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机构

  • 1 篇 南京财经大学

作者

  • 1 篇 代维

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=有限差分定价法"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
欧式看跌期权价格的计算方:计算机模拟与比较
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金融经济(下半月) 2010年 第9期 72-73页
作者: 代维 南京财经大学应用数学学院
根据在实际金融市场中的例子,本文计算了其在Black-Scholes方程下的欧式看跌期权的价格,给出了Monte Carlo随机模拟方计算该期权的价格,通过计算机模拟程序给出结果。随后,又给出有限差分定价法(显示)计算了该期权价格。最终,对几... 详细信息
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