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文献类型

  • 1 篇 期刊文献
  • 1 篇 学位论文

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  • 2 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 2 篇 理学
    • 2 篇 数学
  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 2 篇 残差bootstrap
  • 1 篇 在险价值
  • 1 篇 指数族acd模型
  • 1 篇 wildbootstrap
  • 1 篇 区间估计
  • 1 篇 dcc-garch模型
  • 1 篇 scoring算法

机构

  • 2 篇 厦门大学
  • 1 篇 福建厦门
  • 1 篇 福建公安高等专科...

作者

  • 1 篇 林建华
  • 1 篇 chen junjun~1 li...
  • 1 篇 陈筠筠
  • 1 篇 2.school of math...
  • 1 篇 张志博

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=残差Bootstrap"
2 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
指数族ACD模型的参数估计及其bootstrap置信区间
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数学研究 2006年 第4期39卷 433-440页
作者: 陈筠筠 林建华 福建公安高等专科学校计算机与信息管理系 厦门大学数学科学学院 福建福州350001 福建厦门361005
针对指数族ACD模型,采用Scoring算法对模型进行参数估计,得到指数族情况下Scoring算法中方向向量的计算公式,并讨论了该算法的收敛性以及估计值的相合性.本文运用W ild bootstrap构建参数的置信区间和置信带,将其结果与传统的残差Bootst... 详细信息
来源: 评论
基于DCC-GARCH模型资产组合在险价值的区间估计
基于DCC-GARCH模型资产组合在险价值的区间估计
收藏 引用
作者: 张志博 厦门大学
学位级别:硕士
金融市场中风险无处不在,在险价值是金融计量领域最常用的风险度量工具之一,资产组合在险价值也是金融机构在全球范围内进行资本配置和资产组合管理所需的最重要指标之一。在险价值通过提供固定时间范围内资产组合可能遭受的最严重财务... 详细信息
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