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主题

  • 5 篇 样条估计法
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  • 1 篇 空间异质性
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  • 1 篇 金融产品
  • 1 篇 极大似然估计法
  • 1 篇 国债
  • 1 篇 空间相关性
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  • 1 篇 静态估计
  • 1 篇 分位数回归
  • 1 篇 风险管理
  • 1 篇 资产定价
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  • 1 篇 光伏功率预测

机构

  • 2 篇 厦门大学
  • 1 篇 天津大学
  • 1 篇 天津财经大学
  • 1 篇 北京邮电大学
  • 1 篇 中国矿业大学
  • 1 篇 西南财经大学

作者

  • 1 篇 谢兴涛
  • 1 篇 郑振龙
  • 1 篇 蒲越
  • 1 篇 pu yue
  • 1 篇 路志英
  • 1 篇 林海
  • 1 篇 高美馨
  • 1 篇 xie xing-tao
  • 1 篇 ren yimo
  • 1 篇 lu zhiying
  • 1 篇 ge lukun
  • 1 篇 zhao jing
  • 1 篇 彭宇
  • 1 篇 葛路琨
  • 1 篇 任一墨
  • 1 篇 peng yu
  • 1 篇 赵静

语言

  • 5 篇 中文
检索条件"主题词=样条估计法"
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基于样条估计分位数回归的光伏功率回归模型
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湖南大学学报（自然科学版） 2017年 第10期44卷 91-98页
作者： 路志英 任一墨 葛路琨 天津大学电气自动化与信息工程学院 天津300072
光伏发电功率预测的准确与否是太阳能光伏发电是否能够有效地并入当前电网从而大大地提高太阳能利用率的关键.分位数回归是一种能够给出输出量的详细完整分布,从而便于分析与研究的回归模型.样条就是仅在节点处平滑连接的多项式函数,样... 详细信息
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空间滞后单指标变系数模型的估计及其应用
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数量经济技术经济研究 2021年 第11期38卷 163-181页
作者： 赵静 蒲越 天津财经大学统计学院 北京邮电大学计算机学院
研究目标:处理数据中同时存在的空间相关性和空间异质性。研究方法:本文提出了一种空间滞后单指标变系数模型,结合样条估计法和极大似然估计法构建了模型参数的估计方法,证明了估计量的一致性与渐近正态性。研究发现:采用Monte-Carlo模... 详细信息
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中国市场利率期限结构的静态估计
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引用
武汉金融 2003年 第3期 33-36页
作者： 郑振龙 林海 厦门大学金融系 福建厦门361005
利率期限结构是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利以及投资等的基础。因此 ,对利率期限结构的估计是金融工程领域一个十分基础的工作。本文则是在这方面进行的一个尝试性研究工作。对利率期限结构的估计可以有许多方法 ,其... 详细信息
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国债利率期限结构的静态实证分析
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引用
西南交通大学学报（社会科学版） 2006年 第6期7卷 131-135页
作者： 彭宇 谢兴涛 西南财经大学金融中心 四川成都610074 中国矿业大学(北京)管理学院 北京100083
利率期限结构分析是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利等的基础。随着中国债券市场的发展以及利率市场化改革,研究国债的利率期限结构,为资金市场提供具有普遍参考价值的利率,是当前的重要研究课题。以上海证券市场国债交... 详细信息
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利率期限结构的静态估计——基于上交所国债的实证分析
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引用
企业导报 2009年 第4期 130-132页
作者： 高美馨 厦门大学06级金融系
本文以上海证券市场国债交易数据为基础,分别运用息票剥离法、多项式样条估计法、指数样条估计法、B-spline估计、NELSON-SIEGEL模型和扩展的NELSON-SIEGEL模型SVENSSON模型分析国内国债利率期限结构,比较这几种主要的估计方法的拟合效果。
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