检索结果-内蒙古大学图书馆

机械科学与技术 2013年第7期32卷 1054-1059页

作者：高红斌杨兆建太原理工大学机械工程学院太原030024 山西大学工程学院太原030013

为了寻求滚筒采煤机正常工作时自身产生振动与冲击的原因,经过对滚筒上截齿受到的截割阻力与牵引阻力以及该两力在采煤机的牵引方向和竖直方向分力进行分析,得知两分力大小与截齿的切削厚度和旋转角度位置有关;研究了滚筒上受到的瞬时... 详细信息

为了寻求滚筒采煤机正常工作时自身产生振动与冲击的原因,经过对滚筒上截齿受到的截割阻力与牵引阻力以及该两力在采煤机的牵引方向和竖直方向分力进行分析,得知两分力大小与截齿的切削厚度和旋转角度位置有关;研究了滚筒上受到的瞬时力与平均力的计算方法,推导了综合旋转角度和切削厚度的载荷波动系数的计算公式,并对所建立的公式进行了仿真模拟。结果表明:截齿数目从偶数增加1变为奇数时,载荷的波动系数的值明显减小;截齿从奇数增加1变为偶数时,载荷的波动系数不一定减小;适量的增加滚筒上同一螺旋线上截齿的数目可以有效的减小载荷的波动系数;为了提高截齿的使用寿命和可靠性以及滚筒的稳定性,减小滚筒和整个采煤机的冲击性,同一螺旋线上一周内截齿的数目应该尽量选用奇数。

关键词：滚筒采煤机负载波动性分析

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基于非对称GARCH-MIDAS模型的上证指数波动性分析

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统计与决策 2021年第24期37卷 157-160页

作者：韩娅玲中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073

金融波动对资本投资、消费和经济活动有重大影响,许多金融市场参与者非常关注未来资产回报的波动性。文章利用2016年1月至2021年3月上证指数的日度和月度混频数据,采用GARCH-MIDAS-A模型,综合长短期效应与非对称性效应,对股票市场波动... 详细信息

金融波动对资本投资、消费和经济活动有重大影响,许多金融市场参与者非常关注未来资产回报的波动性。文章利用2016年1月至2021年3月上证指数的日度和月度混频数据,采用GARCH-MIDAS-A模型,综合长短期效应与非对称性效应,对股票市场波动性进行研究,以捕捉股票市场中的滞后效应和杠杆效应。实证结果证明了股票收益波动性的非对称效应,解释了不同因素对股票波动性的长短期影响,如预警系数、一致指数、消费者物价指数、进口额、出口额、美元人民币汇率、流通中的现金、股市成交量与上证综指波动率存在长期均衡关系,但利用GARCH-MIDAS-A模型进行混频数据分析时,发现一致指数、消费者物价指数、美元人民币汇率以及流通中的现金出现了短期失衡现象。另外,研究表明综合考虑变量的长短期均衡影响,增加了对股票波动预测的准确性。

关键词： GARCH-MIDAS-A模型混频数据非对称效应上证指数波动性分析

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信用风险评估中贷款风险度的波动性分析

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数量经济技术经济研究 2002年第3期19卷 122-125页

作者：于立勇李汉铃何亚琼哈尔滨工业大学管理学院

本文应用敏感度分析法对贷款风险度在信用风险评估中所表现出的波动性进行了较为深入的分析,指出形成波动性的根源在于贷款风险度自身的“离散性”与风险的不确定性和随机性之间的矛盾。另外,本文还给出贷款风险度的波动规律及其敏感度... 详细信息

本文应用敏感度分析法对贷款风险度在信用风险评估中所表现出的波动性进行了较为深入的分析,指出形成波动性的根源在于贷款风险度自身的“离散性”与风险的不确定性和随机性之间的矛盾。另外,本文还给出贷款风险度的波动规律及其敏感度的计算公式,进而为正确理解和使用贷款风险度创造了必要的条件,也为评价信用风险衡量标准提供了一种较为科学的方法。

关键词：信用风险评估贷款风险度波动性分析敏感度分析商业银行

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银行间债券市场回购利率的ARCH/GARCH模型及其波动性分析

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系统工程 2002年第5期20卷 88-91页

作者：吴雄伟谢赤湖南大学工商管理学院湖南长沙410082

使用 ARCH/ GARCH模型对我国银行间债券市场三个月回购利率进行了分析 ,发现其波动性能够用不对称性 GARCH模型得到很好的描述。同时 ,这种不对称性不同于股票收益率中的不对称性 ,即利率在向上变动的过程中其波动性反而较大。

关键词：银行债券市场回购利率 ARH模型 GARCH模型波动性分析股票收益率

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基于经验模态分解的应力松弛曲线波动性分析

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地下空间与工程学报 2014年第6期10卷 1361-1366页

作者：汪明武徐新宇李健朱其坤合肥工业大学土木与水利工程学院合肥230009

应力松弛试验是研究土体时间效应特性的重要手段,但其受土体本身的复杂性、试验周期长和外界因素的影响及测量系统的限制,获得的结果常具有复杂性和波动性。为深入分析应力松弛试验结果与提高分析结论的可靠性,本文应用经验模态分解理论... 详细信息

应力松弛试验是研究土体时间效应特性的重要手段,但其受土体本身的复杂性、试验周期长和外界因素的影响及测量系统的限制,获得的结果常具有复杂性和波动性。为深入分析应力松弛试验结果与提高分析结论的可靠性,本文应用经验模态分解理论,分析了非饱和石灰改良膨胀土应力松弛试验的实测时间序列,以探求松弛曲线波动性产生的主因。研究得出应力松弛曲线波动性以中长期波动为主,特征时间尺度为1天的特征模态函数分量的波动贡献率达17.4%,结合实测温差和偏应力数据分析得出昼夜温差是引起实例松弛曲线波动的主要因素,试验采样间隔对曲线波动性也存在一定影响。研究结果为应力松弛试验的数据后续处理和试验方法的改进提供了重要依据。

关键词：应力松弛非饱和土石灰改良膨胀土经验模态分解波动性分析

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澳门博彩业波动性分析

澳门博彩业波动性分析

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作者：徐静慧北京师范大学

学位级别：博士

面对世界经济发展的不确定性和严峻挑战，作为澳门经济重要支柱的博彩业能否可持续发展，决定着澳门经济未来发展前景，也会在一定程度上影响中国可持续发展的区域均衡。可以说，澳门博彩业的稳定性在一定程度上决定着澳门经济稳定性，... 详细信息

面对世界经济发展的不确定性和严峻挑战，作为澳门经济重要支柱的博彩业能否可持续发展，决定着澳门经济未来发展前景，也会在一定程度上影响中国可持续发展的区域均衡。可以说，澳门博彩业的稳定性在一定程度上决定着澳门经济稳定性，博彩业波动性也决定着澳门经济的波动性变化总体态势。正是基于这一点，本文选择了澳门博彩业的波动性分析研究。\n 本文研究分析总体思路就是在总结前人研究成果基础上，通过对澳门博彩业发展历程变化，在尽量可获得的数据情况下，以经济周期波动理论为基础，运用现代数理工具和方法，对澳门博彩业波动性进行多维度分析，以揭示波动性变化的特点、规律、趋势和影响因素，并在基础上，提出消除和减少波动性的对策及建议，以期能有益于为澳门博彩业及澳门经济发展、为中共中央政府和地方政府更好支持澳门及合作等提供参考，与此同时，也试图通过博彩业波动性研究，为中国大陆借鉴博彩业可利用方法和方式，将其应用到提升中国经济发展质量和效率上来。\n 本文认为从国外的研究现状看来在研究方法上，主要集中在消费者效用函数、行为金融、实验经济学、计量经济学四个维度;在研究范围上，主要包括宏观、中观、微观三个层面。而国内对于澳门博彩业的研究，主要集中在博彩业发展简史、博彩业影响因素、从产业经济视角研究博彩业、博彩业利益博弈、博彩业的经济社会影响、博彩业动态发展变迁、博彩业存在的问题、博彩业管理、博彩业改革等九个方面，但定量分析相对较少，缺少实地调查对博彩业内部的运行及运作模式，个案案例研究因数据问题相对缺乏，特别是对各个博彩业经营主体研究不多，对博彩业的波动性分析相对就更少了。\n 通过分析，本文认为，从整体特征看，以澳门博彩业收入增长率年度数据分析，从1980年至今，澳门博彩业的发展可以划分为4个阶段:1980～1985;1986～1998;1999～2009;2010～至今。其中前两个阶段波动相对剧烈，而第三个阶段则表现出增长特征。2005年后至2009年的澳门博彩业毛收入增长率季度数据可以划分为三个周期:2005年第1季度～2007年第3季度;2007年第4季度～2008年第3季度;2008年第4季度～2009年第4季度。这三个周期尽管有所差异，但整体上表现出下滑趋势。总的来说，博彩业在未来相当长的一段时期内将会一直保持增长的态势，但从长远来看，其在澳门经济中的地位可能会逐渐下降。\n 通过采用傅立叶变换的周期波及基于小波分析的脉波方法数理分析得出如下结论:从博彩行业整体情况分解结果看，2005年1月至2012年5月的澳门博彩业毛收入存在较强的以2.4个月为周期的高频波动，以及一个周期为20～40个月左右可能是由多个波叠加后的低频波动，并在2011年中期后出现新的发展趋势（但不明显）。同时其可能存在两个异常点，一次在2007年底～2009年初，另一次是2011年中期～2012年中期。1979年至2011年澳门博彩业收入没有可识别的波动特征，其在2003年开始出现了一个波动间断点，同时2003年后数据波动趋势与之前24年是不一致的。而且，1989年后的澳门博彩业收入本身就呈现出了异常状态。从博彩行业分项情况来看，相互博彩及彩票毛收入没有波动性聚集特征，比其他博彩方式在收入上具有更强的抗环境风险能力。从收入的角度讲大多数博彩项目偏好收入波动，收入波动有助于其收入增加（特别是赛狗），但是目前占据澳门博彩业收入支配地位的贵宾百家乐和百家乐却恰恰相反，这二者偏好收入稳定，稳定的收入有助于其收入增加。\n 本文认为，影响澳门博彩业波动因素主要是外部因素、内部因素与博彩业自身因素三个方面。澳门博彩业对于外部宏观经济波动反应明显，外向依赖性强;同时还受内部政策影响强烈，政策依赖性强。通过百家乐游戏案例分析看，主要影响因素包括玩家控制的因素与博彩场控制的因素两部分，而唯一可取的途径便是藉由调整博彩场控制的因素（如“最高投注限额”）来影响玩家控制的因素以有效减少百家乐游戏中的波动幅度，从而增加收入的稳定性。\n 展望未来，澳门博彩业带来业务创造效应及增加就业机会的效用仍然很明显;促进澳门基础建设、文化及其它方面发展作用仍然很强;确保GDP增长及政府财政收入主要来源的地位仍然显著。澳门博彩业发展面临的冲击和主要问题是:受到博彩业外资的注入和“自由行”的影响，使博彩业发展过盛的后遗症凸显;外部成本方面提出严峻挑战;全民受惠方面面临考验;文化特色面临强有力挑战。第五，土地资源瓶颈约束越来越明显;产业单一化带来的国际竞争性减弱的冲击越来越大;客源结构单一化;博彩业发展代价大。因此，本文提出了五项对策政策即以博彩业促进澳门开展区域合作，必须跳出澳门，依托广泛的、深度区域合作;继续深化澳门发展博彩业的独特优势条件;通过政府“温暖的手”去带领其它产业适度发展;夯实

关键词：澳门博彩业波动性分析运作模式发展策略

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红黄壤地区粮食生产波动性分析

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农业技术经济 1999年第1期 36-38页

作者：陈印军尹昌斌中国农业科学院资源区划所

本文应用粮食生产波动性测定方法对红黄壤地区８０年代后期与９０年代前期的粮食波动性进行了测定，指出了红黄壤地区粮食生产波动性高于全国平均水平，经济越发达粮食生产波动性越大，并且这种波动性趋于扩大。

关键词：粮食生产波动性分析红黄壤地区中国

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基于VaR-EGARCH-GED模型的深圳股票市场波动性分析

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南开管理评论 2005年第5期8卷 9-13页

作者：刘晓星何建敏刘庆富广东商学院金融系东南大学经济管理学院复旦大学金融研究院

本文应用模型EGARCH(1,1)-GED和GARCH(1,1)-N计算了深圳股票市场成份指数的日对数回报VaR值。通过后验测试和统计分析表明,对深圳成份指数的波动性分析,模型EGARCH(1,1)-GED优于GARCH(1,1)-N。在此分析结果基础上,文中进一步分析了深圳... 详细信息

本文应用模型EGARCH(1,1)-GED和GARCH(1,1)-N计算了深圳股票市场成份指数的日对数回报VaR值。通过后验测试和统计分析表明,对深圳成份指数的波动性分析,模型EGARCH(1,1)-GED优于GARCH(1,1)-N。在此分析结果基础上,文中进一步分析了深圳股票市场的系统性风险并提出了相关结论与政策建议。

关键词： VaR-EGARCH(1,1)-GED 波动性后验测试系统风险深圳股票市场波动性分析应用模型深圳成份指数统计分析表系统性风险

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中证500指数收益率波动性分析与Alpha套利策略研究

中证500指数收益率波动性分析与Alpha套利策略研究

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作者：晏梁峻上海财经大学

学位级别：硕士

证券市场运行过程中所体现的股价及收益率的波动性，是该市场的基本特征，股票价格波动是资本市场进行资金配置的首要考虑因素，也是投资者选择投资策略获取投资收益的关键。我国证券市场正处于新兴加转轨的关键发展时期，无论是对于投... 详细信息

证券市场运行过程中所体现的股价及收益率的波动性，是该市场的基本特征，股票价格波动是资本市场进行资金配置的首要考虑因素，也是投资者选择投资策略获取投资收益的关键。我国证券市场正处于新兴加转轨的关键发展时期，无论是对于投资者还是监管者来说，研究证券市场的波动性特征，认识股票市场收益率的波动性规律，对于度量投资风险的大小以及对于证券市场的有效监管都是十分必要的，然而，认识波动率特征并不是主要目的，根据波动性的特征去发现市场的投资机会，结合投资理念和方法借助特定的计量模型构建行之有效的选股策略，构建投资组合，获取超额收益，从而指引投资者根据所构建投资组合策略进行实际交易，最终获取超越市场平均水平的Alpha收益是本文的主要研究目标。　　本文综合运用统计学、经济学、数学等相关知识和理论，深入研究波动性、Alpha基本面策略的内在机理，最后以中证500指数为例进行实证分析。主要工作体现在以下方面:第一，在波动性分析方面，运用GARCH族模型综合分析中证500指数收益率的波动性特征，发现中证500指数收益率的波动具有显著的集聚性以及明显的杠杆效应，通过实证研究发现中证500指数股票市场的波动性具有很强的持续性，一旦股票收益率受到冲击出现异常波动时，这种冲击效应在短时期内很难消除，而且股票价格波动杠杆效应明显，即非对称效应，等量大小“利空消息”对股市的冲击要比“利好消息”的冲击大。第二，在基本面策略的研究方面，本文通过利用主成分综合评价方法，选取了3个偿债能力指标、2个运营能力指标以及3个盈利能力指标进行综合打分，最终在中证500指数成分股中选取得分最高的10只股票进入股票池，该10只股票也是基本面表现最佳的十只股票，是构建投资组合策略进行选股的第一步。第三，在基本面选股确定好股票池的基础上，依据动量选股和反转策略买卖规则，不断从股票池中选出合适的股票进行组合投资，每一次选取的投资组合都是Alpha值最大(小)的组合，经过多次选股、组合、模拟最终形成组合的投资收益。最终的实证结果证明了基本面策略和Alpha策略在选股过程中的有效性。　　本文的研究价值主要体现在两方面，第一，刻画了中证500指数收益率的波动性特征，波动性特征是影响投资者投资收益的重要因素;第二，在充分认识波动性特征的基础上，通过合适的基本面选股以及构建Alpha策略，证实了通过行之有效的选股有助于投资者获取更多的投资收益。文章最后以实证结果为依据，结合我国证券市场运行基本现状、金融衍生工具运行特点给出研究相关风险防控和获取超额收益的一些参考建议。

关键词：证券市场投资组合收益率波动性分析 Alpha策略

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基于波动性分析的VC和PE产业链和谐发展研究

基于波动性分析的VC和PE产业链和谐发展研究

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作者：袁恬东华大学

学位级别：硕士

经过近两年来二级市场的火爆，VC（创业投资基金，Ventrue Capital）和PE(私募股权投资基金，Private Equity)在中国已经渐渐形成了一定的规模，VC和PE为初创企业的融资、中型企业的并购和扩张、大型企业的财务危机处理等等都有着重大... 详细信息

经过近两年来二级市场的火爆，VC（创业投资基金，Ventrue Capital）和PE(私募股权投资基金，Private Equity)在中国已经渐渐形成了一定的规模，VC和PE为初创企业的融资、中型企业的并购和扩张、大型企业的财务危机处理等等都有着重大的战略意义。然而在中国，由于市场的不成熟和投资者缺乏理性和合理的投资策略，VC和PE产业在宏观经济的波动之下，表现出投资行为的集聚性偏好，这种偏好已经导致VC和PE投资领域存在明显羊群效应，造成了投资市场泡沫的出现和瞬间的陨落，这种泡沫的出现和破裂对VC和PE产业的规范、中小企业的发展以及我国创新型社会的建设都会产生不利的影响。　　本文通过对于VC和PE投资市场羊群效应现象的观察，重点对VC和PE投资阶段选择偏好和宏观经济之间的关系进行了SPSS的相关分析，继而对羊群效应产生的背景、原因、现状和后果等方面对VC和PE投资市场的羊群效应进行研究，并应用博弈论的模型对问题进行分类探讨，羊群效应的产生源自于VC和PE投资者之间对彼此投资行动的观察、对于市场需求的错误预计以及迫于投资者对于业绩要求的压力，并且论证了羊群效应的产生会导致一系列不良后果，在分析比较过VC和PE的投资管理模式及存在的问题之后，提出要避免再次出现羊群行为的合理途径，应该是VC和PE各司其职，根据自身的投资特点，VC专注于为创新企业初创期提供有价值的管理增值服务，PE将重心放在创新企业成长成熟期的投资管理，VC和PE形成和谐发展的局面，合力做好对创新企业的投资管理链条服务工作。在此基础上提出了促进VC和PE行业发展的政策建议，政府应该通过产业政策的完善、产业化集群引导VC和PE的产业链形成，为VC和PE产业的和谐发展提供保证。

关键词：创业投资基金私募股权投资基金波动性分析羊群效应创新企业投资管理链

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