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文献类型

  • 2 篇 期刊文献
  • 1 篇 学位论文

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  • 3 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 3 篇 经济学
    • 3 篇 应用经济学
  • 2 篇 理学
    • 2 篇 数学
    • 1 篇 统计学（可授理学、...
  • 2 篇 管理学
    • 2 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 3 篇 效用无差异
  • 2 篇 交易成本
  • 1 篇 期权
  • 1 篇 cev过程
  • 1 篇 期权定价
  • 1 篇 一致双因子模型
  • 1 篇 前瞻性信息
  • 1 篇 天气衍生品
  • 1 篇 风险市场价格
  • 1 篇 投资组合约束

机构

  • 2 篇 厦门大学
  • 1 篇 西安交通大学
  • 1 篇 华北水利水电大学
  • 1 篇 陕西社会主义学院

作者

  • 2 篇 秦洪元
  • 1 篇 郑振龙
  • 1 篇 li peng
  • 1 篇 zhenlong zheng
  • 1 篇 hongyuan qin
  • 1 篇 牛智康
  • 1 篇 niu zhikang
  • 1 篇 zhong weizhou
  • 1 篇 李鹏
  • 1 篇 仲伟周

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=效用无差异"
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基于带前瞻性信息的气温建模和天气衍生品定价——以郑州市为例
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引用
工程数学学报 2022年 第3期39卷 357-378页
作者： 李鹏 牛智康 仲伟周 华北水利水电大学数学与统计学院 郑州450046 西安交通大学经济与金融学院 西安710061 陕西社会主义学院 西安710061
针对郑州市建立了纳入前瞻性信息的一致双因子气温模型,并在此基础上探讨了天气衍生品的定价问题。首先,对郑州历史天气预测数据进行了统计分析,验证了建立一致双因子模型的合理性;然后,根据郑州市的历史气温数据和历史气温预测数据,建... 详细信息
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CEV模型下有交易成本的期权定价
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南方经济 2007年 第9期36卷 38-45页
作者： 秦洪元 郑振龙 厦门大学金融系
Black&Scholes和Merton的两篇开创性论文对完全市场下无摩擦的期权定价进行了研究,而不完全市场下的期权定价一直是学界和业界都很关注的问题。假定股票价格遵循CEV过程,研究存在比例交易成本时欧式看涨期权的定价,给出了在股价遵循... 详细信息
来源： 评论
交易成本/交易限制下的期权定价
交易成本/交易限制下的期权定价
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引用
作者： 秦洪元 厦门大学
学位级别：博士
经典的Black-Scholes期权定价公式建立在完美市场的大量假定基础之上,而现实经济中市场显然不是完美的,如何放松Black-Scholes期权定价模型的假定就成为本论文研究的主要问题,本论文主要集中在交易成本和交易组合限制下的期权定价问题,... 详细信息
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