检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：田欣萌曲阜师范大学

学位级别：硕士

基于模型不确定性,关于鲁棒最优再保险与投资策略的研究一直是保险精算学领域的热门问题.很多研究在建立模型阶段忽视了历史索赔与未来索赔之间的相关性,鉴于此,在本文的风险模型中,用一个外推偏差衡量索赔的历史相关性.另外,许多文献... 详细信息

基于模型不确定性,关于鲁棒最优再保险与投资策略的研究一直是保险精算学领域的热门问题.很多研究在建立模型阶段忽视了历史索赔与未来索赔之间的相关性,鉴于此,在本文的风险模型中,用一个外推偏差衡量索赔的历史相关性.另外,许多文献在研究模糊态度时,仅考虑了极度模糊厌恶这一种情况,这与现实不符.于是本文在相依模型下,考虑复杂的模糊态度,研究了α-鲁棒最优再保险与投资策略.首先,本文在均值方差准则下研究α-鲁棒最优策略.保险人为了规避大额的索赔风险购买比例再保险,并且为了提高公司的赔付能力和扩大公司规模,保险人将公司盈余投资于金融市场的风险资产和无风险资产,其中风险资产的价格遵循带有泊松跳的扩散过程.根据动态规划原理,通过Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,求解了 α-鲁棒最优再保险与投资策略.最后进行数值分析,说明不同模型参数对α-鲁棒最优投资策略的影响.其次,本文在最小破产概率目标下研究α-鲁棒最优策略.这里考虑两类相依性的保险业务,假设保险人可以购买比例再保险,并且再保险保费服从期望方差原则.同时允许保险人将公司盈余投资于金融市场的风险资产,此风险资产的价格遵循几何布朗运动模型.利用Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到了 α-鲁棒最优再保险与投资策略.最后通过数值分析,说明不同模型参数对α-鲁棒最优控制问题的影响.

关键词：模型不确定性 α-鲁棒再保险与投资策略风险相依性索赔的历史相关性 HJB方程

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基于分层控制的网络化机器人系统跟踪问题研究

基于分层控制的网络化机器人系统跟踪问题研究

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作者：王梅雪湖北师范大学

学位级别：硕士

近年来,网络化机器人系统获得广泛的关注与研究,此系统可以执行多种任务,其具体性质取决于系统的目标和应用领域。机器人的主要任务通常包括感知环境、处理信息、作出决策,并与其他机器人交互以实现共同的目标。本文的研究对象为网络化... 详细信息

近年来,网络化机器人系统获得广泛的关注与研究,此系统可以执行多种任务,其具体性质取决于系统的目标和应用领域。机器人的主要任务通常包括感知环境、处理信息、作出决策,并与其他机器人交互以实现共同的目标。本文的研究对象为网络化机器人系统,分别考虑干扰与模型不确定性的影响、完成不同任务和高收敛率等实际需求,对此系统跟踪控制问题展开深入分析。主要研究包括: 针对一类受扰动的网络化机器人系统,实现其编队跟踪控制。在非零输入领导者的情况下,利用基于预设时间理论的滑模控制方法设计预设时间分层控制算法。基于预设时间分布式估计器和滑模控制器使得系统内所有机器人能够在设定的时间内完成编队跟踪的目标。针对多个受扰动的机器人系统,提出了局部预设时间扰动估计器来估计在有界扰动条件下的预设时间内的任意扰动。然后设计分布式预设时间观测者来观察领导者的位置和速度,在设计两种观测器和扰动估计器的基础上,设计了一种新的预设时间自适应滑模控制器,从而在模型不确定下完成双边编队跟踪。针对控制中网络化机器人系统收敛时间的实际需求,借助预设时间理论与矩阵不等式相关知识,提出预设时间分层控制算法,在有扰动和模型不确定性下解决预设时间多目标跟踪问题,取得了系统达到分布式预设时间多目标跟踪时满足的条件。结果显示,根据所提出的算法,在预设时间内各个机器人能完成多目标跟踪控制,其中系统的收敛时间可以预先给定。

关键词：网络化机器人系统跟踪控制模型不确定性外部扰动分层控制方法

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强跟踪滤波在高超声速滑翔目标跟踪中的应用

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飞行力学 2022年第3期40卷 65-72页

作者：陆浩然黄景帅郑伟国防科技大学湖南长沙410073 北京宇航系统工程研究所北京100076

高超声速滑翔目标(HGT)机动模式复杂多样、轨迹形态灵活多变,增加了跟踪模型建模的不确定性,导致目标跟踪的精度低。为了提高跟踪精度,提出了一种基于强跟踪滤波的高超声速滑翔目标跟踪方法。首先,在地基雷达坐标系下建立目标运动模型... 详细信息

高超声速滑翔目标(HGT)机动模式复杂多样、轨迹形态灵活多变,增加了跟踪模型建模的不确定性,导致目标跟踪的精度低。为了提高跟踪精度,提出了一种基于强跟踪滤波的高超声速滑翔目标跟踪方法。首先,在地基雷达坐标系下建立目标运动模型和量测模型,利用维纳随机过程来表征运动模型中未知项的变化特性。其次,采用强跟踪无迹卡尔曼滤波(UKF)算法对目标运动状态进行估计,提高模型不确定性存在时滤波器的状态跟踪能力。最后,利用目标常用的基于标准轨迹的制导方法生成了一条可行飞行轨迹。仿真结果表明,该方法的跟踪精度高,强跟踪滤波能够有效降低模型不确定性存在时的状态估计误差。

关键词：高超声速滑翔目标目标跟踪模型不确定性维纳过程强跟踪滤波渐消因子无迹卡尔曼滤波

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中国上市企业创新的影响因素研究 ——基于贝叶斯模型平均

中国上市企业创新的影响因素研究 ——基于贝叶斯模型平均

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作者：曾盈深圳大学

学位级别：硕士

在企业创新因素的研究文献中,大多数是基于少数变量和一个代表性模型。由于只选择少数几个变量和一个模型而忽略了具有相当解释力的其它模型,存在一定的模型不确定性,使得结论缺乏稳健性与全面性。本文主要基于模型不确定性视角,创新性... 详细信息

在企业创新因素的研究文献中,大多数是基于少数变量和一个代表性模型。由于只选择少数几个变量和一个模型而忽略了具有相当解释力的其它模型,存在一定的模型不确定性,使得结论缺乏稳健性与全面性。本文主要基于模型不确定性视角,创新性地引入贝叶斯模型平均(BMA)的方法,研究中国上市企业创新的影响因素。首先,对技术创新的影响因素和贝叶斯模型平均(BMA)方法的相关文献进行梳理总结。其次,选取2011-2019年A股所有上市企业的面板数据,20个解释变量,利用贝叶斯模型平均(BMA)方法对中国上市企业创新进行影响因素分析。最后,对上市企业分别根据产权性质、行业性质与企业规模进行样本划分,进一步研究了不同性质企业的创新影响因素。由于贝叶斯模型平均(BMA)考虑到了所有可能的模型,综合了所有模型信息,因此得到的结果更加稳健与全面。研究结果表明,从行业竞争因素来看,行业垄断程度是影响中国上市企业创新的最重要因素,对企业创新具有显著负效应。同时,个股在行业中的垄断地位越高,企业就越倾向于采取保守策略,减少创新。从企业内部因素看,企业规模、企业研发投入金额和无形资产积累是影响企业技术创新关键变量,是上市企业创新的重要支撑。从创新的外部环境来看,政府的上一期创新补贴与所在城市的经济发展状况对企业创新具有重要正向影响。企业年龄对企业创新的影响可能被夸大,其对企业创新影响并不显著。进一步划分样本研究,关键结果与总样本基本一致,只是重要性排序不同,说明贝叶斯模型平均(BMA)方法得出的影响因素是较为稳健不受样本划分影响的。

关键词：企业创新影响因素模型不确定性贝叶斯模型平均

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加权模型方法在股指收益率建模中的应用

加权模型方法在股指收益率建模中的应用

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作者：刘潇深圳大学

学位级别：硕士

近年来,无论是新冠病毒疫情的肆虐,还是更加动荡的中美贸易和经济关系,世界金融格局的变化令全球资本市场的动荡进一步加剧,全球股票市场面临更大的不确定性。而且,在全球经济复苏时期,各地区经济政策的实施或政策方向的改变将会对股票... 详细信息

近年来,无论是新冠病毒疫情的肆虐,还是更加动荡的中美贸易和经济关系,世界金融格局的变化令全球资本市场的动荡进一步加剧,全球股票市场面临更大的不确定性。而且,在全球经济复苏时期,各地区经济政策的实施或政策方向的改变将会对股票市场造成明显的波动。市场波动使整个金融行业都面临更大风险的威胁,因此,更有效的衡量并监控市场风险有助于防范可能出现的金融风险,提升风险管控的能力。而风险价值(value-at-risk,Va R)作为最常见的衡量金融下行风险的指标,是风险管理中的重要工具。然而当前大部分股指收益率建模的研究很大程度上受制于选择特定模型来描述收益率的分布形态,但事实上单个模型大部分时候都是对现实的不完整描述,因此依赖单一模型在某种意义上是不正确的。在此背景下,本文不纠结于根据某种标准选择某个“最优模型”来描述收益率的分布,而是引入模型平均的思想,提出基于加权信息准则的模型平均方法。通过融合多个模型的信息,以求更好的预测股指收益率的分布形态,并得到更好的Va R估计,更准确地描述并预测金融风险。本文首先通过系统梳理当前统计学、经济学等不同学科的相关文献,从理论层面详细阐述了模型不确定性及处理模型不确定性最重要的工具——模型平均法,然后提出了基于AIC和BIC信息准则的加权信息准则模型平均方法。通过结合GARCH、EGAECH、GAS三种不同模型,本文提出的加权方法可以改善在股指收益率预测时模型选择常造成的信息遗失和不稳健预测等问题。将该方法应用于2013年1月1日—2021年12月31日国内外股票指数收益率建模,并与对数得分加权方法、csl加权方法和基于单个信息准则的加权方法进行对比,研究发现:(1)加权模型在股指收益率预测的对数得分上优于单个模型;(2)当子模型的Va R预测能力相差不大时,基于信息准则的加权方法能改善模型的Va R预测效果;(3)加权信息准则模型平均方法在对数得分上和AIC加权方法、BIC加权方法无明显差异,然而在某些情形下可以改善单个信息准则加权方法的Va R估计。因此,无论是相对于单个模型还是其他加权方法,本文提出的加权模型在股指收益率建模中都有不错的表现,对于政府监管部门和金融机构等进行有效地测度金融风险有一定的现实意义。

关键词：模型不确定性模型平均加权信息准则股指收益率建模

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基于干扰观测的气动调节阀定位系统设计

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自动化仪表 2024年第7期45卷 27-33页

作者：张珂方星刘飞江南大学轻工过程先进控制教育部重点实验室江苏无锡214122 无锡气动技术研究所有限公司江苏无锡214072

阀门定位控制器作为调节阀的控制核心,决定着气动调节阀的调节精度和响应速度,在调节阀的运行中发挥着不可替代的作用。针对气动阀门定位系统的非线性、易受气源质量影响和模型不准确等问题,设计了一种基于干扰观测的气动调节阀定位系... 详细信息

阀门定位控制器作为调节阀的控制核心,决定着气动调节阀的调节精度和响应速度,在调节阀的运行中发挥着不可替代的作用。针对气动阀门定位系统的非线性、易受气源质量影响和模型不准确等问题,设计了一种基于干扰观测的气动调节阀定位系统。首先,建立气动调节阀定位系统的数学模型。然后,利用非线性干扰观测器估计模型不确定性和外部环境干扰,将干扰观测信息应用于反步控制器设计,以较好地处理气动调节阀系统在工业过程中受到的集总扰动(包括外界干扰、未建模动态和模型参数摄动等)影响。最后,使用Matlab对气动调节阀定位系统进行仿真,并对仿真结果进行了相应的数据分析。仿真结果和数据分析结果表明,非线性扰动观测器能够准确估计系统集总扰动。同时,与积分反步法的比较结果表明,所用控制方法的轨迹跟踪误差的均方根值更小、跟踪效果更好。在所设计控制器作用下,气动阀的实际阀位能够准确跟踪期望阀位轨迹。

关键词：非线性干扰观测器数学模型反步控制模型不确定性气动调节阀鲁棒性

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基于tan型障碍函数的欠驱动UUV轨迹跟踪控制

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应用科技 2024年第6期51卷 8-17,25页

作者：于浩淼任思函大连海事大学船舶电气工程学院辽宁大连116026

为实现欠驱动水下无人航行器(unmanned underwater vehicle,UUV)在输入输出受限情况下执行轨迹跟踪控制任务,提出一种基于tan型障碍李雅普诺夫函数(tangential barrier Lyapunov function,TBLF)和预定时间非奇异快速终端滑模(predetermi... 详细信息

为实现欠驱动水下无人航行器(unmanned underwater vehicle,UUV)在输入输出受限情况下执行轨迹跟踪控制任务,提出一种基于tan型障碍李雅普诺夫函数(tangential barrier Lyapunov function,TBLF)和预定时间非奇异快速终端滑模(predetermined time nonsingular fast terminal sliding mode,PTNFTSM)的轨迹跟踪控制策略。首先,引入TBLF实现性能约束下的跟踪控制,并保证了所有输出误差满足规定的性能指标;然后,引入一种预定时间非奇异快速终端滑模结合tan型障碍李雅普诺夫函数设计UUV运力学控制器,并通过稳定性证明验证控制器的稳定性,使系统可以快速收敛。数值仿真结果表明,本文提出的轨迹跟踪控制方法具有良好的鲁棒性,能够有效地执行欠驱动UUV在输入输出受限约束下轨迹跟踪任务,且保证轨迹跟踪误差始终处于允许误差带内,可以确保其在执行轨迹跟踪任务过程的高效性与安全性。

关键词：欠驱动水下无人航行器轨迹跟踪障碍函数非奇异快速终端滑模预定时间性能约束输入输出受限模型不确定性

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船舶航向模型参考自适应和最优控制研究

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应用科技 2022年第1期49卷 8-14页

作者：包政凯朱齐丹杨司浩刘永超哈尔滨工程大学智能科学与工程学院黑龙江哈尔滨150001

为了实现船舶转向过程中的恒定角速度控制,将微分跟踪器引入了模型参考自适应控制,并基于李雅普诺夫稳定性理论证明了船舶航向系统的稳定性。同时考虑到船舶在航向保持过程中要求较高航向控制精度的同时要降低操舵能耗,设计了自适应线... 详细信息

为了实现船舶转向过程中的恒定角速度控制,将微分跟踪器引入了模型参考自适应控制,并基于李雅普诺夫稳定性理论证明了船舶航向系统的稳定性。同时考虑到船舶在航向保持过程中要求较高航向控制精度的同时要降低操舵能耗,设计了自适应线性二次型高斯最优控制器:首先使用满秩分解最小二乘法辨识船舶航向模型参数;其次使用状态扩张卡尔曼滤波器估计船舶航向和角速度;最后,基于最优控制律跟踪航向及其微分信号。根据国际标准化组织自适应舵标准规范,使用船舶半实物仿真平台的多种海况和船型,对分别嵌入2种控制算法的自适应舵软件进行了控制性能对比测试。测试结果验证了2种控制器的稳定性。性能指标统计结果表明,微分跟踪模型参考自适应控制器具有更好的转向控制性能,而自适应线性二次型高斯最优控制器具有更好的航向保持性能。

关键词：船舶航向控制恒定角速度转向模型不确定性模型参考自适应控制自适应最优控制器自动舵标准测试操舵能耗饱和微分跟踪器

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复杂工艺自适应多变量控制策略研究

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中文科技期刊数据库（全文版）工程技术 2024年第11期 043-046页

作者：王欣中国)有限公司北京100000

本文针对复杂工艺过程存在建模难度大、参数变化多等特点,重点探讨了自适应多变量控制策略。首先介绍了复杂工艺过程的控制难点及自适应控制的基本原理,然后分别讨论了自适应PID控制、自适应解耦控制、自适应预测控制、自适应神经网络... 详细信息

本文针对复杂工艺过程存在建模难度大、参数变化多等特点,重点探讨了自适应多变量控制策略。首先介绍了复杂工艺过程的控制难点及自适应控制的基本原理,然后分别讨论了自适应PID控制、自适应解耦控制、自适应预测控制、自适应神经网络控制等几种典型的自适应多变量控制方法。通过算法描述和仿真分析,说明了不同自适应控制策略的特点和适用性。最后指出,自适应控制技术为解决复杂工艺过程的建模难题和参数漂移问题提供了有效途径,但在工程应用中还需要进一步加强自适应机制的稳定性和收敛速度。

关键词：复杂工艺过程多变量控制自适应控制模型不确定性

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企业家的投资消费及企业价值——基于流动性偏好的视角

企业家的投资消费及企业价值——基于流动性偏好的视角

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作者：范肖虹西南财经大学

学位级别：硕士

企业家在进行经济决策时,会受到流动性偏好和模型不确定性的影响。首先本文以流动性偏好企业家为研究对象,分析流动性偏好对企业家经济决策以及企业价值的影响。其次,引入模型不确定性,分析在流动性偏好以及模型不确定条件下,企业家的... 详细信息

企业家在进行经济决策时,会受到流动性偏好和模型不确定性的影响。首先本文以流动性偏好企业家为研究对象,分析流动性偏好对企业家经济决策以及企业价值的影响。其次,引入模型不确定性,分析在流动性偏好以及模型不确定条件下,企业家的消费、投资、企业资产价值以及风险管理等问题。最后讨论了流动性偏好和模型不确定性对实物期权相关问题的影响。通过运用动态规划与随机控制理论,极大极小理论,以及数值模拟等方法进行求解分析,有如下结论:(1)流动性偏好的大小显著影响企业家的消费水平,存在一个流动性偏好水平α,使企业家的消费水平最高。另外流动性偏好水平越高,风险投资及企业价值越低;(2)模型不确定性越强,面临的风险会越高,因此企业家会采取保守的资产分配策略,减少消费和风险资产投资,以降低面临的风险水平,但是低风险意味着低回报,企业价值减少;(3)较强的流动性偏好,能够缓解由于模型不确定性给企业带来的价值损失,而且流动性偏好越强,模型不确定性带来的负面影响越小。同时拓展研究发现套期保值也是解决模型不确定影响的有效方法;(4)考虑实物期权问题,发现模型不确定性降低项目的隐含价值,以及项目期权价值,延迟投资时间,另外,流动性偏好对它们的影响取决于两种相反作用的权衡。

关键词：流动性偏好模型不确定性 HJB方程投资消费

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