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  • 1 篇 随机控制理论
  • 1 篇 指数效用函数

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  • 1 篇 南京理工大学

作者

  • 1 篇 chen ping
  • 1 篇 曾敏
  • 1 篇 zeng min
  • 1 篇 陈萍

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=比例再保险CEV模型"
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一种比例再保险和投资最优化问题
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数学理论与应用 2016年 第2期36卷 45-52页
作者: 曾敏 陈萍 南京理工大学理学院 南京210094
假设保险盈余服从跳跃扩散过程,保险资金投资标的包括无风险资产和风险资产两部分,其中股票价格过程服从cev模型.本文研究了一种终值财富期望指数效用最大化的最优化比例再保险投资问题.利用随机控制理论技术,得到比例再保险投资过程的... 详细信息
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