检索结果-内蒙古大学图书馆

电力系统自动化 2014年第2期38卷 1-5,32页

作者：季峰蔡兴国王俊哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院黑龙江省哈尔滨市150001

风电功率作为电力系统调度运行中不可忽视的随机输入变量,其相关性分析直接影响电力系统的不确定性和运行风险评估。文中从风电功率相关结构的角度出发分析风电功率的相关性,分析了风电功率间的尾部特征,提出利用混合copula函数建模分... 详细信息

风电功率作为电力系统调度运行中不可忽视的随机输入变量,其相关性分析直接影响电力系统的不确定性和运行风险评估。文中从风电功率相关结构的角度出发分析风电功率的相关性,分析了风电功率间的尾部特征,提出利用混合copula函数建模分析风电功率相关性的方法。该方法依据风电功率测量数据的相关结构,以线性加权的方式构造能够描述不对称尾部特征的混合copula函数,并利用期望最大化(EM)方法对相关参数进行估计,研究结果表明,混合copula函数能够很好地刻画风电功率间的相关结构和尾部特征,同时基于copula函数的相关性测度理论能够方便地求取反映相关程度的指标。

关键词：风电场尾部相关性混合copula函数风电功率相关结构

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

混合copula函数及其在金融分析中的应用

混合Copula函数及其在金融分析中的应用

引用

作者：方晓虎温州大学

学位级别：硕士

相关性分析是现代金融分析中的热点和难点，准确度量金融市场之间的相关关系是分析金融问题的必要前提。随着全球一体化进程的加快，金融市场之间的相关结构越趋纷繁复杂，相关模式呈现非线性、非对称和尾部相关等特征。作为多元统计分... 详细信息

相关性分析是现代金融分析中的热点和难点，准确度量金融市场之间的相关关系是分析金融问题的必要前提。随着全球一体化进程的加快，金融市场之间的相关结构越趋纷繁复杂，相关模式呈现非线性、非对称和尾部相关等特征。作为多元统计分析和相关性分析的工具,copula函数能够稳健和实用地描述金融变量间的相关结构，但是单个copula函数往往仅能侧面地反映金融市场之间相关变化。要想全面地了解金融市场间的相关模式，有必要构造一种更为灵活的copula函数—混合copula函数。混合copula函数具有单个copula函数所不具有的许多优良特性，它既能凸显成分copula函数的特性，又能涵盖这些成分copula函数的混合特性。简单起见，本文以二元混合copula函数为例，尝试地做了如下几方面的工作。 1探讨了基于混合copula函数导出的相关性测度与基于其成分copula函数导出的相关性测度之间的关系；提出了采用合成方法产生混合copula函数随机数的算法，经模拟验证发现该算法是有效的。 2采用非参数核密度估计作为金融资产收益的密度估计；利用EM算法和L-BFGS-B算法推导了混合copula函数参数估计的过程，并编写了混合copula函数参数估计的R程序。 3选用Clayton、Gumbel和Frank copula函数的线性组合构造了混合copula函数，研究发现混合copula函数能准确灵活地反映我国沪深股市之间的相关结构。 4提出了混合copula-VaR模型，经比较分析得出混合copula-VaR模型计算的上证综指和深圳成指等权组合的VaR是最合理准确的。最后，总结和分析了本文的研究工作，并给出了下一步研究的课题。

关键词：混合copula函数 EM算法 L-BFGS-B算法 Monte Carlo模拟 VaR

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于混合copula函数的风雨联合概率分布模型

引用

中国公路学报 2021年第2期34卷 309-316页

作者：勾红叶冷丹王涵玉蒲黔辉西南交通大学土木工程学院四川成都610031 四川建筑职业技术学院交通与市政工程系四川成都610399

特殊地区风雨联合作用下高速铁路桥梁和车辆的气动特性会发生改变,进而影响列车安全舒适运行。为了全面描述风雨联合分布规律和时空关联特征,基于兰新高铁自然灾害监测系统的长时气象监测数据,提出基于混合copula函数的风雨联合概率分... 详细信息

特殊地区风雨联合作用下高速铁路桥梁和车辆的气动特性会发生改变,进而影响列车安全舒适运行。为了全面描述风雨联合分布规律和时空关联特征,基于兰新高铁自然灾害监测系统的长时气象监测数据,提出基于混合copula函数的风雨联合概率分布模型。首先选取Gumbel、Clayton和Frank copula函数建立混合copula函数。然后采用非参数核密度估计方法估计出日极值风速和日极值雨强的边缘分布函数;根据贝叶斯模型加权平均方法以及离差平方和最小准则分别估算出混合copula函数的权重参数和相依参数;利用K-S法以及最小距离法对混合copula函数进行拟合优度检验。最后以兰新高铁沿线日极值风速和日极值雨强的监测数据为例,建立基于不同copula函数的风雨联合概率分布模型,并比较不同模型的拟合优度。研究结果表明:基于混合copula函数的风雨联合概率分布模型能够更加准确地描述日极值风速和日极值雨强之间的多种相关关系;基于Gumbel、Clayton和Frank三种混合copula函数的风雨联合概率分布模型是描述日极值风速和日极值雨强联合分布规律的最优模型;兰新高铁沿线基站监测的日极值风速和日极值雨强之间存在下尾相关为主、上尾相关和对称相关为辅的相关关系。

关键词：桥梁工程风雨联合概率分布模型混合copula函数参数估计拟合优度检验

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

桥梁系统地震易损性分析的混合copula函数方法

引用

工程力学 2017年第1期34卷 219-227页

作者：宋帅钱永久吴刚西南交通大学土木工程学院四川成都610031 东南大学交通学院江苏南京210096

为了在桥梁系统易损性分析中考虑构件地震需求之间相关性的影响,采用贝叶斯加权平均方法构造混合copula函数,将构件地震需求之间的相关结构和各构件的边缘分布函数进行分离;结合增量动力分析,建立了桥墩、支座等单个构件的易损性曲线及... 详细信息

为了在桥梁系统易损性分析中考虑构件地震需求之间相关性的影响,采用贝叶斯加权平均方法构造混合copula函数,将构件地震需求之间的相关结构和各构件的边缘分布函数进行分离;结合增量动力分析,建立了桥墩、支座等单个构件的易损性曲线及联合分布函数,提出了考虑构件地震需求相关性的桥梁系统易损性分析方法。结果表明:混合copula函数能够准确描述构件地震需求间上、下尾相关并存的非对称相关结构,简化构件地震需求联合分布函数的建模过程;与Monte Carlo抽样方法相比,二者得到的桥梁系统易损性吻合良好,且混合copula函数方法避免了大量的数值抽样,显著提高系统易损性分析的计算效率。

关键词：桥梁工程系统易损性混合copula函数贝叶斯加权平均非线性相关结构

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

混合copula函数在农作物收入保险费率厘定中的应用研究 ——以山东省小麦为例

混合Copula函数在农作物收入保险费率厘定中的应用研究 ——以山...

引用

作者：李桂伟山东科技大学

学位级别：硕士

当前我国实施以成本保险为主的农业保险政策,仅承保由于自然灾害发生引起的农作物减产损失,不能对因农产品价格波动造成的农户收入损失进行保障,随着市场经济的进一步发展,其保量不保价的缺陷越发明显,不能真正意义上维持农户收入稳定... 详细信息

当前我国实施以成本保险为主的农业保险政策,仅承保由于自然灾害发生引起的农作物减产损失,不能对因农产品价格波动造成的农户收入损失进行保障,随着市场经济的进一步发展,其保量不保价的缺陷越发明显,不能真正意义上维持农户收入稳定性。收入保险以收入为保险标的,能够同时覆盖产量及价格风险,具有更广泛的风险覆盖面,目前已成为世界各国发展农业保险的趋势。因此,我国学者开始对收入保险进行研究,以满足人们日益提高的风险管理需求,而研究收入保险的关键就在于如何制定科学、合理的收入保险费率。本文基于混合copula函数和非参数核密度估计研究农作物收入保险定价问题,主要工作如下:(1)通过小波分析对农作物单产、价格数据进行去趋势处理的基础上,采用非参数核密度估计测算了山东省小麦单产、价格风险。(2)将混合copula函数应用到农作物收入保险费率厘定之中,通过EM算法对其权重和相依参数进行估计,得到小麦单产、价格的联合分布,并从拟合效果方面与单一 copula函数进行了对比。结果表明:针对山东省小麦单产、价格数据而言,混合copula函数对相关结构刻画更为合理,费率厘定结果更为准确。(3)在得到单产、价格数据联合分布的基础上,通过蒙特卡罗模拟得到了对应的小麦单产、价格数据,分别计算出了山东省及其地市不同保障水平下的收入保险费率。结果表明:在85%-100%保障水平下山东省小麦收入保险费率在1.09%—5.45%之间,高于同保障水平下产量保险费率,不同地市之间收入保险费率差异明显。(4)参照国际农业保险发展历程及其经营模式,为我国进一步完善农业保险制度提出了若干政策建议。

关键词：农作物收入保险费率厘定小波分析核密度估计混合copula函数

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于混合copula函数的洪水联合概率计算方法

引用

水力发电学报 2021年第12期40卷 40-51页

作者：蔺文慧宋松柏西北农林科技大学水利与建筑工程学院旱区农业水土工程教育部重点实验室陕西杨凌712100

洪水频率计算是涉水工程规模确定的依据。混合copula函数比单一copula函数能够更好地刻画多维洪水随机变量的分布特征。本文以加拿大魁北克省马达瓦斯克河流域的洪水数据为例,利用单一copula函数构造两种混合copula函数,采用粒子群算法... 详细信息

洪水频率计算是涉水工程规模确定的依据。混合copula函数比单一copula函数能够更好地刻画多维洪水随机变量的分布特征。本文以加拿大魁北克省马达瓦斯克河流域的洪水数据为例,利用单一copula函数构造两种混合copula函数,采用粒子群算法和遗传算法求解混合copula函数权重系数,并选择拟合最优的混合copula函数进行洪水频率计算。结果表明:混合copula函数的均方误差最大值分别为0.000567和0.000352,均小于单一copula函数指标值,且由旋转copula函数构成的混合函数效果更优。变量较大值组合发生时,混合copula函数联合重现期计算结果小于单一copula函数计算结果,同现重现期计算结果要大于单一copula函数计算结果。

关键词：混合copula函数洪水频率函数构成粒子群算法遗传算法重现期

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

利用贝叶斯线性回归结合混合copula函数分析风电功率的相关性

引用

中国电力 2021年第8期54卷 182-189页

作者：苏晨博刘崇茹徐诗甜岳昊华北电力大学电气与电子工程学院北京102206 国网冀北经济技术研究院北京100038

分析风电场之间的出力相关性有助于合理规划风机的功率输送以及调度优化,从而提高传输线路的利用率。以冀北地区风场为例,首先分析了该区域风速的分布特性,然后利用贝叶斯线性回归算法建立混合copula函数模型,拟合得到4个机群风速序列... 详细信息

分析风电场之间的出力相关性有助于合理规划风机的功率输送以及调度优化,从而提高传输线路的利用率。以冀北地区风场为例,首先分析了该区域风速的分布特性,然后利用贝叶斯线性回归算法建立混合copula函数模型,拟合得到4个机群风速序列的联合分布,计算出风电场之间的出力相关性,并与其他相关性函数建模进行对比研究。研究结果表明,基于贝叶斯线性回归的混合copula函数模型能够提高参数估计的精确性,从而使得计算出的相关性更为准确,并且由其拟合得到的出力概率分布与实际风场出力的概率分布较为一致。

关键词：贝叶斯线性回归相关性混合copula函数风电功率出力概率

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于混合copula函数的沪深股市与香港股市一体化趋势分析

引用

中国科学技术大学学报 2014年第6期44卷 508-515页

作者：操颖方兆本中国科学技术大学管理学院安徽合肥230026

沪深股市与香港股市近年来分割状况改善,出现"一体化"发展趋势.测定两市相依结构和波动溢出效应对于市场参与各方具有重要意义.结合传统的协整检验、Granger因果检验和VEC模型,引入混合copula函数对两市代表性指数——沪深30... 详细信息

沪深股市与香港股市近年来分割状况改善,出现"一体化"发展趋势.测定两市相依结构和波动溢出效应对于市场参与各方具有重要意义.结合传统的协整检验、Granger因果检验和VEC模型,引入混合copula函数对两市代表性指数——沪深300指数和恒生中国企业指数进行相关性分析.参数估计方面,利用非参数核密度方法估计边缘分布,结合EM算法计算混合copula的参数.实证结果表明两个市场具有显著相关性,且上尾相关性大于下尾相关性;混合copula函数与单copula函数分析结果一致,拟合效果优于单copula函数.

关键词： “一体化”趋势波动溢出效应混合copula函数非参数核密度估计 EM算法

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于混合copula函数的C-Vine贝叶斯推断

引用

统计与决策 2017年第19期33卷 24-28页

作者：郑爽梁冯珍天津大学理学院天津300350

文章主要采用C-Vine模型,对模型进行贝叶斯推断。C-Vine模型利用二元copula函数作为组块构造多维的相关结构,通过采用不同的二元copula函数族来精确地捕捉变量间的相关性。采用Czado等提出的选择准则决定C-Vine模型的具体分解形式。利用... 详细信息

文章主要采用C-Vine模型,对模型进行贝叶斯推断。C-Vine模型利用二元copula函数作为组块构造多维的相关结构,通过采用不同的二元copula函数族来精确地捕捉变量间的相关性。采用Czado等提出的选择准则决定C-Vine模型的具体分解形式。利用AIC信息准则选择C-Vine模型中每条边合适的copula函数族。利用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法估计C-Vine模型的参数。最后,通过实例来研究序列间的相关性和相互影响。

关键词： C-Vine模型贝叶斯推断混合copula函数 MCMC 干球温度

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于混合copula函数的价格指数实证研究

引用

纺织高校基础科学学报 2017年第3期30卷 364-371页

作者：徐麒胡良剑何坤东华大学理学院上海201620

消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)是衡量物价水平的两大重要指标.为研究CPI和PPI间的联系,引入混合copula函数的概念,结合三种常用的阿基米德copula函数的加权和分析两者之间的相关性.选取1994年1月1日到2016年12月1日的CPI和... 详细信息

消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)是衡量物价水平的两大重要指标.为研究CPI和PPI间的联系,引入混合copula函数的概念,结合三种常用的阿基米德copula函数的加权和分析两者之间的相关性.选取1994年1月1日到2016年12月1日的CPI和PPI数据,求出其对应的对数环比增长率.利用核密度估计模型建立变量的边缘密度函数,并利用EM算法与BFGS算法对模型进行参数估计,最后利用最小欧式距离法对模型进行检验.结果表明,CPI与PPI在经济衰退时期的相关性表现更为紧密.

关键词：消费者价格指数生产者价格指数混合copula函数

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：