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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 工商管理

主题

  • 1 篇 有效边界算法
  • 1 篇 灵敏度分析
  • 1 篇 非系统风险
  • 1 篇 单指数模型
  • 1 篇 卖空
  • 1 篇 证券投资组合

机构

  • 1 篇 怀化师专数学系

作者

  • 1 篇 蒲飞

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=有效边界算法"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
一种确定有效边界算法的灵敏度分析
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怀化师专学报 1999年 第5期18卷 29-32页
作者: 蒲飞 怀化师专数学系 湖南怀化418008
研究了证券投资组合中,在单指数模型下,允许卖空时,确定有效边界的一种算法的灵敏度.证明了该算法对各证券的期望收益率、系统风险、非系统风险及市场指数收益的方差是稳健的.
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