咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 2 篇 期刊文献
  • 1 篇 学位论文

馆藏范围

  • 3 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 3 篇 管理学
    • 2 篇 管理科学与工程(可...
    • 1 篇 工商管理
  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学

主题

  • 3 篇 滑动窗口回归
  • 2 篇 数据挖掘
  • 2 篇 garch
  • 2 篇 周内效应
  • 2 篇 上证指数
  • 1 篇 garch模型
  • 1 篇 星期效应
  • 1 篇 期货市场

机构

  • 2 篇 重庆大学
  • 1 篇 武汉轻工大学
  • 1 篇 西南财经大学

作者

  • 2 篇 郭柱成
  • 1 篇 王新华
  • 1 篇 袁诗淼
  • 1 篇 周孝华
  • 1 篇 吴怡林

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=滑动窗口回归"
3 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
上证指数周内效应研究——基于AR-GARCH-GED模型和滑动窗口回归
收藏 引用
财会月刊(中) 2017年 第6期 9-13页
作者: 周孝华 郭柱成 袁诗淼 重庆大学经济与工商管理学院 西南财经大学会计学院 成都610074
通过引入自回归项,改进了以往国内研究所使用的GARCH-GED模型,建立了AR-GARCH-GED模型,使用1990年12月19日~2015年7月15日期间将近25年的上证指数日数据研究其周内效应,得出了上证指数较之前研究更为显著的周内效应。为了进一步考察显... 详细信息
来源: 评论
上证指数周内效应研究 ——基于AR-GARCH-GED模型和滑动窗口回归
上证指数周内效应研究 ——基于AR-GARCH-GED模型和滑动窗口回归
收藏 引用
作者: 郭柱成 重庆大学
学位级别:硕士
上海证券交易所于1990年12月19日起正式挂牌交易,中国股票市场从这一天开始了曲折、漫长而卓有成效的发展,交易所上市股票从最初的上海证券交易所八只股票,发展到至今3000多只股票的庞大规模。我国股票市场的迅速成长与发展,向金融经济... 详细信息
来源: 评论
我国期货市场星期效应的实证研究
收藏 引用
当代经济 2021年 第12期38卷 49-53页
作者: 王新华 吴怡林 武汉轻工大学经济学院
星期效应对证券市场的影响普遍存在。研究期货市场价格是否存在星期效应,具有重大的现实意义和理论意义。本文以大连商品期货交易所和郑州商品期货交易所为研究对象,选取近年的日收盘价作为样本数据,使用Eviews软件对样本数据进行处理,... 详细信息
来源: 评论