检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：王玉燕山东大学

学位级别：硕士

近些年来,最优投资和再保险问题逐渐成为保险精算领域中的热点问题.在金融市场中,保险公司通过投资组合来盈利.从而提升偿付能力.为了进行风险管理,保险公司有时需要和再保险公司签订再保险合同,将一部分索赔风险转移给再保险公司来分... 详细信息

近些年来,最优投资和再保险问题逐渐成为保险精算领域中的热点问题.在金融市场中,保险公司通过投资组合来盈利.从而提升偿付能力.为了进行风险管理,保险公司有时需要和再保险公司签订再保险合同,将一部分索赔风险转移给再保险公司来分散自身的风险.合理的再保险合同是保险公司和再保险公司达成共识后共同制定的协议,因此需要从双方的角度出发去考虑.由于模型不确定性会带来不利影响,理性的投资者希望采取稳健的策略来降低这种影响.因此本文将模糊厌恶的再保险公司和模糊厌恶的保险公司分别看作Stackelberg博弈模型的领导者和跟随者,将双方的利益都纳入考虑范围,研究了在模型不确定性下的最优投资和再保险决策问题.首先,本文研究了 Heston’s SV模型下最优投资和比例再保险的Stackelberg博弈问题.假设保险公司和再保险公司都可以投资于一种无风险资产和一种风险资产,其中风险资产的价格过程服从Heston:s SV模型,他们的目标是最大化各自终端财富的期望效用.假定保费通过期望保费准则来计算:未设定再保费的具体形式.我们运用随机控制理论依次求解保险公司和再保险公司的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,最终得到了最优均衡策略和值函数的具体形式,并证明了双方的验证定理.通过数值模拟分析了模型参数对均衡策略的影响:给出了相应的经济学解释,同时在理论上分析了在模型不确定性的影响下保险公司和再保险公司的效用损失.之后我们假设保费和再保费通过方差保费准则来计算,求解最优均衡策略和值函数的具体形式,并对两种结果进行了对比.然后:本文在考虑模型不确定性和时滞效应的共同影响下,在均值-方差准则下构建了最优投资和比例再保险的Stackelberg博弈模型.假设保险公司和再保险公司都可以投资于一种无风险资产和一种风险资产,其中风险资产的价格过程服从GBM模型.考虑时滞效应的影响.使用随机延迟微分方程来刻画财富过程.我们运用随机控制理论依次求解保险公司和再保险公司的拓展的HJB方程,最终得到了最优均衡策略和值函数的具体形式.本文的目标在于建立与真实情况更贴近的数学模型,并得到了均衡策略和值函数的解析解,为最优投资和再保险决策提供了理论依据.

关键词：最优投资和再保险问题 Stackelberg博弈模型不确定性均值-方差准则时滞效应

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磁巴克豪森噪声疲劳状态预测的特征及模型不确定性研究

磁巴克豪森噪声疲劳状态预测的特征及模型不确定性研究

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作者：战鹏电子科技大学

学位级别：硕士

以磁巴克豪森噪声（Magnetic Barkhausen Noise,MBN）检测为基础的疲劳状态预测被广泛应用于检测铁磁性材料微观属性的研究。通过磁参数特征表征材料的损伤、疲劳状态等,参数特征由于材料特性、检测手段、环境等影响具有观测不确定性,... 详细信息

以磁巴克豪森噪声（Magnetic Barkhausen Noise,MBN）检测为基础的疲劳状态预测被广泛应用于检测铁磁性材料微观属性的研究。通过磁参数特征表征材料的损伤、疲劳状态等,参数特征由于材料特性、检测手段、环境等影响具有观测不确定性,另外检测和预测材料疲劳状态的模型存在不确定性,即模型在描述实际系统时存在的不完备性和偏差,主要来自于模型选择、参数估计、先验条件等多方面。降低数据不确定性和模型不确定性能够提高疲劳状态预测的可靠性和准确性,并对工业产品、重大机械设备的安全运行发挥不可忽略的重要性。因此主要以MBN信号的磁参数特征以及疲劳状态预测展开研究,本文主要包括以下四个方面:（1）针对MBN参数特征存在观测不确定性,提取新MBN信号特征,提高特征参数对材料特性的表征能力,通过数学统计分析、主成分分析、特征相关性分析实现特征选择,使用变分自编码器重构磁参数的特征空间,降低观测数据不确定性。（2）针对普通的疲劳状态预测模型存在不确定性的问题,提出使用贝叶斯推理的网络模型,对模型的权重参数施加一定信任空间的分布函数,提高预测准确性的同时降低模型参数的不确定性。尝试对角高斯、尺度混合高斯两种不同的先验分布形式,讨论其对于预测结果的影响。探讨实验样本数据空间不连续或者数据不完整情况下的模型过拟合问题,提出NCP噪声对比先验模型加以解决。（3）针对MBN形状类特征随机性较大不适合进行时序预测的问题,提出了基于高斯混合模型的GMF特征来拟合包络,并提出了分量数优化算法GCO解决高斯分量数难确定的问题。基于GMF特征构建了隐马尔可夫、KL散度计算方法的疲劳模型,用于预测疲劳状态的演化过程。（4）针对材料平面各向异性研究,设计了拉应力的平面检测方法,标定了拉伸应力与二维平面磁参数的变化曲线;提出了基于二维平面双轴的标定办法,并使用均方根与应力分布各向异性的关系验证了新方法的标定准确性。在10维的形状类特征集1中,将R2由0.9664提升到0.9803,12维的统计类特征集中2中,由0.9787提升到0.9798。基于多种磁参数开展平面应力分析,研究其与易磁化轴方向、拉伸应力大小的关系,对多频涡流信号的幅值RMag、相位RPh等以及切向磁场强度谐波信号的畸变系数K、矫顽磁场Hco等相关特征参数进行特征分析和选择。

关键词：磁巴克豪森噪声疲劳状态预测模型不确定性隐马尔可夫模型应力各向异性

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计及模型不确定性的电力系统小扰动稳定性分析

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天津大学学报 1999年第5期32卷 555-559页

作者：戴宏伟王成山余贻鑫天津大学天津

在采用了一套可综合计及发电机、励磁系统、调速器、汽轮机等元件的动态特性与负荷的动态特性在内的电力系统小扰动稳定性分析模型之后，将连续型潮流计算方法与特征值计算相结合，提出了一种更为可靠的针对模型不确定性对系统稳定裕度... 详细信息

在采用了一套可综合计及发电机、励磁系统、调速器、汽轮机等元件的动态特性与负荷的动态特性在内的电力系统小扰动稳定性分析模型之后，将连续型潮流计算方法与特征值计算相结合，提出了一种更为可靠的针对模型不确定性对系统稳定裕度影响的分析方法.最后，利用算例系统进行了分析计算.

关键词：小扰动稳定性电力系统稳定性模型不确定性

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基于模型不确定性的最优投资-再保险问题研究

基于模型不确定性的最优投资-再保险问题研究

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作者：潘宇光山东大学

学位级别：硕士

保险数学领域是随机控制理论应用的一个非常自然又非常重要的领域.保险公司可以通过再保险和投资等手段来减少风险、扩大收益,如何选择最优的经营策略以达到既定的经营目标,是经营者必须要考虑的问题.目前大多数文献研究的是方差保费原... 详细信息

保险数学领域是随机控制理论应用的一个非常自然又非常重要的领域.保险公司可以通过再保险和投资等手段来减少风险、扩大收益,如何选择最优的经营策略以达到既定的经营目标,是经营者必须要考虑的问题.目前大多数文献研究的是方差保费原理下或均值方差准则下带有各种限制情况如非卖空,交易费和终端约束等的投资-再保险问题,利用动态规划原理方法给出问题的策略解.实际上由于全球金融危机和欧洲债务危机的影响,金融市场和保险行业存在许多不确定性,研究模型不确定情形下的最优投资-再保险问题具有一定的实际意义.同时,保险公司存在一定的经营目标,研究带有积分型状态约束的投资-再保险问题并考虑跳扩散风险过程更加贴近实际.因此,本文主要研究内容如下:(1)研究模型不确定性下保险公司的最优投资-再保险问题,其中保险公司进行外汇投资,消费和比例再保险.通过引入一族概率测度将问题转化为由正倒向随机微分方程驱动的两人零和随机微分博弈问题,然后利用随机最大值原理获得最优投资-再保险策略,并在特定情形下给出最优策略解的显式表达式.(2)研究模型不确定性下带有状态约束和跳扩散风险过程的最优投资-再保险问题,其中外汇风险资产价格服从跳扩散风险过程.通过Clarke广义导数,Ekeland变分原理和凸变分方法建立带有状态约束和跳过程的正倒向随机控制系统最大值原理,从而得到保险公司的最优策略解.在特殊情形下,采用对偶法和直接构造法等给出了最优策略解的显式表达式.

关键词：模型不确定性再保险正倒向随机微分方程随机最大值原理状态约束

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针对航空发动机模型不确定性的故障检测、隔离与调整

针对航空发动机模型不确定性的故障检测、隔离与调整

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作者：张学峰西北工业大学

学位级别：硕士

该文的主要内容如下:1.利用H<,∞>控制理论设计WP-13发动机的鲁棒控制器;2.研究了基于跟踪滤波器的故障诊断与容错方法,该方法既能及时有效地进行故障诊断,又能实时修正发动机模型;3.将神经网络和状态观测器相结合,应用... 详细信息

该文的主要内容如下:1.利用H<,∞>控制理论设计WP-13发动机的鲁棒控制器;2.研究了基于跟踪滤波器的故障诊断与容错方法,该方法既能及时有效地进行故障诊断,又能实时修正发动机模型;3.将神经网络和状态观测器相结合,应用故障诊断的神经网络状态观测器方法,以神经网络的自学习代替观测器设计的解析计算,用于发现系统内部的冗余关系,实现故障诊断与容错控制;4.基于多重模型自适应滤波方法,提出了神经网络多重模型自适应故障诊断与容错控制方法,使多重模型自适应故障诊断方法对未知的故障模型具有自学习能力;5.以WP-13发动机为对象,通过数字仿真验证上述方法的有效性.

关键词：模型不确定性鲁棒控制 H控制解析余度跟踪滤波器神经网络径向基函数(RBF)网络

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模型不确定性的故障检测滤波器

模型不确定性的故障检测滤波器

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第十届发电机自动控制专业学术交流会

作者：缑林峰王镛根庞大海西北工业大学7系(西安)

本文将给出一种考虑系统参数变化的观测器设计方法,它对故障残差引入加权矩阵,采用特征结构配置的方法实现对不确定性因素的干扰解耦,使得观测器输出的残差信号对故障信号敏感,而对系统参数敏感性很低,从而提高故障检测对系统参数变动... 详细信息

本文将给出一种考虑系统参数变化的观测器设计方法,它对故障残差引入加权矩阵,采用特征结构配置的方法实现对不确定性因素的干扰解耦,使得观测器输出的残差信号对故障信号敏感,而对系统参数敏感性很低,从而提高故障检测对系统参数变动的鲁棒性.

关键词：检测滤波器模型不确定性航空发动机故障检测

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控制系统仿真的新问题：模型不确定性

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系统仿真学报 1996年第S1期 25-28页

作者：冯旭孙优贤浙江大学工业控制技术研究所

本文从解决模型不确定性的角度研究了控制系统仿真问题。首先，讨论了把模型不确定性引入控制系统仿真的必要性，然后阐述了一种全新的观点：控制系统仿真应该是鲁棒辨识与鲁棒控制的有机结合

关键词：模型不确定性鲁棒辨识鲁棒控制控制系统仿真

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基于模型不确定性与时变恐慌相关性的资产定价研究

基于模型不确定性与时变恐慌相关性的资产定价研究

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作者：丁陟西南交通大学

学位级别：硕士

股权溢价是投资者决定资产配置和预测股票价格的重要因素,研究股权溢价的变化趋势是资产定价理论研究的重要内容,也是金融学研究中的重要课题。方差风险溢价作为高阶指标的代表,在资产市场中具有良好的预测功能。而模型的不确定性与投... 详细信息

股权溢价是投资者决定资产配置和预测股票价格的重要因素,研究股权溢价的变化趋势是资产定价理论研究的重要内容,也是金融学研究中的重要课题。方差风险溢价作为高阶指标的代表,在资产市场中具有良好的预测功能。而模型的不确定性与投资者的时变恐慌是改变资产定价的两个主要因素。Drechelser(2013)首先量化分析模型不确定性与投资者的时变恐慌,并将它们作为相互独立的波动率组成部分来分析。然而模型不确定性会影响投资者的信心,反之亦然。因此有必要对模型不确定性与投资者时变恐慌相互独立的假设加以改进。本文的主要工作是在Drechelser(2013)的基础上,假设模型不确定性与投资者时变恐慌之间具有相关性,并讨论相关性对模型不确定性与投资者时变恐慌,以及对于股权溢价与方差风险溢价的影响。本文首先建立了协方差矩阵非对角化的仿射跳跃扩散模型,运用求特征值与特征向量和Gram-Schmidt正交化的方法对协方差矩阵进行了对角化变换,并在协方差矩阵为二维的特殊情况下,用对角化后的分块协方差子矩阵表达式分别对模型不确定性与投资者恐慌的相关系数求偏导,讨论两个矩阵关于相关系数的变化情况。然后讨论了仿射跳跃变换形式的参考模型和替代模型,并对替代模型的相对熵增长率设置了上限,从而约束了替代模型集合的范围。其后用递归效用函数表示代理投资者的偏好并求解,分别给出定价核、无风险利率、股权溢价及方差风险溢价的表达式,并给出了股权收益率的对数线性化表示。最后,本文分析了投资者的模型不确定性对股权溢价和方差风险溢价的影响,并分类说明了模型不确定性与投资者时变恐慌的相关系数变化如何影响股权溢价和方差风险溢价的变化。

关键词：模型不确定性时变恐慌股权溢价方差风险溢价

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考虑模型不确定性的绳索牵引并联机器人动力学控制研究

考虑模型不确定性的绳索牵引并联机器人动力学控制研究

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作者：邓槟槟中国科学技术大学

学位级别：硕士

通过对传统并联机器人的结构进行创新,绳索牵引并联机器人(亦称为绳索机器人)是一类选择柔性绳索而非刚性连杆用以连接的新型机器人。得益于此特殊结构,绳索牵引并联机器人具有高速、大工作空间、强负载能力和易于模块化等显著优点。然... 详细信息

通过对传统并联机器人的结构进行创新,绳索牵引并联机器人(亦称为绳索机器人)是一类选择柔性绳索而非刚性连杆用以连接的新型机器人。得益于此特殊结构,绳索牵引并联机器人具有高速、大工作空间、强负载能力和易于模块化等显著优点。然而,也正是由于绳索牵引方式的特殊性,绳索牵引并联机器人的控制一直面临着绳索张力为正的约束和模型不确定性的挑战。针对这些问题,将绳索之间的同步协调运动与先进的控制方案相结合,设计新颖的控制策略以实现更好的控制性能,并且在理论的基础上通过仿真和实验进行验证。本文的主要研究内容包括:1)将绳索同步方案与快速终端滑模方法相结合,设计了快速终端滑模同步控制策略。利用协调控制的优势与快速终端滑模有限时间收敛的特性,所提控制策略从协调相邻绳索的同步运动和加快误差的收敛速度两个角度共同提高绳索机器人的跟踪精度。基于Lyapunov理论,对系统的稳定性和误差的收敛性进行了证明。在六自由度绳索牵引并联机器人上,完成了轨迹跟踪仿真和实验。相较于同步控制的仿真结果,在所提控制策略的作用下误差收敛速度更快。实验中同增广PD控制和同步控制策略的对比结果表明,所提控制策略表现出更优的跟踪精度。2)基于绳索牵引并联机器人的拓扑结构,提出了新的关于绳索整体协调的同步方案。同时,从动力学参数自适应的方向切入,设计自适应律以实现参数的快速收敛性能。继而,提出了可以保证参数收敛速度的快速自适应同步控制策略,并且详细证明了系统的稳定性和参数的收敛性。另外,进行了数值仿真和实际实验以验证所提控制策略的性能。实验结果表明,在快速自适应同步控制策略的作用下,不仅有效地协调了所有绳索的运动,而且更快地更新了动力学参数,从而呈现出高精度的控制性能。3)考虑绳索弹性,基于主导动力学特性将其建模为无质量的线性轴向弹簧,重新完成系统建模。由此设计级联结构的控制器,内环是调整绳索长度的PD控制器,外环则是二阶滑模同步控制器,将绳索整体协调的同步思想与二阶滑模控制相结合,提高控制精度并且抑制抖振。闭环系统的稳定性通过奇异摄动理论进行证明。此外,在六自由度绳索牵引并联机器人上,利用相机和编码器测量,实验验证了所提控制器的性能。

关键词：绳索牵引并联机器人模型不确定性同步运动滑模控制自适应控制

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具有模型不确定性的平均场社会控制研究

具有模型不确定性的平均场社会控制研究

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作者：梁勇山东大学

学位级别：硕士

大种群多自主体系统的研究是控制理论研究的重要组成部分,并在网络、经济、社会等领域具有广泛的应用.由于自主体的相互耦合,该系统的分析、计算复杂度随着自主体数量的增加而显著提高.并且受到通信距离、存储容量等限制单一自主体获得... 详细信息

大种群多自主体系统的研究是控制理论研究的重要组成部分,并在网络、经济、社会等领域具有广泛的应用.由于自主体的相互耦合,该系统的分析、计算复杂度随着自主体数量的增加而显著提高.并且受到通信距离、存储容量等限制单一自主体获得全局信息在集中式信息结构下设计集中式控制策略也是不现实的.因此为解决这些问题,部分学者通过将物理领域中的平均场模型引入到大种群系统中来,发展了平均场博弈与控制理论并获得了大量的研究成果.平均场模型将该大种群系统的种群效应模型化为平均场项,各自主体通过平均场项相互作用.利用平均场逼近实现自主体的解耦从而在分散式信息结构下设计分散式控制策略,这极大的降低了该大种群系统的分析、计算复杂度.平均场博弈考虑的是各自主体非合作地优化各自的性能指标,因此该问题是一个Nash博弈,各自主体策略构成一个Nash均衡.平均场社会控制问题指的是各自主体合作地优化该系统的社会性能指标(即各自主体性能指标之和),是一个团队决策问题因此更具有社会价值.目前大多数文献研究了在模型精确可知框架下的平均场博弈问题,对含有模型不确定性(或称之为“未建模动态”)的平均场社会控制研究较少.据此,本文主要研究具有模型不确定性的平均场社会控制问题.平均场项不仅耦合在各自主体的性能指标中同时也耦合在动态方程中.自主体的目标是合作地优化该系统的社会性能指标-即各自主体个体指标之和.为考虑系统模型的不确定性,给每一自主体引入一个局部的对抗性的扰动,该扰动可看作是由虚拟的自主体(干扰者)发出的控制,利用“软约束”方法,在性能指标中惩罚该扰动.从而该大种群系统共包括自主体团队和干扰者团队,自主体团队的目标是合作地极小化该社会指标,干扰者团队的目标是合作地极大化该社会指标,因此这两个团队之间的行为构成零和博弈.考虑在最坏扰动情况下的社会最优控制策略,这正是该零和博弈的鞍点.因此在零和博弈的框架下研究该社会控制问题.本文主要工作及研究成果叙述如下:1.利用不动点方法研究了含有加性噪声的具有模型不确定性的平均场社会控制问题.利用平均场逼近得到相应的辅助零和博弈问题,求解该辅助问题得到分散式控制策略并证明了该分散式控制策略具有渐近社会最优性.将结果应用于观点动力学中,证明了在概率意义下个体观点趋同于系统的平均观点.2.利用直接法研究了含有乘性噪声的具有模型不确定性的平均场社会控制问题.在集中式信息结构下获得了由正倒向随机微分方程刻画的开环鞍点存在的充要条件和由Riccati方程刻画的闭环鞍点存在的充要条件.利用平均场逼近,在集中式闭环策略的基础上设计分散式控制策略.

关键词：大种群系统平均场模型社会最优控制模型不确定性零和博弈

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