检索结果-内蒙古大学图书馆

经济研究 2015年第11期50卷 133-147页

作者：宫晓琳杨淑振胡金焱张宁山东大学经济学院 250100 山东大学金融研究院

本文首先利用自回归条件异方差过程的多变点识别方法揭示经济、金融数据的内在演变规律,以阐明现行/经典的概率统计理论和方法在经济、金融领域的不完全适用性及相应领域概率统计模型不确定性存在的根源、必然性及其具体表现形式。进而... 详细信息

本文首先利用自回归条件异方差过程的多变点识别方法揭示经济、金融数据的内在演变规律,以阐明现行/经典的概率统计理论和方法在经济、金融领域的不完全适用性及相应领域概率统计模型不确定性存在的根源、必然性及其具体表现形式。进而,通过诠释非线性期望理论对概率统计模型均值不确定性、方差不确定性、分布形状不确定性的理论构建、模型设计与量化分析方式及其基于无穷概率分布审慎测算风险的原理,论证了随机分析与计算领域的这一国际领先成就将成为引致风险管理等领域深刻变革的重要技术理论与工具。最后,文章实证展示了基于模型不确定性的风险度量的审慎性与有效性,以期切实助益于涵纳不确定性的审慎风险管理这一我国及世界经济、金融界亟待攻克的重大理论与现实问题。

关键词：不确定性非线性期望理论模型不确定性风险度量

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跨国增长实证研究的模型不确定性问题：机器学习的视角

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中国工业经济 2019年第12期 5-22页

作者：刘岩谢天武汉大学经济发展研究中心、经济与管理学院上海财经大学商学院

过去30年间跨国经济增长实证研究领域提出了近150个增长决定因素,而全球200余个国家(地区)的样本限制意味着在总结跨国增长经验时必须考虑模型不确定性问题。有别于该领域经典文献所使用的传统计量方法,本文探索了新近的机器学习方法对... 详细信息

过去30年间跨国经济增长实证研究领域提出了近150个增长决定因素,而全球200余个国家(地区)的样本限制意味着在总结跨国增长经验时必须考虑模型不确定性问题。有别于该领域经典文献所使用的传统计量方法,本文探索了新近的机器学习方法对该问题的分析所可能有的贡献。本文从小样本、变量排序、非线性特征三个角度说明具有一定特征的机器学习方法较传统计量方法可以更有效地处理模型不确定性问题。利用标准的跨国经济增长数据集,本文考察了10种常见机器学习方法的应用表现,并与3种传统计量方法作了比较。结果显示,套袋法与随机森林法及两者的拓展均能在小样本条件下对经济增长决定因素进行有效排序,灵活捕捉数据的非线性特征,让模型不确定性问题化繁为简,得出更为清晰、稳健的结论。本文旨在说明,机器学习方法的应用有助于跨国增长经验事实的归纳与理解,对于补充传统计量方法的局限与不足具有一定的潜力。

关键词：跨国经济增长机器学习模型不确定性变量排序非线性特征

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一类克服模型不确定性的控制器设计

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计算机工程与应用 2010年第4期46卷 56-58页

作者：蔚瑞华徐立鸿同济大学控制与科学工程系上海200092

针对控制对象存在模型不确定性及非线性的特点,提出了基于带有权重的广义预测控制GPC和PID控制并联控制的控制器设计方法。该方法不仅能够充分利用控制对象的模型信息,而且能在一定程度上克服模型中存在的结构不确定性及非线性,并且具... 详细信息

针对控制对象存在模型不确定性及非线性的特点,提出了基于带有权重的广义预测控制GPC和PID控制并联控制的控制器设计方法。该方法不仅能够充分利用控制对象的模型信息,而且能在一定程度上克服模型中存在的结构不确定性及非线性,并且具有很好的抗干扰能力。还通过仿真实例与其他控制方法对比,结果表明该方法控制精度高,鲁棒性及抗干扰能力较强并具有工程应用实施的可行性。

关键词：模型不确定性预测控制 PID控制

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探索加密货币波动率预测中的模型不确定性问题:log转换、时区采样以及模型设定

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系统科学与数学 2024年第3期44卷 824-843页

作者：邱越谢天上海对外经贸大学金融管理学院上海201620 上海财经大学商学院上海200433

文章全面地比较了一系列模型在预测加密货币波动率时的表现.结果发现,粗糙波动率模型在预测多期样本外的波动率时表现更加稳健和可靠,而异质自回归(HAR)模型相对较弱,但经过log转换后的HAR模型在预测上则表现更优.此外,考虑到加密货币... 详细信息

文章全面地比较了一系列模型在预测加密货币波动率时的表现.结果发现,粗糙波动率模型在预测多期样本外的波动率时表现更加稳健和可靠,而异质自回归(HAR)模型相对较弱,但经过log转换后的HAR模型在预测上则表现更优.此外,考虑到加密货币的特点,选取合适的时区划分依据也非常重要,因为不同的时区可能对加密货币市场的波动率产生影响.研究还引入了最小二乘模型平均法来应对波动率建模中的模型不确定性.结果表明,模型平均方法在加密货币市场波动率预测中相比其他方法具有优越性,能够平衡不同模型之间的优缺点,提高预测的可信度和稳定性,对于预测市场的波动性是非常有效的.文章研究指出,在选择合适的波动率模型时需要综合考虑加密货币波动率的特性和历史表现,并且在应用模型时需要注意其在不同数据集和预测目标下的表现,避免盲目使用导致预测效果的不确定性.

关键词：加密货币波动率预测模型不确定性

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基于模型不确定性的投资基金估值及资产配置研究

基于模型不确定性的投资基金估值及资产配置研究

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作者：卞钰祥天津大学

学位级别：博士

在全球经济市场近两年呈现低利率低增长的背景下,整个投资市场首先面临着优质投资资产不足的问题。另外在面对比如美国金融市场连续振荡,新冠疫情等类似重大事件冲击的情况下,对于投资者来说,进行怎样的投资可以做到更好资产保值是极其... 详细信息

在全球经济市场近两年呈现低利率低增长的背景下,整个投资市场首先面临着优质投资资产不足的问题。另外在面对比如美国金融市场连续振荡,新冠疫情等类似重大事件冲击的情况下,对于投资者来说,进行怎样的投资可以做到更好资产保值是极其重要的问题。在投资基金行业尤其是对冲基金,私募股权基金等由于其独特的投资特点以及相对的高收益受到了广泛的关注,相关投资基金规模每年都在增大,已经逐渐成为我国以及全球金融市场的重要组成部分。关于投资基金的估值以及资产配置的相关研究也在学术界受到了广泛关注。另一方面,由于信息缺乏等外部原因,前期所指定的每一个策略模型都会存在模型不确定性的问题。本文在已有关于投资基金的理论估值问题研究的基础上,引入模型不确定性,主要研究关注模型不确定性对于私募以及公募相关投资基金估值、投资资产配置等问题的影响。主要研究内容如下:首先,考察模型不确定性对于对冲基金的投资估值以及投资资产配置中杠杆选择的影响。假设对冲基金的管理者会对基金的投资策略存在模型错误设定的担忧,从而产生模型不确定性。使用相对熵来衡量不同测度下的模型差异,并利用最大化最小值的方法来获得模型不确定性下的最优对冲基金投资估值以及资产配置杠杆选择。研究发现,模型不确定性会对对冲基金的管理者费用以及投资者投资估值会有负面的影响,并且会使对冲基金管理者风险厌恶的程度提高,进而选择更加保守的投资策略。随后,考虑到对冲基金的投资主要关注的是二级证券市场,主要是股票,债券以及一部分无风险资产。由于二级市场的系统性风险,对于投资者来说,通过私募股权投资于一级市场未上市公司的股权,然后寻求合理的退出机制,以此来获得高额的收益是一种很好的规避风险以及获得更高收益的方法。因此考察模型不确定性对于一级市场私募股权基金投资的估值以及资产配置问题,由于私募股权投资时有限合伙人(LP)与共同合伙人(GP)信息不对称问题的存在,LP会对GP已有的投资策略产生怀疑,从而导致模型不确定性的产生。与对冲基金情况的研究类似,同样利用使用相对熵来衡量不同测度下的模型差异,研究发现模型不确定性会显著降低LP的确定性等价估值,也就是说模型不确定性会影响PE资产的投资估值。并且另一方面模型不确定性也会使LP变得更加风险厌恶并且在流动性资产配置中选择相对更加保守的投资策略,从而会在流动性资产中降低公共股权的持有,选择无风险资产。最后,由于理论研究证明模型不确定性会影响私募基金投资者持有流动性资产的资产配置,那么实际情况中模型不确定性是否会在流动性较强的公募投资基金市场中有所体现?考虑到共同基金市场数据的公开性以及可获取性,以及共同基金市场交易流动性较强的特点。本文选择通过实证方法研究中国共同基金中模型不确定性的存在问题。将模型不确定性的程度通过投资者模糊厌恶程度刻画出来,并与共同基金的市场表现进行回归分析。研究发现在投资者面对模型不确定性以及投资环境整体不确定的情况下,其投资信念会产生模糊厌恶,并且会更加关注共同基金的最差基金表现。研究证明了模型不确定性在中国共同基金市场是存在的,并且会影响投资者的投资信念,进而影响关于整体投资资产配置选择,并为将来进一步实证研究模型不确定性对对冲基金、私募股权基金的影响打下基础。本文的研究主要具有如下贡献:1)利用理论模型来刻画私募投资基金的投资估值以及资产配置问题,并首次考虑不同私募投资基金之间的估值的问题,在当今金融市场的不断深入发展和变革的背景下,研究不同基金的估值问题可以为金融市场投资行为提供解释和指导。2)将模型不确定性引入投资估值的连续时间模型中。并考虑了模型不确定性对于不同基金的投资估值、资产配置、管理者以及投资者收益估值的影响。一定程度上弥补了模型不确定性相关研究的不足。3)通过研究理论模型分析模型不确定性问题的同时,选取中国共同基金市场进行实证研究,以此对照研究在公募投资基金市场共同基金中的模型不确定性问题。从理论和实证研究的角度证明了模型不确定性在金融市场的存在性。

关键词：投资基金模型不确定性投资估值资产配置

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具有模型不确定性柔性结构的鲁棒振动主动控制

具有模型不确定性柔性结构的鲁棒振动主动控制

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作者：赖胜中国科学技术大学

学位级别：博士

本文以抑制柔性结构的振动并且消除溢出现象为目的，着重研究了柔性结构振动主动控制中面临的若干重要问题：如何为柔性结构建立本质上是无穷维分布参数系统的适合控制律设计的数学描述的问题；如何运用鲁棒控制理论解决柔性结构振动主... 详细信息

本文以抑制柔性结构的振动并且消除溢出现象为目的，着重研究了柔性结构振动主动控制中面临的若干重要问题：如何为柔性结构建立本质上是无穷维分布参数系统的适合控制律设计的数学描述的问题；如何运用鲁棒控制理论解决柔性结构振动主动控制中存在的溢出问题；如何将鲁棒控制理论应用到实际柔性结构对象的振动主动控制中的问题；如何在设计过程中有效的选择权函数以提高柔性结构闭环系统鲁棒稳定性和鲁棒性能的问题等。现代控制理论大都是建立在控制对象的某种数学描述的基础上，本文研究的鲁棒H∞控制方法也是建立在柔性结构的降阶模型基础上，通过分析模型存在的不确定性而展开的。因此柔性结构的建模成为振动主动控制的关键问题之一。采用有限元法虽然也可得到对象的较为精确的数学模型，但是存在降阶任务重等问题，因此不适合于控制律的设计。本文从控制的角度出发，采用系统辨识的方法在频率域中建立了柔性梁和柔性板的传递函数(矩阵)模型。\n 本文在柔性结构频域辨识模型的基础上，设计了基于H∞混合灵敏度分析和μ分析-综合的鲁棒振动主动控制器，并且针对具有柔性结构一阶和二阶共振频率的持续正弦扰动信号，对控制器性能进行了实验验证。

关键词：柔性结构振动主动控制频域系统辨识模型不确定性溢出现象混合灵敏度分析权函数优化选择

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考虑信息约束和模型不确定性的投资组合策略研究

考虑信息约束和模型不确定性的投资组合策略研究

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作者：马越兰州大学

学位级别：博士

投资者获取与处理信息的能力在投资组合策略中起到重要的作用.投资组合策略分析主要是如何将投资者的财富合理地分配到不同的投资对象中去,进而实现最小化风险和最大化收益的目的.随着实体经济和金融市场的发展以及两者之间的协同性,越... 详细信息

投资者获取与处理信息的能力在投资组合策略中起到重要的作用.投资组合策略分析主要是如何将投资者的财富合理地分配到不同的投资对象中去,进而实现最小化风险和最大化收益的目的.随着实体经济和金融市场的发展以及两者之间的协同性,越来越多的投资者进入到股票市场、基金市场等门槛较低的金融市场.投资者获取与处理信息的过程是构建投资组合策略时的关键环节.一方面,由于投资者的注意力是有限的,只有被关注到的信息才能反映到投资组合策略中,即“投资者有限关注”.此外,在不同效用函数下,投资者对信息的有限关注也会改变投资组合的策略.另一方面,投资组合中投资者处理信息的能力也是有限的.在现实市场中,信息传导往往是非同步的,获取到新信息的投资者会综合新信息和历史信息进行投资决策.此外,基金经理之间存在竞争,这种竞争的形成主要与职业发展和寻求客户等有关.基于此,本文首先分析金融市场中一个模糊厌恶的投资者在其对股票信息有限地关注下的最优策略,进而分析均值方差准则下投资者有限关注度对时间一致策略的影响;再次,本文从确定缴费型(Defined Contribution,简称为DC型)养老金的背景出发,分析养老金基金经理信息处理能力的鲁棒最优投资组合问题.最后,以相对财富水平为绩效标准,考虑有两个存在竞争关系的基金经理之间的博弈问题,得到了纳什均衡策略.本文的主要结论总结如下:第一,投资者的有限注意力和模糊厌恶会影响最优策略和最坏的情形的概率扭曲程度,甚至影响估计的方差.投资者可以获取与不可观察的股票回报相关的附加信息以确定最优决策.在模型中,这个附加信息被设定为信号的形式.具体地说优化问题可以分解为三个阶段.一,我们在投资者有限关注附加信号的模型框架下应用标准卡尔曼滤波估计股票回报的最优动态过程,并获得估计过程.二,我们将此估计过程视为鲁棒最优控制问题的参考模型.通过构建惩罚函数,并结合一阶条件找到最坏的情形下的模型.三,运用随机动态规划推导出鲁棒优化问题的解析解.此外,我们还考虑了一个特殊情形,并讨论了有限注意力的一般模型与不考虑注意力的特殊情况之间的差异,以突显注意力的重要性.第二,均值方差准则下投资者的有限关注可以得到时间一致投资策略.我们假设投资者在一个由风险资产和无风险资产组成的金融市场里连续地交易,投资者可以轻易地获取股票的历史数据,然后股票的收益率是不可观测的,她只能通过自己有限的关注度获取一些收益率相关的附加信息,并结合已知的股票价格过程使用卡尔曼滤波技术对不可观测的变量做出估计.这样可以将问题转化为需要的信息都是完全可观测的.随后在博弈论的框架下,通过求解扩展的Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程,我们得到了时间一致投资策略,相应的值函数和有效前沿.最后通过数值算例验证理论结果并给出结果分析.第三,更好的信息处理能力可以提高基金经理的绩效为养老金账户累积更多资金,鲁棒性的偏好也使她能够在市场动荡期间有相对较好的表现.当确定DC型养老金的基金经理在面对模型的不确定性时,她会利用自己的信息处理能力推断出不可观测的变量并选择鲁棒投资策略.在常相对风险厌恶(Coefficient of Relative Risk Aversion,简称为CRRA)效用下,利用动态规划原理得出HJB方程,通过求解HJB方程,我们得到了鲁棒最优策略的显式形式.最后,我们给出了数值算例来分析各个参数对策略和效用损失的影响.第四,信息处理能力的差异会影响两位基金经理的投资组合决策.我们分别在指数效用和幂效用的情况下进行建模并且都得到了解析解.指数效用的解析解形式简洁明了,大体上分为基金经理自己的部分和竞争者股票策略相关的部分,自己的部分又分为风险投资部分和对冲部分.幂效用情况就显得比较复杂,首先由于我们的模型考虑了收益率可预测性,所以整个优化问题的结构都变得复杂.而且基金经理的投资策略也依赖于竞争者的投资策略,这样求解变得非常复杂.通过对相对财富的动态过程和动态规划原理的应用,我们证明了在随机可预测收益率模型下的最优投资策略可以用HJB系统来表征.我们找到了该系统的显式解,使我们能够研究均衡策略和相应的值函数.

关键词：模型不确定性鲁棒最优投资策略有限关注度信息处理能力均值方差准则模糊厌恶 HJB方程博弈论

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通货膨胀目标制下基于模型不确定性的最优货币政策研究

通货膨胀目标制下基于模型不确定性的最优货币政策研究

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作者：蔡洋萍湖南大学

学位级别：博士

在对相关文献及理论综述的基础上,本文主要沿着通货膨胀目标制下的最优货币政策及模型不确定性两条主线进行研究,对通货膨胀目标制下的最优货币政策展开理论推导和实证研究。首先,笔者从货币政策操作方式——相机抉择与规则之争作为切入... 详细信息

在对相关文献及理论综述的基础上,本文主要沿着通货膨胀目标制下的最优货币政策及模型不确定性两条主线进行研究,对通货膨胀目标制下的最优货币政策展开理论推导和实证研究。首先,笔者从货币政策操作方式——相机抉择与规则之争作为切入点,对货币政策规则进行综述,并指出通货膨胀目标制是相机抉择与规则的收敛解,同时通货膨胀目标概念是最优货币政策理论的核心,因此,实行通货膨胀目标制是中央银行实行最优货币政策的必然选择。其次,笔者阐述了模型不确定性的公理化基础。中央银行要实行最优货币政策,就意味着要解出货币政策的动态优化的最优解。最优货币政策的设计包括三个互相联系的方面：货币政策目标函数的确立、货币政策传导机制的选择以及货币政策规则。若中央银行采用通货膨胀目标制,此时其货币政策目标函数和货币政策规则就已确定。那么就剩下货币政策传导机制的选择问题了,在传统的确定性等价假设下,传统最优货币政策分析都假定货币政策的传导机制是确定的,即决策者假定其所依赖的决策模型真实的反映了经济结构,只是设定一个附加冲击来包含所有其为考虑到的因素,而这与现实是不相符的,简单的一个零均值、相同方差的随机冲击并不能包含所有的模型不确定性。模型不确定性理论的出现克服了确定性等价假设的这一弱点,使得在确定性等价下不能解释的宏观经济中货币政策决策者的保守性、利率操作的平滑性、金融市场中的股票溢价等现象在模型不确定性理论下均可以得到合理的解释。模型不确定性理论的出现是对传统确定性等价原理的否定,因其放弃了确定性等价的模型假定,从而使得经济学的研究又向现实迈进了一步。第三,笔者在模型不确定性条件下以新凯恩斯模型为分析框架,推导了封闭经济中通货膨胀目标制下模型不确定性下的最优货币政策。通过求解最优条件发现：(1)通货膨胀率与产出缺口之间的最优转化关系式与中央银行决策者的稳健性偏好无关,即与模型不确定性无关；(2)在封闭经济中,货币政策决策者只担心总供给曲线存在模型不确定性,而不担心总需求曲线中存在的模型不确定性；(3)总供给曲线中存在的模型不确定性是通货膨胀率与供给冲击标准差的增函数。通过求解最坏情况模型、近似模型及最优货币政策,发现：(1)在最坏情况模型中,具有稳健性偏好的货币政策决策者担心供给冲击会导致通货膨胀率的较大波动。因此,为避免通货膨胀率的较大波动,具有稳健性偏好的货币政策决策者将通过制定货币政策来抵消正的供给冲击的影响,其结果就是导致利率的较大波动；(2)在近似模型中,当货币政策决策者稳健性偏好的增大时,具有稳健性偏好的货币政策决策者将通过制定货币政策来抵消正的供给冲击的影响,其结果就是导致利率的较大波动,从而导致产出缺口的较大波动和较小的通货膨胀率波动。第四,与封闭经济模型相对应,笔者推导了开放经济中通货膨胀目标制下模型不确定性下的最优货币政策。通过最优条件发现：(1)产出缺口χt与通货膨胀率πt之间的最优转化关系不受货币政策决策者的稳健性偏好的影响,即与模型不确定性无关；(2)在给定货币政策决策者稳健性偏好的情况下,模型不确定性与外来冲击的标准差正相关；(3)当通货膨胀率偏离其目标值较远时,即πt较大时,模型不确定性也将增大,而这些增大的模型不确定性反过来又会将通货膨胀率更远地推离其目标值；(4)开放经济下的最优条件与封闭经济下的最优条件存在区别：开放经济中的菲利普斯曲线、IS曲线受模型不确定性的约束,而在封闭经济情形中,货币政策决策者只担心菲利普斯曲线中的模型不确定性。其次,当货币政策决策者的稳健性偏好发生变化时,笔者求解最坏情况模型、近似模型、最优货币政策,结果发现：货币政策决策者稳健性偏好的变化对最坏情况模型、近似模型、货币政策的影响具有不确定性,即与非稳健货币政策决策者相比,具有稳健偏好的货币政策决策者,其对外来冲击的反应比非稳健货币政策决策者更敏感或更不敏感,这取决于外来冲击及模型不确定性来源。第五,笔者假定我国实行通货膨胀目标制的前提下,研究我国模型不确定性下的最优货币政策问题。首先,笔者估计了我国的Phllips-IS模型,并利用我国1996-2009年的实际经济数据模拟了模型确定性条件下的我国最优货币政策。经模拟发现：(1)总体上来说,1996-2009年间我国实行的是较为宽松的货币政策；(2)产出稳定性权重即产出缺口权重对最优名义利率规则的影响是渐进的；(3)最优名义利率规则值的波动主要来自通货膨胀率的波动；(4)最优名义利率规则对通货膨胀具有反向抑制作用。其次,笔者利用我国实际经济数据对模型不确定性条件下我国最优货币政策进行模拟。发现模型不确定性下的最优货币政策规则具有以下特征：(1)决策者的货币政策工具i与决策者赋予产出缺口的权重成反比,这意味着决策者赋予产出缺口的权重越大,决策者将倾向于降低i,实

关键词：通货膨胀目标制模型不确定性确定性等价最优货币政策稳健控制新凯恩斯模型

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科学实在论的模型不确定性问题

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哲学分析 2023年第5期14卷 155-169,199页

作者：徐瑞阳复旦大学科学哲学与逻辑学系

无论是传统科学实在论还是结构实在论,都面临着无法固定理论谓词指称的问题。诸多诉诸指称不确定性的反实在论论证在模型论上都可以归结为同一个现象,那就是理论与预期模型之间的对应关系不唯一,理论无法选定唯一的预期模型。从模型论... 详细信息

无论是传统科学实在论还是结构实在论,都面临着无法固定理论谓词指称的问题。诸多诉诸指称不确定性的反实在论论证在模型论上都可以归结为同一个现象,那就是理论与预期模型之间的对应关系不唯一,理论无法选定唯一的预期模型。从模型论角度对这一问题的考察将表明,一个可行的科学实在论方案需要在语义学主张上作出让步。

关键词：科学实在论符合论真理纽曼论证模型不确定性

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洪水随机模拟中模型不确定性的影响研究

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水电能源科学 2010年第9期28卷 41-43页

作者：葛慧顾巍巍尹志刚长春工程学院水利与环境工程学院吉林长春130012 宁波市水利水电规划设计研究院浙江宁波315016

依据漳河流域岳城水库汛期日流量过程资料,分别建立了反映洪水随机变化特性的自回归模型和解集模型,应用统计试验的方法研究了随机模拟中模型不确定性对模拟入库洪水的影响,并通过综合分析影响模拟精度的原因,给出了未来洪水随机模拟时... 详细信息

依据漳河流域岳城水库汛期日流量过程资料,分别建立了反映洪水随机变化特性的自回归模型和解集模型,应用统计试验的方法研究了随机模拟中模型不确定性对模拟入库洪水的影响,并通过综合分析影响模拟精度的原因,给出了未来洪水随机模拟时模型选择的建议。结果表明,典型解集模型的模拟效果明显优于自回归模型。

关键词：洪水随机模拟模型不确定性影响研究 Simulation Model 自回归模型解集模型综合分析岳城水库统计试验水的影响模型选择模拟效果模拟精度流量过程方法研究变化特性河流域资料汛期入库

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