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文献类型

  • 2 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
  • 2 篇 理学
    • 2 篇 数学
    • 2 篇 统计学(可授理学、...
  • 2 篇 管理学
    • 2 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 2 篇 效用无差别定价
  • 2 篇 效用无差别套期保...
  • 1 篇 最小熵鞅测度
  • 1 篇 随机波动率模型
  • 1 篇 反应扩散系统

机构

  • 2 篇 上海理工大学
  • 2 篇 南京财经大学
  • 2 篇 河南师范大学
  • 1 篇 东南大学

作者

  • 2 篇 杨建奇
  • 2 篇 闫海峰
  • 2 篇 刘利敏

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=效用无差别套期保值策略"
2 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价
收藏 引用
工程数学学报 2009年 第1期26卷 43-50页
作者: 闫海峰 刘利敏 杨建奇 东南大学数学系 南京211189 南京财经大学金融学院 南京210046 河南师范大学数学与信息科学学院 新乡453007 上海理工大学管理学院 上海200093
本文研究了随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价。利用动态规划方法,得到了效用无差别定价满足的偏微分方程以及效用无差别套期保值策略。利用指数效用函数的最优投资策略与最小熵鞅测度之间的关系,证明了最小熵鞅测度的存在... 详细信息
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随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略
收藏 引用
系统工程学报 2007年 第4期22卷 379-385页
作者: 闫海峰 刘利敏 杨建奇 南京财经大学金融学院保险系 江苏南京210046 河南师范大学数学与信息科学学院 河南新乡453002 上海理工大学管理学院 上海200093
研究了随机波动率模型的指数效用无差别定价和套期保值策略选择问题.首先考虑了随机波动率模型的反应扩散系统,并利用鞅方法构造了含有未定权益的最优投资问题的最优策略和最优鞅测度.然后利用最优投资和无差别定价的关系,得到了效用无... 详细信息
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