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  • 1 篇 期刊文献

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学科分类号

  • 1 篇 经济学
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  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 显-隐式差分格式
  • 1 篇 隐-显式差分格式
  • 1 篇 亚式期权
  • 1 篇 时间分数阶black-...

机构

  • 1 篇 贵州民族大学

作者

  • 1 篇 xie wanshan
  • 1 篇 谢万姗
  • 1 篇 sun yudong
  • 1 篇 孙玉东

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=显-隐式差分格式"
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排序:
时间分数阶亚式期权定价高精度的-隐和隐-差分方法
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湖北民族大学学报(自然科学版) 2022年 第2期40卷 215-225页
作者: 谢万姗 孙玉东 贵州民族大学数据科学与信息工程学院 贵阳550025 贵州民族大学政治与经济管理学院 贵阳550025
针对时间分数阶的算术平均亚式期权定价问题,提出了一个时间2-α阶、空间4阶高精度的-隐式差分方法和隐-差分方法,并通过该方法得出了Black-Scholes模型下亚式期权定价的数值结果.并结合傅里叶方法和数学归纳法分析了差分格式的... 详细信息
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