检索结果-内蒙古大学图书馆

农村资金外流的实证分析:基于结构突变理论

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数量经济技术经济研究 2004年第8期21卷 28-33页

作者：姚耀军和丕禅浙江大学农业现代化与农村发展研究中心

本文利用结构突变理论,在内外生结构突变的单位根和趋势稳定的检验基础上,对中国农村资金通过农村信用社和邮政储蓄渠道外流的数据生成过程进行了实证分析。

关键词：农村资金外流结构突变数据生成过程

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经济计量学变革中的亨德里学派

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数量经济技术经济研究 1991年第12期8卷 61-68页

作者：汪同三谷丽娟朱运法中国社会科学院数量经济与技术经济研究所

一、概述经济计量学以及经济计量模型方法萌芽于本世纪初期,经过丁伯根、费雪、哈维尔漠,直至克莱因等几代学者的努力,特别是美国考利斯委员会的成员们所做的各方面的专题研究,经济计量学于40年代基本上形成了完整的理论体系。同时,大... 详细信息

一、概述经济计量学以及经济计量模型方法萌芽于本世纪初期,经过丁伯根、费雪、哈维尔漠,直至克莱因等几代学者的努力,特别是美国考利斯委员会的成员们所做的各方面的专题研究,经济计量学于40年代基本上形成了完整的理论体系。同时,大量的以经济计量方法为基础的经济模型涌现出来,在实际经济政策模拟和经济预测方而发挥了重要的作用。但是。

关键词：经济计量学建立模型数据生成过程经济计量模型经济理论模型方法学派政策模拟检验外生变量

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结构突变与人民币汇率的经验分析

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世界经济 2003年第8期26卷 22-27页

作者：王少平李子奈华中科技大学经济学院 430074 清华大学经济管理学院

本文详细剖析结构突变理论并具体表述了内外生结构突变的单位根和趋势稳定的检验。在此基础上 ,运用结构突变的理论界定了人民币汇率稳定的含义 ,推断了中国汇率数据生成过程 ,运用内外生结构突变检验和

关键词：人民币汇率结构突变数据生成过程 CusunmSQ 中国单位根过程稳定过程 DGP

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高频金融时间序列统计特征

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统计与决策 2004年第12期20卷 27-27,43页

作者：李晓玲卢九江四川省泸州市职业技术学院四川省泸州市工商银行

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单位根检验的模型设定问题研究

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商业研究 2008年第11期 31-35页

作者：孙波哈尔滨商业大学经济学院黑龙江哈尔滨150028

统计量tαρ^和tτρ^会受到"噪声参数"α和δ的影响,DF在联合假设基础上给出的不变统计量仅能检验部分假设,二者的不一致可能导致通常检验程序的错误推断。依据模型设定正确和真实过程完全未知两种情况下的单位根检验,得出... 详细信息

统计量tαρ^和tτρ^会受到"噪声参数"α和δ的影响,DF在联合假设基础上给出的不变统计量仅能检验部分假设,二者的不一致可能导致通常检验程序的错误推断。依据模型设定正确和真实过程完全未知两种情况下的单位根检验,得出前者需要统计量tρ^和Φ配合使用,而后者需要遵循一定的检验程序,而DJSR程序是其中比较稳健的选择。

关键词：单位根检验模型设定数据生成过程

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结构性突变的单位根过程——基于中国广义货币的实证

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统计与决策 2004年第11期20卷 12-13页

作者：陈龙厦门大学计划统计系

一、引言传统的单位根检验都没有考虑到数据生成过程(DGP)中系数的时变性问题,即都假定DGP无结构性突变.但是,现实的经济运行经常受到外生事件的冲击,如金融危机、体制转变等,这使得经济变量的DGP往往具有结构性突变.Perron(1989)正是... 详细信息

一、引言传统的单位根检验都没有考虑到数据生成过程(DGP)中系数的时变性问题,即都假定DGP无结构性突变.但是,现实的经济运行经常受到外生事件的冲击,如金融危机、体制转变等,这使得经济变量的DGP往往具有结构性突变.Perron(1989)正是基于此提出了结构突变的单位根检验问题.他运用结构性突变的单位根检验,发现美国经济变量时间序列数据大部分为结构突变的趋势稳定.他的这一结论与Nelson和Plosser(1982)的结论大不一致.由此引出了对经济变量结构突变的研究和争论.

关键词：中国广义货币结构性突变单位根检验数据生成过程外生结构突变点内生结构突变点

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对新中国以来物价走势的实证分析

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统计与决策 2006年第13期22卷 105-106页

作者：刘巍王若阳广东外语外贸大学国际经贸学院

现有文献中，一般假定数据生成过程（DGP）无结构变化。然而，剧烈的外生冲击（如金融危机、体制变化等）可能导致DGP具有结构突变。有鉴于此，Permn（1989）提出了结构突变的单位根问题：他运用结构变化的单位根检验，发现美国宏观经... 详细信息

现有文献中，一般假定数据生成过程（DGP）无结构变化。然而，剧烈的外生冲击（如金融危机、体制变化等）可能导致DGP具有结构突变。有鉴于此，Permn（1989）提出了结构突变的单位根问题：他运用结构变化的单位根检验，发现美国宏观经济变量时间序列数据大部分为结构突变的趋势稳定，这一结论与Nelson和Plosser（1982）的结论部分相逆。在Nelson和Plosser认定的13个含单位根的变量中，有10个为结构突变的趋势稳定，由此引发了结构变化的单位根和协整问题，Perron的发现也因此被称为Perron现象。结构突变的单位根检验，目前还只处于理论研究阶段，少量的应用也只是试验性的，大多数的应用尚不考虑结构突变问题。国内一般研究认为，中国大多数宏观经济变量的时间序列数据都是一阶单整的（张书云和夏秋，2003），本文将引入结构突变理论来检验建国以来国内物价水平的时间序列。

关键词：新中国实证分析物价走势时间序列数据单位根检验宏观经济变量结构突变结构变化数据生成过程金融危机

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结构突变及其对上证指数的实证研究

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财经问题研究 2004年第3期 76-79页

作者：佟孟华钟春仿郭多祚东北财经大学数量经济系辽宁大连116025

本文剖析了结构突变理论并具体表述了内外生结构突变的单位根和趋势稳定的检验。在此基础上,我们用突变理论分析了上证指数并推断其数据生成过程,并得出相关经济结论。

关键词：上证指数结构突变数据生成过程 DGP 单位根趋势稳定

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中美日GNP的特征及其比较

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世界经济 2001年第1期24卷 29-33页

作者：王少平清华大学经济管理学院

本文运用 Pantala原理 ,结合常规 ADF检验 ,确认了美国和日本 GNP为 I( 1 )过程 ,我国现价 GNP为 I( 2 )过程 ,美、日 GNP数据生成过程可由带漂移的随机行走过程描述。

关键词：中国美国日本 GNP 对比研究数据生成过程计量经济学

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两次金融危机对中国CPI的影响探讨

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商业时代 2012年第23期 16-17页

作者：刘圆华中科技大学经济学院武汉430074

文章基于结构突变的单位根检验,就1997年亚洲金融危机和2008年全球金融危机对中国CPI的影响进行了定量分析。研究表明,我国CPI的数据生成过程(DGP)在1997年亚洲金融危机时仍服从单位根过程,而在2008年全球金融危机时却发生结构突变,服... 详细信息

文章基于结构突变的单位根检验,就1997年亚洲金融危机和2008年全球金融危机对中国CPI的影响进行了定量分析。研究表明,我国CPI的数据生成过程(DGP)在1997年亚洲金融危机时仍服从单位根过程,而在2008年全球金融危机时却发生结构突变,服从结构突变的趋势平稳过程,其突变点为2008年11月。文章从一个新的实证分析视角,就两次金融危机对我国CPI不同影响的成因进行了深入考察。

关键词：通货膨胀金融危机结构突变数据生成过程

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