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  • 4 篇 理学
    • 4 篇 数学
  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 4 篇 显-隐差分格式
  • 3 篇 亚式期权
  • 2 篇 收敛性
  • 2 篇 时间分数阶
  • 2 篇 隐-显差分格式
  • 1 篇 加权差分格式
  • 1 篇 稳定性
  • 1 篇 非线性
  • 1 篇 cev模型
  • 1 篇 波动方程

机构

  • 3 篇 贵州民族大学
  • 1 篇 北京应用物理与计...

作者

  • 2 篇 sun yudong
  • 2 篇 龙敏
  • 2 篇 孙玉东
  • 1 篇 蔚喜军
  • 1 篇 xie wanshan
  • 1 篇 谢万姗
  • 1 篇 long min

语言

  • 4 篇 中文
检索条件"主题词=显-隐差分格式"
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分数阶CEV模型下亚式期权的显-隐差分格式
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引用
哈尔滨商业大学学报（自然科学版） 2023年 第6期39卷 732-741页
作者： 龙敏 孙玉东 贵州民族大学数据科学与信息工程学院 贵阳550025 贵州民族大学政治与经济管理学院 贵阳550025
针对时间分数阶CEV模型下算术亚式期权定价问题,提出了一个求解该期权价格的差分方法.通过有限差分得到高精度的显式差分格式和高精度的隐式差分格式,在求奇数层时运用高精度的显式差分格式,偶数层时运用高精度的隐式差分格式,联立两个... 详细信息
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非线性波动方程的交替显-隐差分方法
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引用
计算数学 1998年 第3期20卷 225-238页
作者： 蔚喜军 北京应用物理与计算数学所计算物理实验室
A alternating explicit-implicit difference scheme for solving the initial-boundary problem of the nonlinear wave equations at one dimension, two dimensions and three dimensions is given. The convergence of the differe... 详细信息
来源： 评论
分数阶CEV模型下亚式期权定价差分格式研究
分数阶CEV模型下亚式期权定价差分格式研究
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引用
作者： 龙敏 贵州民族大学
学位级别：硕士
金融期权市场是金融市场中极其重要的一个组成部分,但在期权交易过程中存在一些问题.一方面,由于股价的短期异动,会让经营者利用期权到期从中获取暴利;另一方面,经营者会进行幕后交易、从而对企业利益造成损害.为保障投资者各方面的利益... 详细信息
来源： 评论
时间分数阶亚式期权定价的显-隐和隐-显差分方法
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引用
佳木斯大学学报（自然科学版） 2021年 第6期39卷 160-166页
作者： 谢万姗 孙玉东 贵州民族大学数据科学与信息工程学院 贵州贵阳550025 贵州民族大学商学院 贵州贵阳550025
针对时间分数阶Black-Scholes模型下的算术平均亚式期权定价问题,提出了实用性较强的显-隐差分方法和隐-显差分方法,通过该方法得出了亚式期权定价的数值结果.并结合数学归纳法和傅里叶方法证明了差分格式的稳定性及收敛性.通过数值模... 详细信息
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