检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：楊媚帆成功大學

学位级别：碩士

股票市场上每天涌入大量财金新闻，经济学家Eugene Fama (1970)提出效率市场假说，在半强势效率市场公开讯息皆已反映在股价上，投资人是否真的无法从这些财金新闻资讯中获得超额报酬？本研究利用文字探勘从Bloomberg网站获取大量财金... 详细信息

股票市场上每天涌入大量财金新闻，经济学家Eugene Fama (1970)提出效率市场假说，在半强势效率市场公开讯息皆已反映在股价上，投资人是否真的无法从这些财金新闻资讯中获得超额报酬？本研究利用文字探勘从Bloomberg网站获取大量财金新闻，透过LM (Loughran & McDonald, 2011)、OL (Hu & Liu, 2004)、MPQA (Wilson et al., 2005)三个语意词库将财金新闻量化为新闻情绪指数，利用新闻情绪指数建立技术分析模型预测标准普尔500指数走势，透过向量自回归VAR统计检定发现新闻情绪指数与标准普尔500指数无显着关系；研究发现财金新闻资讯，在其波动强度不够大时并不会影响标准普尔500指数走势，波动幅度在未超过2.5个标准差时，股票指数走势仍依其原有方向移动，即便负面新闻波动幅度超过2.5个标准差时，也不会对标准普尔500指数走势有明显影响，然而，我们观察到当正面新闻波动幅度超过2.5个标准差时，几天後股票指数走势开始转强，有较大幅度的涨幅，而在新闻波动幅度变小回到平均值时，标准普尔500指数走势开始由强转弱，开始反转往趋势线方向移动。实证结果发现，日常新闻并不会对标准普尔500指数走势造成影响，但正面新闻数量达到某一程度时能捕捉到股票指数的一段涨幅，LM、OL、MPQA三个不同语意词库模型分别涨幅为6.12%、6.02%及4.42%。

关键词：財金新聞標準普爾500指數語意詞庫新聞情緒指數

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2015年81％的标准普尔500指数公司发布了企业可持续报告

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WTO经济导刊 2016年第4期 12-12页

据G＆AInstitute官方网站3月16日消息，Governance ＆ Accountability Institute分析了过去5年标准普尔500指数公司的各项元素的可持续报告睛况。研究显示，这500家企业发布可持续报告的情况迅猛上升——从2011年只有20％的企业发布报告... 详细信息

据G＆AInstitute官方网站3月16日消息，Governance ＆ Accountability Institute分析了过去5年标准普尔500指数公司的各项元素的可持续报告睛况。研究显示，这500家企业发布可持续报告的情况迅猛上升——从2011年只有20％的企业发布报告到2015年达到81％的企业发布。

关键词：标准普尔500指数企业公司官方网站

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基于数据挖掘方法的股价指数预测模型比较——以标准普尔500指数为例

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市场经济与价格 2014年第8期 56-60页

作者：王丹阳广东财经大学广东广州510320

一、引言在我国，股票市场形成于上个世纪90年代，随着经济的发展和人们投资意识的转变，股票市场在我国的经济建设和人们的生活中起着越来越重要的作用，为我国的改革开放、经济体制改革和融资渠道的拓宽做出了巨大的贡献，而股票收益... 详细信息

一、引言在我国，股票市场形成于上个世纪90年代，随着经济的发展和人们投资意识的转变，股票市场在我国的经济建设和人们的生活中起着越来越重要的作用，为我国的改革开放、经济体制改革和融资渠道的拓宽做出了巨大的贡献，而股票收益预测作为财务研究的一个重要方面，可以为各决策者提供有用的决策信息，从而获取尽可能多的利润。

关键词：标准普尔500指数挖掘方法模型股价股票市场经济体制改革经济建设 90年代

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沪深300股指期货与标准普尔500指数收益率的联动性研究——基于GARCH模型的实证分析

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金融经济（下半月） 2014年第6期 108-111页

作者：徐照宜李映潼欧阳周欣湖南大学金融与统计学院湖南长沙410079 湖南财政经济学院湖南长沙410205

本文选取沪深300股指期货和标准普尔500指数自2005年4月11日至2012年12月31日总共1823个日收益率数据,采用皮尔逊线性相关检验和Spearman秩相关检验验证两只股指的相关性,并利用Granger检验来验证两只股指之间的因果关系,通过研究中美... 详细信息

本文选取沪深300股指期货和标准普尔500指数自2005年4月11日至2012年12月31日总共1823个日收益率数据,采用皮尔逊线性相关检验和Spearman秩相关检验验证两只股指的相关性,并利用Granger检验来验证两只股指之间的因果关系,通过研究中美股市收益率序列波动的特征,对于我国预测和防范金融风险,保持股票市场的持续、稳定和健康发展具有一定的理论和现实意义。

关键词：沪深300股指期货标准普尔500指数 Granger因果检验

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上证指数与标准普尔500指数的相关性研究

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北方经济 2013年第15期 61-62页

作者：杨雪萍同济大学

一、引言随着全球经济一体化的发展，各国经济相互影响相互渗透，全球金融市场发展迅速，国际资本市场也呈现出一体化的趋势。我国股市成立已有20多年历史了。

关键词：标准普尔500指数上证指数全球经济一体化相关性金融市场发展国际资本市场股市

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DeepSeek横空出世

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经理人 2025年第3期 8-9页

2025年1月20日,中国初创公司DeepSeek推出的人工智能模型DeepSeek-Rl正式公布使用,1月26日其在中国区和美国区苹果App Store中的免费榜上同时冲到了下载量第一。随后,美国资本市场出现大幅波动,标准普尔500指数在10天之内跌幅接近10%。... 详细信息

2025年1月20日,中国初创公司DeepSeek推出的人工智能模型DeepSeek-Rl正式公布使用,1月26日其在中国区和美国区苹果App Store中的免费榜上同时冲到了下载量第一。随后,美国资本市场出现大幅波动,标准普尔500指数在10天之内跌幅接近10%。仅1月27日这一天,英伟达、微软、Meta、亚马逊等美股主要科技公司市值共计蒸发上万亿美元,尽管此后有所反弹,但DeepSeek的出现,动摇了美国在AI领域领先的优势和信念。

关键词：初创公司美国资本市场公司市值标准普尔500指数下载量人工智能模型亚马逊美股

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预测翻车华尔街错在哪儿了?

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商业周刊（中文版） 2024年第1期 20-21页

作者： Alexandra Semenova Sagarika Jaisinghani Liz Capo McCormick Selcuk Gokoluk Ye Xie Sujata Rao-Coverley Matt Turner 孟洁冰(译) 不详

回顾2022年底,不管是股票部门还是债券部门,无论是大公司还是小机构,整个华尔街的气氛都很低落。当时似乎大家都在未雨绸缪,认为经济衰退即将到来。在摩根士丹利(Morgan Stanley),看跌美股的策略师迈克·威尔逊(Mike Wilson)迅速成... 详细信息

回顾2022年底,不管是股票部门还是债券部门,无论是大公司还是小机构,整个华尔街的气氛都很低落。当时似乎大家都在未雨绸缪,认为经济衰退即将到来。在摩根士丹利(Morgan Stanley),看跌美股的策略师迈克·威尔逊(Mike Wilson)迅速成为市场宠儿,他预测标准普尔500指数即将大跌。

关键词：摩根士丹利经济衰退标准普尔500指数美股华尔街债券股票未雨绸缪

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美股变迁史:从石油巨头到七大科技巨头

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商业周刊（中文版） 2024年第5期 46-47页

作者： Liam Denning 孟洁冰(译) 不详

1995年5月17日,星期三,对能源股来说是颇具历史意义的一天。能源股没有什么动向:就像油价一样——约为每桶20美元动向出现在其他地方:当天科技股在标准普尔500指数中所占的权重首次超过能源股。彭博新闻社(Bloomberg News)注意到,受芯... 详细信息

1995年5月17日,星期三,对能源股来说是颇具历史意义的一天。能源股没有什么动向:就像油价一样——约为每桶20美元动向出现在其他地方:当天科技股在标准普尔500指数中所占的权重首次超过能源股。彭博新闻社(Bloomberg News)注意到,受芯片设备制造商应用材料公司(Applied Materials Inc.)的盈利大幅超出预期的影响,纳斯达克指数上涨,道琼斯指数下跌。

关键词：彭博新闻社应用材料公司道琼斯指数变迁史标准普尔500指数纳斯达克指数石油巨头设备制造商

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外刊

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董事会 2024年第11期 6-7页

HBR November-December 2024下一任CEO,应该来自董事会吗?越来越多的公司开始聘请董事会成员担任新的首席执行官。从2018年到2023年,标准普尔500指数和罗素3000指数成份股公司中有10%的新任CEO来自董事会。尽管这种选择还不能算是惯例。

关键词：指数成份股首席执行官董事会标准普尔500指数

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美联储联邦基金利率调整对美国股票市场的影响——基于2012年至2022年美联储及美国股票市场的证据

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工程经济 2023年第5期33卷 51-60页

作者：黄文波南开大学金融学院

美联储对联邦基金利率进行调整是一种传统的货币政策工具,已有的研究聚焦在短期内联邦基金利率的变动对美国股票市场的影响。伴随着美联储调息的经济背景和原因的综合化,美联储调息对于美国股票市场的影响表现得更加复杂。本文在已有研... 详细信息

美联储对联邦基金利率进行调整是一种传统的货币政策工具,已有的研究聚焦在短期内联邦基金利率的变动对美国股票市场的影响。伴随着美联储调息的经济背景和原因的综合化,美联储调息对于美国股票市场的影响表现得更加复杂。本文在已有研究的基础上,使用VAR模型,进一步探究不同滞后期数的联邦基金利率的月变化值对于美国股票市场月波动值的影响。研究发现,不同滞后期数的联邦基金利率的月变化值,会对美国股票市场月波动值带来负向影响,且美国股票市场的月波动值会对自身的未来期数的月波动值产生正向冲击。本文结论表明,在以月份为观察周期的情况下,联邦基金利率的变化值增加,会使美国股票市场的波动值下降,联邦基金利率的变化值减少,会使美国股票市场的波动值上升,二者呈反向变动趋势。

关键词：联邦基金利率美联储调息标准普尔500指数美国股票市场

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