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主题

  • 1 篇 偏正态随机波动模...
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  • 1 篇 有杠杆效应的随机...

机构

  • 1 篇 上海立信会计学院
  • 1 篇 上海交通大学

作者

  • 1 篇 黄波
  • 1 篇 李湛
  • 1 篇 顾孟迪

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=有杠杆效应的随机波动模型"
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排序:
偏正态随机波动模型及其实证检验
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管理科学学报 2010年 第2期13卷 77-85页
作者: 黄波 顾孟迪 李湛 上海立信会计学院金融学院 上海201620 上海交通大学管理学院 上海200052
首先构建了有杠杆效应的随机波动模型(SV-L),证明了其波动随机项的条件分布为两个偏正态分布,由此称该模型为偏正态随机波动模型(SV-SN).接下来讨论了SV-SN模型的经济含义以及对应随机波动项的统计特征.最后利用沪深两市的指数收益数据... 详细信息
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