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文献类型

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馆藏范围

  • 2 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
  • 2 篇 管理学
    • 2 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 2 篇 市场风险
  • 2 篇 最优copula模型
  • 1 篇 流动性风险
  • 1 篇 集成度量
  • 1 篇 上市公司债券
  • 1 篇 区域碳金融

机构

  • 1 篇 昆明理工大学
  • 1 篇 浙江财经大学

作者

  • 1 篇 陈一凯
  • 1 篇 胡亚菲
  • 1 篇 陈荣达
  • 1 篇 朱正浩
  • 1 篇 吕志鸿
  • 1 篇 林博
  • 1 篇 潜乾
  • 1 篇 周寒娴
  • 1 篇 hu yafei

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=最优Copula模型"
2 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
基于最优copula模型的上市公司债券流动性风险和市场风险的集成度量
基于最优Copula模型的上市公司债券流动性风险和市场风险的集成度...
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中国数量经济学会2017年年会
作者: 陈荣达 吕志鸿 林博 周寒娴 潜乾 陈一凯 朱正浩 浙江财经大学金融学院 浙江财经大学财富管理与量化投资协同创新中心 浙江财经大学金融学院
债券市场是我国证券市场非常重要的构成部分,其在促进金融市场稳定方面占据不可忽视的地位.与债券市场所体现的债权债务关系相对应的P2P网络借贷平台在日渐兴盛的互联网金融体系中也起着中流砥柱的作用.虽然P2P这一新兴的互联网借贷平台... 详细信息
来源: 评论
基于GARCH-copula-CVaR模型的中国碳金融市场风险估测研究
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特区经济 2024年 第2期421卷 66-70页
作者: 胡亚菲 昆明理工大学管理与经济学院 云南昆明650500
碳金融市场发展的核心问题是风险问题,本文基于欧盟与我国各碳金融市场交易数据及收益序列选择最优copula函数,建立极值理论下的GARCH-copula-CVa R模型实证测度风险,并用失败频率检验法(Kupiec)对结果进行回测检验。结论为:为不高估碳... 详细信息
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