量的功能。此外，由于路由器主动决定带宽占用量，所以更能有效的避免网络拥塞现象的发生，并可以隔离恶意用户流(Malicious Flow)和非弹性流(Non-elastic Flow)，使得各种弹性应用的带宽占用量不受它们的影响。本文将证明路由器层带宽分配模型和现有的以源端调节为中心的基于效用函数的网络带宽分配模型的等价性，即它们都可以最大化所有用户的效用函数之和，且效用函数的和是相等的；此外，通过这两种模型所得到的各条流的带宽分配也是相同的。其次，本文还将提出一个基于效用函数的网络带宽分配模型的扩展模型。目标是改善TCP协议的带宽分配公平性，特别是TCP Reno对往返时延较长的流的偏见性。在该模型中，我们将每条链路的公平性指数作为一个约束条件，将通过该条链路的各个流的带宽分配的差别限制在一定范围之内。我们还将讨论在这个模型中效率和公平性的折中性问题，并提出相应的解决方法。然后，我们将通过优化理论得出一个分布式的算法来实现这个模型。在此基础之上，本文还将利用区分丢包的思想，在TCP Reno－RED系统中实现上述理论分析结果。模拟实验结果表明，使用该扩展模型可以有效的改善TCP-Reno对往返时延较长流的偏见性，从而得到较为理想的带宽分配结果。

关键词：网络带宽分配效用函数微观经济学路由器层带宽分配公平性

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具有一般效用函数资产模型的混合最优停时与最优控制

具有一般效用函数资产模型的混合最优停时与最优控制

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作者：刘丽萍南京大学

学位级别：硕士

在该文中，我们将研究一个具有一般效用函数资产模型的混合最优停时与最优控制问题，组成该模型的非交易资产的价格过程由一个广义Black-Scholes模型来刻画，其漂移系数与扩散系数是确定性的时间函数。具体地，我们将分四部分对上述问... 详细信息

在该文中，我们将研究一个具有一般效用函数资产模型的混合最优停时与最优控制问题，组成该模型的非交易资产的价格过程由一个广义Black-Scholes模型来刻画，其漂移系数与扩散系数是确定性的时间函数。具体地，我们将分四部分对上述问题进行讨论：首先，我们考虑如何选择贴现因子以使得投资者不会因为出售非交易资产的时间的迟早而有所偏差；其次，我们导出要使得该性质成立，相应的效用函数应满足的条件；再者，我们基于一般的效用函数，考虑如何建立HJB方程去解决不完备市场条件下关于非交易资产的最优停时和最优控制问题；最后，我们列举了两类具有代表性的效用函数：幂效用函数和指数效用函数，并基于这两类特殊的效用函数，讨论了非交易资产的混合最优停时和最优控制问题。

关键词：一般效用函数资产模型混合最优停时最优控制效用函数

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基于效用函数的无人机群分布式协同侦察方法研究

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中国电子科学研究院学报 2022年第6期17卷 577-581页

作者：赵新路陈雪四川航天系统工程研究所四川成都610100 成都航空职业技术学院四川成都610100

文中在考虑分布式协同侦察关系的基础上,建立了无人机群多源分布式侦察平台数量的整数规划模型,提出无人机群分布式协同侦察方案生成方法,针对特定目标,综合考虑无人机搭载不同侦察载荷,通过电子侦察、合成孔径雷达(Synthetic Aperture ... 详细信息

文中在考虑分布式协同侦察关系的基础上,建立了无人机群多源分布式侦察平台数量的整数规划模型,提出无人机群分布式协同侦察方案生成方法,针对特定目标,综合考虑无人机搭载不同侦察载荷,通过电子侦察、合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)侦察和光电侦察的方式,达到对目标的分布式协同侦察的目的,并基于效用函数模型对侦察平台的作战能力和作战效能进行计算,生成分布式协同侦察任务下不同侦察载荷无人机平台的编配方案,为无人集群分布式协同侦察提供方法借鉴。

关键词：无人机群效用函数指数分析法分布式侦察方案生成

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利用保险长期代理激励模型论最适平准化佣金份额-不同效用函数、不同市场结构

利用保险长期代理激励模型论最适平准化佣金份额-不同效用函数、...

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作者：戴玉琪国立台湾大学

学位级别：硕士

摘要本文阐述了在应用平准化佣金于保险激励机制设计的过程中应当考虑哪些因素及其相互关系，为未来实行平准化时，在兼顾保险代理人的服务品质与激励效果的考量下，提供了理论依据、方法指导与相关具参考价值的技术性结论。兹将研究结... 详细信息

摘要本文阐述了在应用平准化佣金于保险激励机制设计的过程中应当考虑哪些因素及其相互关系，为未来实行平准化时，在兼顾保险代理人的服务品质与激励效果的考量下，提供了理论依据、方法指导与相关具参考价值的技术性结论。兹将研究结果整理如下：一、在保险代理市场为独占时：在假设保险代理人效用函数为CARA或HARA的情形下，得到的结果一致：单位努力程度为保险代理人带来的成本越大，或者约期越长，保险代理人应获得的固定收入应当越小。且保险代理人获得的固定收入应当收敛到固定数值。换言之，如果市场只存在单一保险人时，同时保险人对于保险代理人具完全资讯，则保险人只需支付相对应的固定工资即可。二、当保险代理市场为完全竞争时：帕雷托最优契约无法实现，除负指数效用函数外，其他效用函数(含CARA)均为市场波动与努力成本系数的减函数；而二项式效用函数中，最适平准化佣金份额则与市场波动与努力成本系数为增函数。且在保险代理人不同的效用函数条件下，风险佣金份额随利率上升而减少，随约期长度与固定收入上升而增加。上述结论对现实中的契约设计有着积极的指导意义。本文承续了之前学者对于佣金制度领域的研究，其积极意义是可供将来保险公司考虑施行佣金平准化时，可针对保险代理人不同的效用函数或是不同市场结构下，利用上述变数对平准化佣金份额作适当调整，辅以商品利润测试，以便找到最适的佣金比例。关于保险代理的最适佣金发放期间多长、最适的平准佣金比率是一个值得继续研究的问题，这需要应用契约理论的最新成果。另外，在本文基础之上进行实证研究也是必要的。

关键词：佣金平准化市场结构效用函数

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