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  • 1 篇 egarch 模型
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机构

  • 3 篇 哈尔滨工业大学

作者

  • 3 篇 周蓓
  • 3 篇 齐中英

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=无条件波动度量方法"
3 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
对我国期货市场波动性的分阶段实证研究
收藏 引用
数理统计与管理 2007年 第3期26卷 518-527页
作者: 周蓓 齐中英 哈尔滨工业大学管理学院 黑龙江哈尔滨150001
波动性是经济和金融研究的热点问题。本文首先采用无条件波动度量方法对我国三大期货市场1997年—2004年的波动性进行了估计,发现第一阶段97年—02年期货价格总体呈下跌趋势,三大市场整体波动性不大,较高的波动性都出现在期货价格下跌时... 详细信息
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我国期货市场波动性的非对称效应实证研究
收藏 引用
中国管理科学 2007年 第z1期15卷 337-344页
作者: 周蓓 齐中英 哈尔滨工业大学管理学院 黑龙江哈尔滨150001 哈尔滨工业大学管理学院黑龙江哈尔滨150001
波动的非对称性一直是金融市场波动性研究的一个重要方面.首先采用无条件波动度量方法对我国三大货市场四个主要品种1997年-2005年的波动性进行了估计,发现三大期货市场波动性呈现明显的阶段性和非对称性特征;然后根据无条件波动估计结... 详细信息
来源: 评论
我国期货市场波动性的非对称效应实证研究
我国期货市场波动性的非对称效应实证研究
收藏 引用
第九届中国管理科学学术年会
作者: 周蓓 齐中英 哈尔滨工业大学管理学院 哈尔滨工业大学管理学院
波动的非对称性一直是金融市场波动性研究的一个重要方面。首先采用无条件波动度量方法对我国三大期货市场四个主要品种1997年~2005年的波动性进行了估计,发现三大期货市场波动性呈现明显的阶段性和非对称性特征;然后根据无条件波动估... 详细信息
来源: 评论