检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：吴展上海财经大学

学位级别：硕士

在许多的科学领域里,针对时间序列资料建立模型并且进行未来数值的预测一直都是重要的课题。在金融股票市场,自2006年以来,全球各大主要股市指数增长迅速,不断刷新最高点纪录。所以运用合适的模型来对股票市场进行预测显得非常有现实意... 详细信息

在许多的科学领域里,针对时间序列资料建立模型并且进行未来数值的预测一直都是重要的课题。在金融股票市场,自2006年以来,全球各大主要股市指数增长迅速,不断刷新最高点纪录。所以运用合适的模型来对股票市场进行预测显得非常有现实意义。\n 在金融市场上,对金融市场波动性的建模与预测的研究一直受到众多学者的关注。以金融收益率时间序列为研究对象,出现了许多的研究成果。比如Engle提出的ARCH模型,Bollerslev提出的GARCH模型等等。这些理论均在实践中得到了广泛的应用。但是这些研究都要求所给出的金融数据必须是平稳的时间序列。在金融市场上许多金融数据会受到政治、经济等外在因素的影响,所得到的数据大多是非平稳的。\n 由于小波变换良好的时频局部化性质,Ramsey(1995)认为它是分析股市数据的有效工具,并用它分析了标准普尔指数,发现其中存在着自相似性,自仿射性,甚至似周期性等特征。同时,Peters(1996)认为股票市场是由不同时间投资水平的短期、中期及长期的交易者组成。由于不同类型交易者的投资理念,受影响因素及投资策略不同,他们所引起的股票价格波动特征完全不同,分散反映在相应的不同时间尺度上。小波变换分析由于其独特的多尺度分析能力成为提取这类时间序列变化特征有力的工具。\n 但是小波变换必须决定小波函数及功率频谱的值,之后才可以就显著尺度下小波加以整合,来描述及预测时间序列数据。Huang(1998)提出的Hilbert-Huang变换(HHT),是近年来出现的一种自适应的非平稳、非线性的数据处理方法,被认为是对傅里叶变换为基础的线性平稳数据分析的一个创新。它根据Hilbert变换建立经验模态分解(empirical mode decomposition,记作EMD),将非平稳的非线性时间序列依高频至低频加以分解为若干个固有模态函数(intrinsic mode function,记作IMF)。本论文利用这一方法,对我国深圳股票市场的指数以及指数收益率进行描述与预测。\n 目前国内的学者研究Hilbert-Huang变换主要在两个方面。一方面,是对Hilbert-Huang变换的改进和完善上,比如余泊提出了自适应时变滤波分析(ATVFD)经验筛法,研究了Hilbert-Huang变换在故障诊断中的应用。盖强受积分中值定理启发探索了极值域均值模式分解(EMMD)经验模态分解方法,提出了波形匹配预测法的边界处理算法。张海勇将Hilbert-Huang变换与wigner-Ville分布、方差平稳随机信号分析和时变参数模型信号分析结合起来,提出了一些交叉信号分析方法。谭善文提出了多分辨Hilbert-Huang变换等：另-方面,是将Hilbert-Huang变换推广到其它不同领域的对非平稳信号的应用上,目前在水波分析、风速分析、潮汐和海啸分析、海洋环流分析和地震信号分析以及木工工程上都有一些应用。本文属于第二方面的研究,打算将Hilbert-Huang变换理论方法的核心-EMD算法运用到我国的股票证券市场的预测分析中。这也是本论文的创新点所在。本文的主要内容有以下两方面：首先,比较全面的介绍Hilbert-Huang变换的基本概念。对Huang等人提出的固有模态函数(IMF)概念、经验模态分解(EMD)方法、Hilbert谱、边际谱等内容进行较为详细的介绍和回顾。\n 其次,结合一些统计方法,将Hilbert-Huang变换运用在我国的股票市场指数及股票市场波动率的预测上。

关键词： Hilbert-Huang变换股票市场时间序列模型 GARCH模型小波变换标准普尔指数指数收益率预测

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分位数回归模型及其在石油价格影响因素分析中的应用

分位数回归模型及其在石油价格影响因素分析中的应用

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作者：赵黎明合肥工业大学

学位级别：硕士

最近几年石油价格变化频繁,而且石油作为重要的基础能源产品和工业原料,石油价格的波动会对经济领域产生十分重要的影响。在这种背景下,研究石油价格波动的规律与原因具有重要的理论研究意义和实际应用价值。分位数回归模型能够基于因... 详细信息

最近几年石油价格变化频繁,而且石油作为重要的基础能源产品和工业原料,石油价格的波动会对经济领域产生十分重要的影响。在这种背景下,研究石油价格波动的规律与原因具有重要的理论研究意义和实际应用价值。分位数回归模型能够基于因变量的条件分布对自变量进行拟合与回归分析,能够深入分析因变量和回归自变量在不同分位数下的关系与变化规律。本文的主要工作如下：1.综述国内外石油价格影响因素分析与分位数回归模型的研究现状。叙述了分位数回归模型的基本思想与相关理论,介绍模型参数的估计方法与显著性检验方法。2.建立分位数回归模型探讨国内外金融股市对大庆石油价格的影响。金融股票指数主要选取道琼斯指数、纳斯达克指数、日经指数、标准普尔指数以及上证指数。实证分析结果表明：(1)道琼斯指数与大庆石油价格呈正相关。标准普尔指数、日经指数、上证综指与大庆石油价格呈负相关。在低分位点时纳斯达克指数与大庆石油价格呈负相关,在高分位点时纳斯达克指数与大庆石油价格呈正相关。(2)随着道琼斯指数的增长,第二日大庆石油价格也上涨。随着标准普尔指数、日经指数和上证综指的增长,第二日大庆石油价格会下跌。在低分位点时随着纳斯达克指数的增长,大庆石油价格会下跌。在高分位点时随着纳斯达克指数的增长,大庆石油价格也会上涨。

关键词：分位数回归石油价格道琼斯指数日经指数标准普尔指数纳斯达克指数

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自由市场的终结

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国外社会科学文摘 2003年第2期 27-32页

作者：尼克·埃文斯,李慧英

三年的股票熊市结束了吗?抑或这正是动摇自由市场资本主义系统核心的金融和经济崩溃的开始呢?

关键词：资本主义思想体系投资者标准普尔指数套汇基金套利基金熊市股票市场股市道琼斯指数

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对流动性危机周期的理解和监控

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国外财经 2001年第2期 91-96页

作者：理查德.布克斯泰伯童文俊 (美)

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宝洁业绩增长的秘密配方

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中国招标 2006年第F9期 12-14页

作者：王永其[美国]

如果在你的印象中，宝浩（P＆G）公司还是那类有着骄傲历史古老悠久的日用消费品制造商．那么就请关注一下资本市场的情况——在咄咄逼人的股市上，你会发现宝沽的表现得更像一个IT时代炙手可热，充满活力的年轻公司——在过去5年中．... 详细信息

如果在你的印象中，宝浩（P＆G）公司还是那类有着骄傲历史古老悠久的日用消费品制造商．那么就请关注一下资本市场的情况——在咄咄逼人的股市上，你会发现宝沽的表现得更像一个IT时代炙手可热，充满活力的年轻公司——在过去5年中．当整个标准普尔指数都表现平平时．宝洁公司的市值却上涨了2／3．在经过持续5年实现2位数的EPS（每股盈余）增长后．

关键词：宝洁公司业绩增长配方秘密标准普尔指数日用消费品资本市场 IT时代

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欧美股指持续下跌 A股市场震荡下行 2011年7月全球股市及工商银行股票表现

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中国城市金融 2011年第8期 60-62页

作者：北斗星中国工商银行战略管理与投资者关系部

7月份,欧美股市延续了上个月的下跌走势,主要市场指数继续下挫。截至月底,道琼斯工业指数下跌2.18%,标准普尔指数下跌2.15%,英国富时100指数下跌2.20%,法国CAC40指数下跌7.77%,德国DAX指数下跌2.95%。本月香港市场呈震荡整理走势,恒生... 详细信息

7月份,欧美股市延续了上个月的下跌走势,主要市场指数继续下挫。截至月底,道琼斯工业指数下跌2.18%,标准普尔指数下跌2.15%,英国富时100指数下跌2.20%,法国CAC40指数下跌7.77%,德国DAX指数下跌2.95%。本月香港市场呈震荡整理走势,恒生指数月度小幅上涨0.19%。A股市场震荡下行,上证综指月内跌幅2.18%,深成指月内跌幅0.99%。工商银行A股报收于4.25元,H股报收于5.93港币。

关键词： A股市场欧美股指标准普尔指数工业指数香港市场恒生指数上证综指

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全球股指涨跌互现价值低估“璞玉”可辨 2010年股票市场回顾与展望

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中国城市金融 2011年第1期 57-60页

作者：北斗星中国工商银行战略管理与投资者关系部

2010年,在欧美经济复苏疲弱,欧洲主权债务危机蔓延以及美国再启量化宽松政策的背景下,欧美股市总体呈现先抑后扬走势。道琼斯工业指数全年上涨11.02%,标准普尔指数上涨12.78%,英国富时100指数上涨9.00%。受欧美股市和大陆市场的影响,香... 详细信息

2010年,在欧美经济复苏疲弱,欧洲主权债务危机蔓延以及美国再启量化宽松政策的背景下,欧美股市总体呈现先抑后扬走势。道琼斯工业指数全年上涨11.02%,标准普尔指数上涨12.78%,英国富时100指数上涨9.00%。受欧美股市和大陆市场的影响,香港股市宽幅震荡,恒指全年升幅5.32%。A股市场在全球资本市场中表现相对较弱,上证综指全年下跌14.31%,深成指全年下跌9.06%。中国银行业股价表现明显逊于大盘整体走势。

关键词：全球股指标准普尔指数香港股市全球资本市场 2010年经济复苏债务危机工业指数

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欧美股指延续跌势 A股市场先抑后扬

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中国城市金融 2011年第7期 60-62页

6月份，欧美殴市延续了上个月的回调格局，主要市场指数继续下挫，至月底，道琼斯工业指数下跌1.24%，标准普尔指数下跌1.83%，英国富时100指数下跌0.74%,法国CAC40指数下跌0.62%，本月香港市场整体仍呈下跌走势，恒生指数月度跌幅5.43%... 详细信息

6月份，欧美殴市延续了上个月的回调格局，主要市场指数继续下挫，至月底，道琼斯工业指数下跌1.24%，标准普尔指数下跌1.83%，英国富时100指数下跌0.74%,法国CAC40指数下跌0.62%，本月香港市场整体仍呈下跌走势，恒生指数月度跌幅5.43%，A股市场先抑后扬，上证综指月内涨幅0.68%,深成指月内涨幅3.82%。工商银行A股报收于4.46元，H股报收于5.91港币。

关键词： A股市场欧美跌势股指标准普尔指数市场指数工业指数香港市场

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巴菲特投资石油走眼?

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中国石油企业 2009年第4期 78-79页

作者：牟雪江《中国石油企业》记者

在百年不遇的金融危机面前，巴菲特像每个普通投资者一样也会犯错。2月28日，有“股神”之称的美国投资家沃伦·巴菲特给他所领导的伯克希尔·哈撒韦公司的股东们发去了一封信件，致歉并承认，去年的标准普尔指数创下了过去44... 详细信息

在百年不遇的金融危机面前，巴菲特像每个普通投资者一样也会犯错。2月28日，有“股神”之称的美国投资家沃伦·巴菲特给他所领导的伯克希尔·哈撒韦公司的股东们发去了一封信件，致歉并承认，去年的标准普尔指数创下了过去44年来的最大跌幅，最大的错误是他在油价接近历史最高位的时候，增持了美国第三大石油公司康菲石油公司股票。巴菲特认错道，去年没有预料到国际油价会出现如此大幅暴跌，

关键词：大石油公司巴菲特投资者标准普尔指数国际油价金融危机投资家美国

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美林首席策略师谈股巿前景

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资本市场 2002年第4期 29-30页

作者：秦岚

《华尔街日报》—美林公司(Merrill Lynch)首席策略师称,虽然一些投资者希望,公司利润的恢复能推动2002年股市走高,但他们最终可能会感到失望——就像那些迫切看到皇帝新装的臣民一样。美林公司首席投资策略师理查德·伯恩斯坦(Rich... 详细信息

《华尔街日报》—美林公司(Merrill Lynch)首席策略师称,虽然一些投资者希望,公司利润的恢复能推动2002年股市走高,但他们最终可能会感到失望——就像那些迫切看到皇帝新装的臣民一样。美林公司首席投资策略师理查德·伯恩斯坦(Richard Bernstein)建议将投资资金中的50％投入股市,这一比例在华尔街主要策略师的投资建议中是最低的。他认为,会计操作方面可能发生的一些变化将导致一个更严峻的投资环境。伯恩斯坦认为,一些公司一直在通过有问题的会计操作人为粉饰收益数据。现在,继安然(Enron)事件发生之后,投资者要求公司提供更加坦白明确的财务数据,这可能导致每股收益数据下降,从而压低股价。亚德尼即将辞去Deutsehe Banc ***首席投资策略师一职,前往培基证券(Prudential Securities)担任相同职位。亚德尼称,他预计今年下半年市场将重新获得动力,并且预计道·琼斯指数可能上探11500点。伯恩斯坦预计2002年股市涨幅比较低,他说,如果经济复苏没有达到投资者的期望值,主要指数可能连续第三年出现下跌。

关键词：美林公司理查德·伯恩斯坦股票市场市场前景标准普尔指数失业率美国会计信息

来源：评论

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