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  • 1 篇 期刊文献

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学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
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    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 联动效应
  • 1 篇 相依结构
  • 1 篇 混频copula模型
  • 1 篇 covar

机构

  • 1 篇 金融数学福建省高...
  • 1 篇 福建省金融科技创...
  • 1 篇 福州大学

作者

  • 1 篇 唐勇
  • 1 篇 zhong li
  • 1 篇 钟莉
  • 1 篇 tang yong
  • 1 篇 zhu pengfei
  • 1 篇 朱鹏飞

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=混频Copula模型"
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排序:
我国金融市场间联动效应研究——基于混频copula模型
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系统科学与数学 2019年 第5期39卷 755-772页
作者: 钟莉 唐勇 朱鹏飞 福州大学经济与管理学院 福州350116 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 莆田351100 福建省金融科技创新重点实验室 福州350116
目前关于风险联动效应的研究主要是基于微观高频或宏观低频数据进行的,仅采用高频或者低频数据进行分析未能准确刻画市场间的风险联动效应.针对已有研究的不足,充分利用微观高频和宏观低频数据信息,借鉴混频思想,将混频copula模型与CoVa... 详细信息
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