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  • 1 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 上限型买权
  • 1 篇 简单任选期权
  • 1 篇 双指数跳扩散模型
  • 1 篇 滞后付款期权

机构

  • 1 篇 太原理工大学

作者

  • 1 篇 杨云霞

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=滞后付款期权"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
双指数跳扩散模型下奇异期权的定价
收藏 引用
数学理论与应用 2011年 第4期31卷 47-51页
作者: 杨云霞 太原理工大学阳泉学院 阳泉045000
在双指数跳扩散模型下,利用已建立的欧式期权定价公式讨论了三种常见的奇异期权——简单任选期权、上限型买权和滞后付款期权期权定价,得到了这些期权定价的解析公式.这是对双指数跳扩散模型期权定价的补充.
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