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主题

  • 2 篇 混合分数跳-扩散模...
  • 1 篇 n重复合期权
  • 1 篇 模糊随机过程
  • 1 篇 回望期权
  • 1 篇 平均模糊价格
  • 1 篇 结构化方法
  • 1 篇 抛物型随机偏微分...
  • 1 篇 破产概率

机构

  • 2 篇 兰州财经大学
  • 1 篇 甘肃经济发展数量...

作者

  • 1 篇 田有功
  • 1 篇 汪育兵
  • 1 篇 朱雯琦
  • 1 篇 zhu wenqi
  • 1 篇 tian yougong
  • 1 篇 wang yubing
  • 1 篇 guo jingjun
  • 1 篇 杨朝强
  • 1 篇 yang zhaoqiang
  • 1 篇 郭精军

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=混合分数跳-扩散模型"
2 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
基于混合分数跳-扩散模型的N重复合期权定价
收藏 引用
系统科学与数学 2025年 第3期45卷 941-960页
作者: 郭精军 朱雯琦 汪育兵 兰州财经大学统计与数据科学学院 兰州730020 甘肃经济发展数量分析研究中心 兰州730020
文章研究了混合分数跳-扩散模型下的N重复合期权的定价问题.首先考虑到金融市场的不确定性无法由随机变量来描述,运用梯形模糊随机过程,构建了N重复合期权的模糊定价模型.其次,考虑可能性-必要性权重,悲观-乐观指数以及投资者的模糊风... 详细信息
来源: 评论
一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法
收藏 引用
应用概率统计 2022年 第1期38卷 1-23页
作者: 杨朝强 田有功 兰州财经大学图书馆 兰州730101 兰州财经大学信息工程学院 兰州730020
利用结构化方法构造了杠杆公司的金融资产组合,由于公司破产的不可逆性和不确定性,可以把公司破产理解为公司所发行的债券发生违约.通过求解回望期权所满足的抛物型随机偏微分方程,推导出了混合分数跳-扩散模型下杠杆公司的股票定价公式... 详细信息
来源: 评论