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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学

主题

  • 1 篇 投影超松弛迭代
  • 1 篇 线性互补问题
  • 1 篇 美式期权
  • 1 篇 有限元方法
  • 1 篇 模超松弛迭代

机构

  • 1 篇 云南警官学院
  • 1 篇 桂林电子科技大学
  • 1 篇 楚雄师范学院

作者

  • 1 篇 liu sheng
  • 1 篇 甘小艇
  • 1 篇 yang ying
  • 1 篇 阳莺
  • 1 篇 gan xiao-ting
  • 1 篇 刘胜

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=模超松弛迭代"
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排序:
基于有限元离散的方法定价美式期权
收藏 引用
西北师范大学学报(自然科学版) 2017年 第3期53卷 8-12,33页
作者: 甘小艇 阳莺 刘胜 楚雄师范学院数学与统计学院 云南楚雄675000 桂林电子科技大学数学与计算科学学院 广西高校数据分析与计算重点实验室广西桂林541004 云南警官学院信息网络安全学院 云南昆明530100
考虑有限元方法结合方法定价美式期权.基于线性有限元空间,构造了Black-Scholes方程的向后欧拉和Crank-Nicolson两种全离散有限元格式.采用模超松弛迭代方法求解有限元离散得到的线性互补问题,并建立H+-离散矩阵下模超松弛迭代(MSOR)... 详细信息
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