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金融資產波動性預測–條件限制式模型實證研究
金融資產波動性預測–條件限制式模型實證研究
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作者: 林東虨 淡江大學
学位级别:碩士
金融市场波动性的预测,於理论上,一般皆认为其报酬的行为是随机的,且通常假设为一常态分配及变异数为固定的情境下,然就实证结果而言,其报酬率常呈一高狭峰且变异数随时间变动而改变。然近年来对波动性的研究所示,其不但是随时间... 详细信息
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