检索结果-内蒙古大学图书馆

系统工程学报 2010年第3期25卷 334-339页

作者：冯勤超赖欣东南大学经济管理学院江苏南京210003

算术亚式期权很难从数值上对其精确地定价,因此期权价格的敏感性参数估计对于算术亚式期权的套期保值就显得颇为重要.本文主要介绍2种计算敏感性参数的方法,即顺向法与似然率法,并推导了算术亚式期权的敏感性参数Δ、ρ和υ的计算公式,... 详细信息

算术亚式期权很难从数值上对其精确地定价,因此期权价格的敏感性参数估计对于算术亚式期权的套期保值就显得颇为重要.本文主要介绍2种计算敏感性参数的方法,即顺向法与似然率法,并推导了算术亚式期权的敏感性参数Δ、ρ和υ的计算公式,通过MATLAB编程模拟证明了公式的正确性,最后对两种方法进行了比较并得出一些结论.

关键词：算术亚式期权敏感性参数顺向法似然率法

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自由站立式立管总体强度及敏感性参数分析

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船舶工程 2011年第5期33卷 73-78页

作者：康庄李辉孙丽萍沙勇冯玮哈尔滨工程大学船舶工程学院深海工程技术研究中心哈尔滨150001 中海石油研究中心北京100027

基于三维非线性时域有限元程序对自由站立式立管(FSHR)进行了总体强度分析,并在此基础上对影响FSHR总体性能的主要参数进行敏感性分析,探讨设计变量的不确定性对FSHR总体性能和布局的影响.计算结果表明百年一遇海流载荷工况下为最危险工... 详细信息

基于三维非线性时域有限元程序对自由站立式立管(FSHR)进行了总体强度分析,并在此基础上对影响FSHR总体性能的主要参数进行敏感性分析,探讨设计变量的不确定性对FSHR总体性能和布局的影响.计算结果表明百年一遇海流载荷工况下为最危险工况,跳接软管和FPSO共面,波浪沿立管流向FPSO方向为最危险浪、流组合方向;FSHR系统对浮体运动和钢性主管之间具有良好的解耦作用;改变单一敏感性参数不能使得FSHR总体性能向好的趋势发展,需要同时调节几个参数才有可能使得FSHR总体性能达到最优.

关键词：自由站立式立管总体强度敏感性参数解耦

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江西省暖季重大短时强降水敏感性参数分析及概念模型

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气象科学 2021年第1期41卷 39-49页

作者：付超谌芸单九生朱克云福建省气象台福州350001 国家气象中心北京100081 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海) 广东珠海519082 福建省灾害天气重点实验室福州350001 江西省气象台南昌330096 大气科学学院成都信息工程大学成都610225

利用江西省2010-2016年5-9月1 597个观测站逐小时降水资料,ERA Interim, Daily逐日4次0.125°×0.125°再分析资料以及南昌和赣州探空资料,筛选出84例重大短时强降水过程,并建立了5种重大短时强降水概念模型:冷锋型、西南... 详细信息

利用江西省2010-2016年5-9月1 597个观测站逐小时降水资料,ERA Interim, Daily逐日4次0.125°×0.125°再分析资料以及南昌和赣州探空资料,筛选出84例重大短时强降水过程,并建立了5种重大短时强降水概念模型:冷锋型、西南急流型、副高边缘型、暖切型和台风型,各型分别占比29%、40%、11%、12%和8%。每例过程平均维持时间分别是4.9 h、5.6 h、4.4 h、5.5 h、6.7 h;平均降水强度为31 mm·h^(-1)、27 mm·h^(-1)、45mm·h^(-1)、30mm·h^(-1)、36mm·h^(-1)。冷锋型、西南急流型和暖切型基本出现在5—6月,副高边缘型主要出现在7月,台风型在7—9月且多集中在8月。对于短时强降水的高频区,冷锋型、西南急流型和暖切型主要集中在鄱阳湖平原处,副高边缘型主要分布在武夷山西侧,台风型主要集中在江西东北部。5种类型对应的关键环境参数特征为:冷锋型、副高边缘型及台风型的CAPE平均在1 200 J·kg^(-1),西南急流型和暖切型集中在500~1 200 J·kg^(-1);CIN基本都在20~60 J·kg^(-1);台风型的K指数偏高,超过38℃,其他四类达到32℃即可;S指数平均值都低于-1.1℃。T_(700)-T_(500)基本有75%的过程在13℃之上,T_(850)-T_(500)有75%过程达到23℃;冷锋型与西南急流型的850 hPa假相当位温超过340 K即可,其他三型需达到345 K;暖云层厚度基本在4 000 m以上。地面露点西南急流型和暖切型最低为21℃,其次是冷锋型,阈值为22℃,台风型阈值为24℃;大多数PW都在50 mm以上,平均为60 mm左右。

关键词：重大短时强降水敏感性参数概念模型

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基于性能敏感性参数的溶剂型冷补料设计研究

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中外公路 2019年第6期39卷 230-235页

作者：胥亮厦门华特公路沥青技术有限公司

在论述溶剂型冷补料性能指标与试验方法的基础上,利用正交试验对设计参数进行性能敏感性研究,结果表明:稀释剂掺量对施工性能及初期强度影响显著,设计空隙率对强度增长率以及成型强度影响显著,掺入稀释剂会引起黏附性等级及水稳定性不足... 详细信息

在论述溶剂型冷补料性能指标与试验方法的基础上,利用正交试验对设计参数进行性能敏感性研究,结果表明:稀释剂掺量对施工性能及初期强度影响显著,设计空隙率对强度增长率以及成型强度影响显著,掺入稀释剂会引起黏附性等级及水稳定性不足,必须通过添加外掺剂弥补。依据设计参数与性能指标的敏感性对应关系进行冷补料设计,经实体工程验证方法可行。

关键词：性能指标正交试验敏感性参数冷补料设计

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拟蒙特卡罗方法在亚式期权敏感性参数估计中的应用

拟蒙特卡罗方法在亚式期权敏感性参数估计中的应用

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作者：董成清华大学

学位级别：硕士

期权是一种金融工具，其价值依附于其他标的资产。而亚式期权，尤其是（加权）算术平均亚式期权由于不能得出股票平均价格的算术表达，具有计算上的难度。在对期权的研究中，期权的敏感性参数是一组重要的指标，研究它们对于把握期权的... 详细信息

期权是一种金融工具，其价值依附于其他标的资产。而亚式期权，尤其是（加权）算术平均亚式期权由于不能得出股票平均价格的算术表达，具有计算上的难度。在对期权的研究中，期权的敏感性参数是一组重要的指标，研究它们对于把握期权的风险特征、掌握期权的投资策略、进行期权交易的风险管理等都具有十分重要的意义。而不同于期权定价的可观测性，期权的敏感性参数往往是难以观察到的――这使得它往往比期权定价问题本身更被关注。在已有的研究中，对敏感性参数的估计多数是通过MC方法来进行的。QMC方法是MC方法的发展，在精确性和可靠性上有了较大的改进。它的主要思想是通过确定的点列来进行模拟――这些确定的点列往往具有更好的收敛性。本文使用QMC点列，采用标准构造法(STD)、布朗桥构造法(BB)、主成分构造法(PCA)，结合Pathwise导数估计法对几何平均亚式看涨期权和加权算术平均亚氏看涨期权做了相关的实验和研究，并与传统的MC方法进行了比较。此外，针对亚式期权的特点，我们还采用了新的正交变换路径生成方法(OT)。我们使用该方法的步骤是，首先利用几何平均亚式期权的特征，得到一个可以通过正交变换将多维问题转化为一维问题的正交矩阵，然后我们利用算术平均亚式期权和几何平均亚式期权的相似性，将适用于后者的正交矩阵应用到前者的路径生成中去。我们分别取维数d为16和64，进行了各种参数下QMC关于几何平均亚式期权和7种加权算术平均亚式期权敏感性参数Delta和Vega的实验（其中加权系数控制了各个分量对亚式期权价格的影响）；给出了各种路径生成方法的适用情形和不适用情形；并将实验结果和传统的MC方法进行了比较。我们发现对亚式期权的敏感性参数模拟，QMC方法较MC方法提高了模拟效率；整体而言，OT比其它路径生成方法效果更优。

关键词：拟蒙特卡罗亚式期权敏感性参数正交变换

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基于Monte Carlo模拟复合方差减少技术的亚式期权定价模型及其敏感性参数估计研究

基于Monte Carlo模拟复合方差减少技术的亚式期权定价模型及其敏...

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作者：赖欣东南大学

学位级别：硕士

亚式期权是场外交易中几种最受欢迎的新型期权之一，但它的价格却没有解析表达式，到目前为止，亚式期权的定价仍是待解决的问题。对几何平均亚式期权，已得到它的定价的（显式）解析解，但算术平均亚式期权很可能不存在这种（显式)解... 详细信息

亚式期权是场外交易中几种最受欢迎的新型期权之一，但它的价格却没有解析表达式，到目前为止，亚式期权的定价仍是待解决的问题。对几何平均亚式期权，已得到它的定价的（显式）解析解，但算术平均亚式期权很可能不存在这种（显式)解析解。然而，实际中常见的是算术平均亚式期权，几何平均亚式期权相对较少。因此，算术平均亚式期权的定价问题引起许多数理金融学家的注意，探寻其合理的价值估计方法成为期权理论的一个具有重要学术价值的题目。\n 本文在回顾了亚式期权定价相关文献的基础上，首先介绍了几何平均亚式期权的定价，以及用Monte Carlo方法模拟算术平均亚式期权的定价；然后将基本方差减少技术中简单灵活、易于应用的控制变量技术和对偶变量技术进行有机地结合，提出更为有效的关于亚式期权定价蒙特卡罗模拟的复合性方差减少技术，即复合技术法，并选取六种常用的控制变量和相应的对偶变量，基于算术平均亚式期权定价进行了模拟分析：接着分别用有限差分法、直接法和似然率法对亚式期权的敏感性参数进行了估计，推导了算术亚式期权的敏感性参数Delta、Rho、Vega的计算公式，通过matlab编程模拟以及在经济意义上证明了公式的正确性，并且对各种方法进行比较得出结论；最后分析了亚式期权在现实中的应用。\n 本文的创新之处及结论：(1)用Monte Carlo方法对亚式期权进行模拟时，采用控制变量和对偶变量技术有机结合的复合性方差减少技术法，可以更有效地进行模拟分析。(2)运用似然率法推导出算术亚式期权的敏感性参数Delta、Rho、Vega的计算公式，并得出结论：似然率法对参数的估计值及其标准差比直接法所得的估计值及标准差大：对于两种方法，Vega和Rho的标准差都随着o的减小而减小，Delta和Vega的估计值随着o的减小而增大，而Rho的估计值则随着o的减小而减小。

关键词：算术亚式期权蒙特卡罗模拟方差减少技术敏感性参数

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枯竭气藏型储气库CO2作垫层气混气现象及敏感性参数分析

枯竭气藏型储气库CO2作垫层气混气现象及敏感性参数分析

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作者：李勇凯西南石油大学

学位级别：硕士

天然气是国家的战略性资源,它的开发利用具有较高的经济效益和社会效益。在世界石油供应紧张、油价动荡起伏的国际背景下,天然气在国民经济发展中的战略地位日渐显著。天然气在其生产、运输和使用过程中,存在着用气需求的波动性和储存... 详细信息

天然气是国家的战略性资源,它的开发利用具有较高的经济效益和社会效益。在世界石油供应紧张、油价动荡起伏的国际背景下,天然气在国民经济发展中的战略地位日渐显著。天然气在其生产、运输和使用过程中,存在着用气需求的波动性和储存的特殊性,随着时段、季节的不同,会出现用气高峰与低峰。采用建设与长输管线、用户市场相配套的天然气地下储气库可保障经济、安全、高效地供气。天然气地下储气库需要用垫层气来保持储层压力、防止水体侵入和保证储气库工作的稳定性,垫层气量一般占储气库库容量的30%～70%。CO2是最主要的温室气体,处置CO2最有效的方式就是地质埋存,埋存地点主要选择枯竭油气藏、深部盐水储层、不能开采的煤层,以及深海。其中,枯竭气藏是CO2最理想也是最经济的地下埋存场所。将CO2直接注入其中,既可实现CO2的地质埋存,又可提高油气采收率,减少储气库“死资金”的形成,达到双赢的目的。本文在对CO2作垫层气的原理及可行性分析、垫层气与工作气扩散实验研究的基础上,对CO2作枯竭气藏型储气库垫层气的混气现象和敏感性参数进行了分析,对LZ储气库进行了注采方案设计与对比。这些研究对今后我国CO2作储气库垫层气的工程实践提供了理论依据,有着重要的实用价值。取得的主要成果如下:(1)概述了国内外天然气地下储气库的建设现状,运行现状,混气机理及数值模拟技术研究现状。(2)论述了 CO2作储气库垫层气的优势;论述了枯竭气藏型储气库相对于其它储气库的优势;论述了 CO2作储气库垫层气的运行机理。(3)从CO2及天然气热力学角度出发,论证了CO2作枯竭气藏型储气库垫层气的可行性及优势。(4)开展了 CO2与天然气的混气实验,分析了垫层气与工作气的混气现象,证明了垫层气与工作气呈现出纯CO2—窄小混合带—纯天然气三个区域。(5)由于储气库运行过程中采用的是强注强采方式,因此进一步结合工程实际,对CO2垫层气及天然气的混气现象进行了分析,对影响混气的参数(储气库渗透率、孔隙度、注采气速度、注入方式、垫层气气量等)进行了分析,并对混气在建库及运行阶段的控制方式给出了建议,为工程实践提供了理论依据。(6)以敏感性参数分析结果及混合带合理控制方式为理论依据对LZ储气库进行了调峰方案设计与对比。方案模拟结果可知:采用CO2作储气库垫层气既可节约资金、储能,又能实现CO2地质埋存、提高气体采收率。

关键词：枯竭气藏型储气库垫层气二氧化碳混气敏感性参数

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连续梁线形控制的敏感性参数影响分析

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公路交通科技（应用技术版） 2014年第3期10卷 181-183,209页

作者：康世飞陈云海中国路桥工程有限责任公司北京100011 交通运输部公路科学研究院北京100088

本文以在建的欧洲某大桥主跨度172m连续梁悬臂浇注施工工程为例,介绍研究使用GQJS软件对大跨度连续梁施工控制过程进行模拟计算分析,对其施工过程中影响主梁线形控制的敏感性参数进行对比分析,根据各参数影响程度,确定一个或几个施工控... 详细信息

本文以在建的欧洲某大桥主跨度172m连续梁悬臂浇注施工工程为例,介绍研究使用GQJS软件对大跨度连续梁施工控制过程进行模拟计算分析,对其施工过程中影响主梁线形控制的敏感性参数进行对比分析,根据各参数影响程度,确定一个或几个施工控制主要参数,作为施工控制过程中参数识别和分析的重点,此分析成果可供桥梁工程技术人员参考。

关键词：连续梁悬臂浇注 GQJS 敏感性参数参数识别

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算术平均亚式期权敏感性参数估计的数值方法

算术平均亚式期权敏感性参数估计的数值方法

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作者：张雅琳清华大学

学位级别：硕士

亚式期权的收益依赖于在一段时间内标的资产价格的平均水平,常被用来规避市场操纵的风险。期权的敏感性参数反映了期权的风险特征,在交易策略的制定、风险管理等金融活动中具有重要作用。在Black-Schole模型下,算术平均亚式期权价格没... 详细信息

亚式期权的收益依赖于在一段时间内标的资产价格的平均水平,常被用来规避市场操纵的风险。期权的敏感性参数反映了期权的风险特征,在交易策略的制定、风险管理等金融活动中具有重要作用。在Black-Schole模型下,算术平均亚式期权价格没有解析表达式,因而其敏感性参数也只能通过数值方法进行求解。本文采用了两种无偏的估计方法求解算术平均亚式期权的Delta、rho、Theta、vega和Gamma。Pathwise和Likelihood方法下敏感性参数估计转换为积分问题,本文推导出了两种方法下的目标函数,利用蒙特卡罗(MC)模拟和拟蒙特卡罗(QMC)模拟进行计算。QMC模拟的关键是路径生成方法,本文分别采用常见的随机游走、布朗桥和主成分构造法以及针对间断收益函数的正交变换方法,比较分析各种方法对QMC效率的影响。同时针对Likelihood估计,本文将方差缩减技术和QMC模拟结合,以几何平均亚式期权作为控制变量,计算算术平均亚式期权的敏感性参数,显著提高了计算的精度。

关键词：亚式期权敏感性参数拟蒙特卡罗模拟路径生成方法控制变量

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浮式风电装备动态响应敏感性参数分析

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中国海洋平台 2023年第2期38卷 23-30,62页

作者：李辉董晔弘张凯中国船舶集团海装风电股份有限公司研究院北京100097

为研究各参数对浮式风电装备动态响应的影响程度,寻找响应变化规律和设计优化方向,根据海装6.2 MW浮式风电装备参数进行一体化仿真。结合规范要求、设计经验和环境条件特点,针对不同环境条件的重现期、风谱类型、波浪谱类型、极端阵风... 详细信息

为研究各参数对浮式风电装备动态响应的影响程度,寻找响应变化规律和设计优化方向,根据海装6.2 MW浮式风电装备参数进行一体化仿真。结合规范要求、设计经验和环境条件特点,针对不同环境条件的重现期、风谱类型、波浪谱类型、极端阵风周期进行参数敏感性分析,得到浮式风电装备不同部分动态响应结果。结果表明:不同环境条件的重现期和组合方式对运动响应和锚链张力影响十分明显,对机组载荷的影响则与机组所处状态相关;风谱类型主要影响机组载荷,对平台运动和锚链张力影响不大,考虑空间相干性的湍流风谱结果最危险;波浪谱类型对运动幅值和锚链张力极值影响较大,在发电工况下对机组载荷的影响较小,但在空转工况下对机组载荷的影响较大;阵风周期对运动响应、塔筒载荷、机舱加速度影响相对明显,但对轮毂载荷、锚链张力影响不大。

关键词：浮式风电装备动态响应敏感性参数

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