检索结果-内蒙古大学图书馆

系统工程 2014年第8期32卷 60-66页

作者：郝晓辉刘志新田建强北京航空航天大学经济管理学院北京100191

在一个封闭后瞻宏观经济模型的基础上,构建包含64个模型的模型空间来刻画模型不确定性,利用贝叶斯模型平均方法求解模型不确定性下的最优利率规则并与单个模型下的最优利率规则进行比较。研究表明,模型不确定性下的最优利率规则比基于... 详细信息

在一个封闭后瞻宏观经济模型的基础上,构建包含64个模型的模型空间来刻画模型不确定性,利用贝叶斯模型平均方法求解模型不确定性下的最优利率规则并与单个模型下的最优利率规则进行比较。研究表明,模型不确定性下的最优利率规则比基于单个模型的最优利率规则更加稳健;模型不确定性是央行普遍实行保守的货币政策的原因之一。

关键词：模型不确定性最优利率规则贝叶斯模型平均方法

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模型不确定性下的企业最优资本结构

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中国管理科学 2024年

作者：武瑶瑶邹镇涛湖北经济学院新财经交叉学科研究院武汉大学经济与管理学院武汉大学金融工程与风险管理研究中心

考虑债权人面临模型不确定性时企业的最优资本结构问题。利用资产定价理论，解析地给出了股权价值、债权价值以及最优破产边界。分析了模型不确定性和现金流风险对企业最优负债率的影响。研究结果表明，模型不确定性降低了债券发行价值... 详细信息

考虑债权人面临模型不确定性时企业的最优资本结构问题。利用资产定价理论，解析地给出了股权价值、债权价值以及最优破产边界。分析了模型不确定性和现金流风险对企业最优负债率的影响。研究结果表明，模型不确定性降低了债券发行价值，增加了债务融资成本，使得企业在初始时刻减少债券的发行，选择更低的负债率。与现金流稳定的企业相比，现金流不稳定的企业更易受到模型不确定性的影响。本文从模型不确定性的角度对“债务保守”现象给出了一个新的经济学解释。

关键词：模型不确定性资本结构现金流风险债务保守内生破产

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模型不确定性单转子系统固有频率分析

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机械强度 2023年第5期45卷 1030-1035页

作者：张瑞丰刘保国刘彦旭冯伟河南工业大学机电工程学院郑州450001 河南工业大学、河南省超硬磨料磨削装备重点实验室郑州450001

为了研究参数近似和由认知不足导致的建模误差分别对单转子系统固有频率的影响,采用Riccati传递矩阵法以及非参数方法,对具有不确定性转子系统的固有频率进行了研究。分析了支承刚度、轴段长度、节点质量、弹性模量等多种参数不确定性... 详细信息

为了研究参数近似和由认知不足导致的建模误差分别对单转子系统固有频率的影响,采用Riccati传递矩阵法以及非参数方法,对具有不确定性转子系统的固有频率进行了研究。分析了支承刚度、轴段长度、节点质量、弹性模量等多种参数不确定性和模型不确定性对转子系统固有频率的贡献度。研究结果表明,对于不确定单转子系统的固有频率,模型不确定和参数不确定对其造成的影响范围有较大差异,而且不同参数的不确定性造成其波动的大小也各不相同。研究结果可为稳态及瞬态不平衡响应的不确定动力学问题研究提供理论参考。

关键词： Riccati传递矩阵法非参数方法模型不确定性参数不确定性固有频率

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模型不确定性及违约风险下的最优投资问题

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数学物理学报（A辑） 2016年第2期36卷 362-379页

作者：郑箫箫孙中洋张鑫南开大学数学科学学院天津300071 东南大学数学系南京210096

该文研究了一个同时具有模型不确定性和违约风险的随机最优投资组合问题.假设在金融市场中包含三种资产:银行账户(无风险资产),股票资产及可违约债券.考虑一个保险公司把保费盈余投资在这三种资产上来最大化其效用函数.把模型的不确定... 详细信息

该文研究了一个同时具有模型不确定性和违约风险的随机最优投资组合问题.假设在金融市场中包含三种资产:银行账户(无风险资产),股票资产及可违约债券.考虑一个保险公司把保费盈余投资在这三种资产上来最大化其效用函数.把模型的不确定性因素考虑进去,此时问题转化为一个在金融市场与保险公司之间的零和微分博弈问题.首先考虑了跳扩散风险模型而后又考虑了扩散逼近模型.在这两个模型中通过动态规划准则导出了Hamilton-JacobiBellman-Isaacs(HJBI)方程,从而求出了最优投资策略,并给出了验证定理.

关键词：随机微分博弈 HJBI方程可违约债券模型不确定性 CARA效用最大化

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模型不确定性条件下的Robust投资组合有效前沿与CAPM

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中国管理科学 2010年第6期18卷 1-8页

作者：高金窑李仲飞山东大学经济学院山东济南250100 中山大学岭南学院广东广州510275

本文提出了Robust投资组合有效前沿的概念,并研究了模型不确定性条件下的资本资产定价模型(CAPM)。研究发现,当市场上不存在无风险资产时,模型不确定性对风险资产投资比例的影响是非平等的,因此会导致投资组合的非分散化;而且此时的两... 详细信息

本文提出了Robust投资组合有效前沿的概念,并研究了模型不确定性条件下的资本资产定价模型(CAPM)。研究发现,当市场上不存在无风险资产时,模型不确定性对风险资产投资比例的影响是非平等的,因此会导致投资组合的非分散化;而且此时的两基金分离定理以及零-βCAPM也不成立。但是当市场上存在无风险资产时,模型不确定性对风险资产投资比例的影响则是平等的,并且两基金分离定理仍然成立,因为任何Robust有效前沿组合都可以表示为市场组合与无风险资产的线性组合。而此时的CPAM仍然能够成立,只是在表达形式上增添了一个因子——不确定性因子;并且所有资产或资产组合的超额收益都可以分解为风险溢价与不确定性溢价两部分。

关键词：模型不确定性极大极小期望效用投资组合有效前沿 CAPM

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含模型不确定性的上三角非线性系统的全局镇定

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控制理论与应用 2020年第8期37卷 1790-1798页

作者：查雯婷翟军勇梁营玉中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院北京100083 东南大学自动化学院江苏南京210096

本文针对一类具有模型不确定性的上三角非线性系统,利用嵌套饱和函数方法研究其全局镇定问题.首先,对系统中存在的未知幂指数、未知控制参数和不确定性非线性函数施加适当假设,并基于Lyapunov稳定性定理利用已知的参数设计局部镇定控制... 详细信息

本文针对一类具有模型不确定性的上三角非线性系统,利用嵌套饱和函数方法研究其全局镇定问题.首先,对系统中存在的未知幂指数、未知控制参数和不确定性非线性函数施加适当假设,并基于Lyapunov稳定性定理利用已知的参数设计局部镇定控制器.然后,将设计的控制器与饱和函数结合得到饱和控制器.通过适当选取饱和度,可以证明只要不确定参数在限定的范围内,该控制器都能够使得闭环系统全局渐近稳定.最后,选取不同的系统幂指数搭建数值仿真算例.在相同的控制器作用下,系统状态和控制轨迹渐近收敛至原点,从而验证了所提控制算法的有效性和鲁棒性.

关键词：非线性系统模型不确定性嵌套饱和方法鲁棒性全局镇定

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模型不确定性条件下的货币政策决策分析

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财经理论与实践 2010年第1期31卷 18-22页

作者：蔡洋萍戴盛蒋红云湖南大学金融学院湖南长沙410079 武汉大学经济与管理学院武汉430072 中南大学数学院湖南长沙410075

为什么中央银行在制定货币政策时往往是比较谨慎或保守的?从具体的货币政策规则的经验估计如泰勒规则看,这些货币政策比具体经济模型所要求的最优货币政策更为保守。本文从模型不确定性及决策者对不确定性态度变化的角度,运用美联储数... 详细信息

为什么中央银行在制定货币政策时往往是比较谨慎或保守的?从具体的货币政策规则的经验估计如泰勒规则看,这些货币政策比具体经济模型所要求的最优货币政策更为保守。本文从模型不确定性及决策者对不确定性态度变化的角度,运用美联储数据进行实证来解释这一现象。经过分析发现,若与降低利率的变动相比,央行更为关心产出缺口的稳定性,则央行对模型不确定呈厌恶或呈中性将会大大降低泰勒规则中的反应系数,随之产生较为保守的货币政策,若央行对不确定性呈偏好,则产生较为积极的货币政策。

关键词：模型不确定性不确定性厌恶程度损失函数最优货币政策规则

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考虑模型不确定性的结构可靠度分析方法

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哈尔滨工业大学学报 2011年第10期43卷 1-5页

作者：吕大刚宋鹏彦王光远哈尔滨工业大学土木工程学院哈尔滨150090

为了更充分地研究模型不确定性对结构可靠度的影响,本文将综合考虑物理不确定性和模型不确定性,以Bayes理论为数学工具,对结构的统计可靠度问题进行研究.首先对Bayes理论进行概括和总结,采用该理论对结构工程中的模型不确定性进行建模... 详细信息

为了更充分地研究模型不确定性对结构可靠度的影响,本文将综合考虑物理不确定性和模型不确定性,以Bayes理论为数学工具,对结构的统计可靠度问题进行研究.首先对Bayes理论进行概括和总结,采用该理论对结构工程中的模型不确定性进行建模和分析;然后研究考虑模型不确定性的结构可靠度分析方法,给出考虑模型不确定性的各种结构可靠性测度,并研究综合考虑主观不确定性与客观不确定性的整体式与分离式可靠度计算方法;最后通过2个算例,分析模型不确定性对结构可靠度的影响.

关键词：随机可靠度统计可靠度物理不确定性模型不确定性 Bayes统计学

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基于自适应RBF神经网络具有模型不确定性的四旋翼无人机指定时间预设性能控制方法

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农业机械学报 2024年第4期55卷 64-73页

作者：张园郑鸿基刘海涛韦丽娇沈德战赵振华中国热带农业科学院农业机械研究所湛江524091 广东省农业类颗粒体精量排控工程技术研究中心湛江524000 广东海洋大学机械工程学院湛江524091 湛江市类颗粒体动力学及精准精量排控重点实验室湛江524091 农业农村部热带作物农业装备重点实验室湛江524091

四旋翼无人机具有强耦合和欠驱动的特点,在飞行过程中很容易受到外界干扰,进而影响整个无人机系统的稳定性和精度。为此,提出了一种基于RBF神经网络的指定时间预设性能约束控制策略。首先,针对四旋翼无人机的不确定数学模型难以精确建立... 详细信息

四旋翼无人机具有强耦合和欠驱动的特点,在飞行过程中很容易受到外界干扰,进而影响整个无人机系统的稳定性和精度。为此,提出了一种基于RBF神经网络的指定时间预设性能约束控制策略。首先,针对四旋翼无人机的不确定数学模型难以精确建立,并且在执行任务过程中存在外部未知扰动问题,提出了一种基于指定时间预设性能控制方法,将四旋翼无人机的轨迹跟踪问题转换为对位置子系统和姿态子系统的期望指令跟踪问题;其次,在设计控制器过程中,为了解决“微分爆炸”问题产生的滤波器误差,引入一种新型滤波误差补偿方法,通过RBF神经网络逼近外部未知扰动,并将预测结果补偿给控制器以提高轨迹跟踪的鲁棒性。最后,应用仿真模拟方法验证无人机控制系统稳定性和性能优势,通过飞行试验验证,微风聚拢环境下实际飞行轨迹与仿真模拟结果趋于一致,自主轨迹跟踪起降位置偏差小于1 cm,证明了所提出算法的有效性。

关键词：四旋翼无人机 RBF神经网络轨迹跟踪控制预设性能约束模型不确定性

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基于模型不确定性的响应曲面建模

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系统工程与电子技术 2015年第8期37卷 1818-1824页

作者：欧阳林寒马义中汪建均刘健南京理工大学经济管理学院江苏南京210094

针对响应曲面构建中模型不确定性问题,在组合建模方法的基础上,通过引入包容性检验,提出了基于包容性检验的稳健性组合建模方法(ensemble of surrogates based on encompassing test,ET-EOS)。首先,根据实际问题及各模型的特点确定子模... 详细信息

针对响应曲面构建中模型不确定性问题,在组合建模方法的基础上,通过引入包容性检验,提出了基于包容性检验的稳健性组合建模方法(ensemble of surrogates based on encompassing test,ET-EOS)。首先,根据实际问题及各模型的特点确定子模型集,进而构建各子模型;其次,采用包容性检验筛选子模型,以消除子模型间存在的冗余信息;然后对筛选出的子模型进行加权组合,以构建ET-EOS模型。基于包容性检验,提出了稳健的组合模型,解决了模型不确定下的响应曲面构建问题。最后,结合实际案例和仿真试验验证提出方法的有效性,结果表明此方法不仅改善了模型的预测性能及其稳健性能,而且通过筛选子模型减少了建模所需的工作量。

关键词：模型不确定性包容性检验响应曲面组合模型

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