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文献类型

  • 2 篇 学位论文

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  • 2 篇 电子文献
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主题

  • 2 篇 无模型设定隐含波...
  • 1 篇 加权平均波动率
  • 1 篇 NOT FOUND
  • 1 篇 选择权
  • 1 篇 实现波动率
  • 1 篇 b-s 隐含波动率

机构

  • 1 篇 国立台湾大学
  • 1 篇 台湾大学

作者

  • 1 篇 庄明霖
  • 1 篇 ming-lin chuang
  • 1 篇 chih-chien cheng
  • 1 篇 郑智谦

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=無模型設定隱含波動率"
共 2 条 记 录，以下是1-10 订阅
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無模型設定隱含波動率-S&P500指數期貨選擇權的隱含波動率之實證研究
無模型設定隱含波動率-S&P500指數期貨選擇權的隱含波動率之實證...
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引用
作者： 鄭智謙 臺灣大學
学位级别：碩士
Britten-Jones and Neuberger (2000)导出了在标的资产的价格服从扩散过程(diffusion process)的假设之下的无模型设定隐含波动率(the model-free implied volatility)。而Jiang and Tian (2005)把上述之无模型设定的隐含波动率推广到... 详细信息
来源： 评论
选择权隐含波动率对未来波动率之资讯内涵
选择权隐含波动率对未来波动率之资讯内涵
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引用
作者： 庄明霖 国立台湾大学
学位级别：硕士
本研究是以S&P 500 日内五分钟报酬平方和计算实现波动率(Realized Volatility)，分别以单变量与包含回归(Encompassing Regressions)，分析比较1997年至2005 年期间，B-S 评价模型隐含波动率(Black-Scholes Implied Volatility)与... 详细信息
来源： 评论
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