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LSM可转债定价模型及其应用研究
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财经理论与实践 2008年 第4期29卷 50-53页
作者： 唐文彬 张小勇 长沙理工大学经济管理学院 湖南长沙410076 湖南大学工商管理学院 湖南长沙410082
可转债定价一直是可转债发行与投资分析的关键,通过引入最小二乘蒙特卡罗模拟法(LSM)对可转债进行定价研究,利用GARCH模型对股价波动率、无风险利率等参数进行估计,并利用平赌过程适配法提高LSM的执行效率。实证结果表明,最小二乘蒙特... 详细信息
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基于实物期权的IT项目投资决策分析
基于实物期权的IT项目投资决策分析
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作者： 喻伟 西南交通大学
学位级别：硕士
与传统项目相比,IT项目存在高不确定性、多阶段性,以及高风险的特点。以DCF为代表的传统的项目决策方法在评价IT项目时,存在着诸多问题。如不能够及时根据环境的变化对项目预期现金流进行调整;难以有效确定贴现率(预期回报率),也没有考... 详细信息
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