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  • 1 篇 期刊文献

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学科分类号

  • 1 篇 经济学
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    • 1 篇 统计学(可授理学、...

主题

  • 1 篇 mgarch-dcc模型
  • 1 篇 大宗商品
  • 1 篇 现货和期货价格指...
  • 1 篇 var-mgarch-bekk模...

机构

  • 1 篇 上海财经大学

作者

  • 1 篇 xu guoxiang
  • 1 篇 dai jihui
  • 1 篇 代吉慧
  • 1 篇 徐国祥

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=现货和期货价格指数"
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排序:
中国与国际大宗商品市场价格之间的关联性研究
收藏 引用
统计研究 2015年 第6期32卷 81-89页
作者: 徐国祥 代吉慧 上海财经大学应用统计研究中心 上海财经大学统计与管理学院
本文选取2010年12月31日至2013年10月31日中国大宗商品现货期货市场、国际大宗商品现货期货市场价格指数的日收益率数据,基于VAR-MGARCH-BEKK和MGARCH-DCC模型,首次从市场整体角度,从期货现货两个层面,在一个完整框架内分析了中... 详细信息
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