检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：張榆臺灣師範大學

学位级别：碩士

在存活分析中，竞争风险是需要考量的重要因素，其中子分布函数指存在竞争风险下一段时间内发生感兴趣事件的机率，而如何更有效估算此函数的共变量效应，一直以来是学者们关心的议题，也是本篇论文所研究的重点。Fine和Gray (1999) 针... 详细信息

在存活分析中，竞争风险是需要考量的重要因素，其中子分布函数指存在竞争风险下一段时间内发生感兴趣事件的机率，而如何更有效估算此函数的共变量效应，一直以来是学者们关心的议题，也是本篇论文所研究的重点。Fine和Gray (1999) 针对子分布提出比例危险模型的假设方法，已成为最常见处理竞争风险的回归分析，不过其估计子分布比例危险模型时需对设限分布建模及估计。另外，Mao和Lin (2017) 提出利用无母数最大概似估计法作为估计子分布比例危险模型的方式，其方法不需建模和估计设限分布，但需对所有竞争风险事件进行建模，在此Mao和Lin 假设所有竞争风险事件都服从子分布比例危险模型，然而我们注意到此假设并不能套用到真实资料，这个问题也反映在Mao和Lin的程式计算上产生收敛问题的现象中在本文中，我们提出在子分布比例危险模型下一种新的最大概似方法，我们只对部分而不是所有的竞争风险事件建模子分布比例危险模型，其余的竞争风险事件时间则利用给定这些事件发生下的条件机率分布进行建模。我们认为这种方法对於处理竞争风险是很自然的，并且在真实世界中此模型假设是可以成立的。模拟结果也显示，我们提出的方法在计算上总是收敛，且利用最大概似估计法估计子分布比例危险模型的参数结果具有良好的统计性质；特别是即使在剩余竞争风险事件的条件机率分布被假设错误下，估计出来的偏差和有效性与Fine和Gary的方法相当。

关键词：競爭風險子分佈函數比例危險模型最大概似估計法條件機率分佈

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韋伯分配參數估計法的比較與探討

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智慧科技与应用统计学报 2009年第2期7卷 25-36页

作者：李佩熹童超塵廖翊亨鍾承利

在可靠度试验中，韦伯分配为最常用的产品寿命分配，韦伯机率纸(WPP)和最大概似估计法(MLE)是韦伯分配常用的两种参数估计方法。本研究探讨这两种方法评估估计的准确性，并透过模拟方法来分析样本数与设限比例对於参数估计影响。从模拟... 详细信息

在可靠度试验中，韦伯分配为最常用的产品寿命分配，韦伯机率纸(WPP)和最大概似估计法(MLE)是韦伯分配常用的两种参数估计方法。本研究探讨这两种方法评估估计的准确性，并透过模拟方法来分析样本数与设限比例对於参数估计影响。从模拟结果发现，完整资料时建议采用WPP估计，当观测资料为严重设限时，建议采用MLE来估计参数，而WPP法误差太大，不建议使用。最後以TFT液晶显示器模组寿命试验的实际案例，说明本研究的结果的实际应用。

关键词：韋伯分配最大概似估計法韋伯機率紙

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种子发芽试验资料的统计分析模型

种子发芽试验资料的统计分析模型

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作者：何汉坤国立台湾大学

学位级别：硕士

在种子发芽试验里，种子发芽时间长短常常受到温度及光照等环境因素的影响，甚至导致部分种子进入休眠状态，所以假设种子在未来时间里全部一定都会发芽是不合理的，另一方面，由于记录种子发芽的时间点都是间断的和有限的，因此常见的... 详细信息

在种子发芽试验里，种子发芽时间长短常常受到温度及光照等环境因素的影响，甚至导致部分种子进入休眠状态，所以假设种子在未来时间里全部一定都会发芽是不合理的，另一方面，由于记录种子发芽的时间点都是间断的和有限的，因此常见的数据型态为右设限资料和区间设限资料，综合以上两点因素，可以使用存活分析 (survival analysis) 里的治愈模型 (cure model) 来分析这类事件发生所需时间 (time-to-event) 的资料。在医学研究中，医师通常对于某特定或有兴趣的疾病想要去研究它，会在一段时间内去观察被实验的对象有没有发生事件(即被实验的对象有没有发生有兴趣研究的疾病)，但实际状况里，被实验的对象又可包含了对疾病免疫的人，即使观察时间拉的很长，对于这些免疫的人，还是不会发病，而存活分析里的混合的治愈模式 (mixture cure model)，建构的特色就是对于疾病免疫者在模式里假设有一部分治愈的比例，再针对非免疫者的发病时间假设服从一个合理的机率分配,所形成的混合模式。本篇文章主要在治愈模式的架构之下，进一步考虑温度对于种子休眠比例和发芽时间的影响，并以不同的统计方法，包括最大概似估计法 (MLE) 和马可夫链-蒙地卡罗 (MCMC) 估计法来估计模式里的未知参数。我们透过模拟研究来比较不同种子发芽模式下参数估计的结果，并以不偏性、标准误、均方差及区间估计覆盖率来比较不同的估计方法的好坏。最后，我们使用R里〝drc〞这个套件里的小麦、绿豆、水稻实际种子发芽资料来进行最大概似估计法和马可夫链-蒙地卡罗估计法的比较。

关键词：存活分析种子试验治愈模式最大概似估计法马可夫链-蒙地卡罗

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随机前沿模型半母数估计的比较

随机前沿模型半母数估计的比较

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作者：廖志华国立台湾大学

学位级别：硕士

本文在两个方向上拓展了Parmeter and Zelenyuk (2019) 对无母数随机前沿模型的研究：(1) 考虑了多种不同的资料生成形式以讨论模型误设的结果，(2) 探讨不同带宽选择对估计的影响。首先回顾了三种用于估计半母数随机前沿模型的方法，包... 详细信息

本文在两个方向上拓展了Parmeter and Zelenyuk (2019) 对无母数随机前沿模型的研究：(1) 考虑了多种不同的资料生成形式以讨论模型误设的结果，(2) 探讨不同带宽选择对估计的影响。首先回顾了三种用于估计半母数随机前沿模型的方法，包括Fan et al. (1996) 的拟概似估计法，Kumbhakar et al. (2007) 的局部概似法和Simar et al. (2017) 的局部最小平方法。接着介绍了四种用于半母数及无母数估计的带宽选择方式，包括交叉验证、经验法则、修正的赤池信息量准则和Mallows Cp。最后我们透过蒙地卡罗模拟比较这三种估计方法配合以上四种带宽选择方式在有限样本下的表现。模拟结果显示各个估计方法有各自适合使用的情境，且带宽选择会对其表现有重大的影响。

关键词：随机前沿模型半母数估计带宽选择最大概似估计法核回归

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跨期替代弹性--台湾实证研究

跨期替代弹性--台湾实证研究

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作者：林依伶国立台湾大学

学位级别：硕士

本论文研究之主题为台湾的跨期替代弹性 (Elasticity of Intertemporal Substitution)。相对于传统消费模型未考虑消费者的动态劳动及休闲选择，本文发现，将休闲加入于消费模型，且同时以联立方程组估计跨期替代弹性较有效率。在最大... 详细信息

本论文研究之主题为台湾的跨期替代弹性 (Elasticity of Intertemporal Substitution)。相对于传统消费模型未考虑消费者的动态劳动及休闲选择，本文发现，将休闲加入于消费模型，且同时以联立方程组估计跨期替代弹性较有效率。在最大概似估计法以及 GMM 方法中，当消费之定义为非耐久财商品时，本文估得的消费之跨期替代弹性约在 0.66 ~ 0.74 之间，同时休闲之跨期替代弹性则在 0.70 ~ 0.83 之间。另一方面，当消费组合为非耐久财与服务消费之和时，消费之跨期替代弹性约在 1.01 ~ 1.16 之间，同时休闲之跨期替代弹性约在 1.22 ~ 1.57 之间，亦即实质利率或实质工资上升带来的替代效果较强。

关键词：跨期替代弹性最大概似估计法

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在型I混合设限定应力加速寿命试验之对数位置尺度分配推论

在型I混合设限定应力加速寿命试验之对数位置尺度分配推论

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作者：李効谕淡江大學

学位级别：硕士

本论文延续Hsu（2014）的结果讨论对数位置尺度寿命分配在型I混合设限定应力加速寿命试验的点估计与区间估计。由於使用最大概似法求得参数，经常不能获得具体公式求解，因而必须改用数值演算法运算求得。因此，我们提出以近似最大概... 详细信息

本论文延续Hsu（2014）的结果讨论对数位置尺度寿命分配在型I混合设限定应力加速寿命试验的点估计与区间估计。由於使用最大概似法求得参数，经常不能获得具体公式求解，因而必须改用数值演算法运算求得。因此，我们提出以近似最大概似估计法所求得的解，作为任何数值演算法的初始值，再进一步求得最大概似估计值。我们特别针对韦伯分配和对数常态分配比较最大概似估计值和近似最大概似估计值的偏差(bias)和均方误差(mean squared error)。此外，我们根据最大概似估计值讨论四种区间估计:常态近似分配，概似比(likelihood ratio)，和两个参数跋靴方法(parametric bootstrap methods)。最後，我们用两个实际例子来说明我们的方法。

关键词：近似最大概似估计法预期费雪信息矩阵对数线性尺度应力最大概似估计法

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應用零值膨脹卜瓦松模型於高品質製程管制圖之研究

應用零值膨脹卜瓦松模型於高品質製程管制圖之研究

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作者：林翊亨成功大學

学位级别：碩士

计数值c管制图是以卜瓦松分配逼近常态收敛的基础下所构建而成，随着高品质制程的出现，制程缺点数大幅降低，c管制图已经无法满足中央极限定理之常态分配的假设条件，造成错误警报次数增加，且管制图中产生大量的零计数值，也使得管制... 详细信息

计数值c管制图是以卜瓦松分配逼近常态收敛的基础下所构建而成，随着高品质制程的出现，制程缺点数大幅降低，c管制图已经无法满足中央极限定理之常态分配的假设条件，造成错误警报次数增加，且管制图中产生大量的零计数值，也使得管制界线发生等於或小於零之状况，在此状况下管制图之监控能力已等同失效，因此如何改善高品质制程管制图之机率分配适用性便成为重要课题。由於目前实务界与学术界对此文献之着墨甚少，本研究为了改善其机率分配适用性，提出零值膨胀卜瓦松模型(Zero-inflated Poisson Model, ZIP)作为改善方法，并以某高品质制程公司个案为例，进行实证研究。本研究提出了一项分析步骤，以TFT-LCD(Thin film transistor liquid crystal display, TFT-LCD)玻璃基板端面加工缺点数资料为研究对象，使用Vuong test进行模型适合度检定以及应用最大概似估计法(Maximum likelihood estimation method, MLE method)推估模型参数，最後藉由管制图的平均连串长度(Average run length, ARL)值来进行ZIP与卜瓦松分配之效能比较，透过此一分析步骤，证实ZIP模型具有显着的效果，可以作为实务应用上的一项参考。

关键词：高品質製程零值膨脹卜瓦松模型最大概似估計法 Vuong test 平均連串長度

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在偏常态下加速破坏衰退试验的贝氏方法

在偏常态下加速破坏衰退试验的贝氏方法

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作者：陈奕汝

学位级别：硕士

世界迈入高科技时代，高品质和高可靠度产品成为市场主流，然而可靠度和商品的寿命型态息息相关。在产品之品质特徵值量测过程中，需要对测试产品进行破坏，并且提高环境应力，才能量测到其品质特徵值，此试验称为加速破坏衰变试验... 详细信息

世界迈入高科技时代，高品质和高可靠度产品成为市场主流，然而可靠度和商品的寿命型态息息相关。在产品之品质特徵值量测过程中，需要对测试产品进行破坏，并且提高环境应力，才能量测到其品质特徵值，此试验称为加速破坏衰变试验。林姿吟 (2013) 建构一测量误差服从偏常态分配的非线性加速破坏衰变模型。然而其产品第 p 百分位数寿命寿命之 95 %信赖区间过宽，故本文将利用贝氏方法来估计模型参数，使得模型参数与产品第 p 百分位数寿命之 95 %信赖区间有效缩短。针对聚合物材料资料，先以一偏常态加速破坏衰变模型描述产品衰变路径，分别利用最大概似估计法，与贝氏方法估计模型未知参数，并探讨其寿命资讯。贝氏方法分别使用给定有讯息先验分配，和无讯息先验分配之 M-H 演算法 (Metropolis-Hasting algorithm) 来估计模型参数，接着进行模拟分析比较三种估计方法，并利用偏差、均方根误差及覆盖机率等准则，判定哪一估计方法较为精准。模拟结果可知使用有讯息先验分配之估计方法，能有效缩短产品第 p 百分位数寿命之 95 %信赖区间，且此估计方法相较於最大概似估计法及给定无讯息先验分配之贝氏方法都较为精准。

关键词：加速破坏衰变试验偏常态分配最大概似估计法贝氏方法 M-H 演算法

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资本资产定价模型之联合检定－以Black版为例

资本资产定价模型之联合检定－以Black版为例

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作者：张翠兰淡江大学

学位级别：硕士

自Sharpe（1964）、Lintner（1965）以Markowitz的“平均数－变异数分析”与Tobin（1958）的“分离理论”理论为共础，导出资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM）后，因其模型简洁广被接受。 CAPM指出在完美市场假设... 详细信息

自Sharpe（1964）、Lintner（1965）以Markowitz的“平均数－变异数分析”与Tobin（1958）的“分离理论”理论为共础，导出资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM）后，因其模型简洁广被接受。 CAPM指出在完美市场假设下，当证券市场达成均衡时，个别证券的期望报酬率与市场系统风险存在正向线性关系，且系统风险为解释横断面期望报酬率的唯一因子，可用来探讨证券市场中各种资本资产均衡的价格。然后续的实证研究发现系统风险无法单独解释个别证券的报酬率。为发展更合乎真实社会的资本资产定价方式， Black (1972)修正“无风险资产存在，投资人可以无限制借贷”之假设，假设无风险资产不存在，经由借贷不同的风险资产可形成与市场组合无关的无系统性风险资产－zero-beta资产，并以zero-beta资产代替Sharpe－Lintner版之无风险资产，重新诠释资本资产定价模型。实证上多以Sharpe- Lintner版之CAPM为主，本研究认为真实世界所有原始的资本资产皆具风险性，故以美国股票市场月报酬为资料样本，采用Gibbons （1982）之多变量回归模型(multivariate regression model，MVRM)及联合检定方法，并利用最大概似估计法(Maximum Likelihood Estimatoion，MLE)及一般化动差法(Generalized Method of Moments，GMM)估计，最后则以概似比率（likelihood ratio，LR）及Newey (1987) 提出类似概似比率检定的 D统计量来检定模型的正确性。实证结果发现Black版之资本资产定价模型在投资风险与报酬率之间关系的解释能力相当显着，同时检定结果亦无法拒绝虚无假设。

关键词：资本资产定价模型 CAPM 最大概似估计法一般化动差法

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推廣型正比例勝算存活模式之應用

推廣型正比例勝算存活模式之應用

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作者：陳禹捷中興大學

学位级别：碩士

近年来，有序罗吉斯回归问题越来越多人讨论，而我们常用正比例胜算模型来处理二元变量之间关系的估计。Bennett (1983)将McCullagh（1980）所建立的正比例胜算模型应用於存活分析中。本论文为延伸Bennett (1983)在存活分析下的正比例... 详细信息

近年来，有序罗吉斯回归问题越来越多人讨论，而我们常用正比例胜算模型来处理二元变量之间关系的估计。Bennett (1983)将McCullagh（1980）所建立的正比例胜算模型应用於存活分析中。本论文为延伸Bennett (1983)在存活分析下的正比例胜算存活模型，介绍一推广型正比例胜算存活模型，假设基准函数为韦伯分布，估计出与变项相应参数，用实例来说明推广型正比例胜算模型之运用，最後给予结论并在後续讨论中使用” Self-consistency algorithm”叠代来估计基准函数。

关键词：正比例勝算模型最大概似估計法 Wald檢定

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