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主题

  • 1 篇 时-频域溢出指数
  • 1 篇 多分形波动率
  • 1 篇 极大重叠离散小波...
  • 1 篇 p2p网贷利率

机构

  • 1 篇 金融数学福建省高...
  • 1 篇 福建省金融科技创...
  • 1 篇 福州大学

作者

  • 1 篇 lu tuan-tuan
  • 1 篇 唐勇
  • 1 篇 洪晓梅
  • 1 篇 hong xiao-mei
  • 1 篇 tang yong
  • 1 篇 卢团团
  • 1 篇 zhu peng-fei
  • 1 篇 朱鹏飞

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=极大重叠离散小波方法"
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P2P网贷利率存在波动溢出吗?——基于时-频域溢出指数的实证研究
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中国管理科学 2021年 第4期29卷 82-92页
作者: 朱鹏飞 唐勇 洪晓梅 卢团团 福州大学经济与管理学院 福建福州350116 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100 福建省金融科技创新重点实验室 福建福州350116
本文基于小波视角,采用多分形波动率,构建时-频域溢出指数刻画市场间复杂性,借以研究网贷市场在不同时间尺度上的波动溢出问题,并利用行为金融学和长尾理论解释异常现象,结果表明:(1)网贷市场与其他市场均存在双向溢出,且随着时间尺度... 详细信息
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