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学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 监管标准法
  • 1 篇 最低资本
  • 1 篇 市场风险
  • 1 篇 内部模型法
  • 1 篇 二维正态分布

机构

  • 1 篇 中央财经大学

作者

  • 1 篇 zheng sujin
  • 1 篇 郑苏晋
  • 1 篇 李炜
  • 1 篇 郑敏
  • 1 篇 li wei
  • 1 篇 zheng min

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=监管标准法"
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排序:
寿险公司最低资本要求对资产配置的影响——基于市场风险的视角
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管理评论 2019年 第10期31卷 36-49页
作者: 郑苏晋 郑敏 李炜 中央财经大学保险学院 北京100081 中央财经大学中国精算研究院 北京100081
本文在经典马克维茨组合理论的基础上,对寿险公司在"偿二代"下需要满足市场风险最低资本要求的资产配置问题进行研究。本文在简化寿险公司所持资产风险收益特征的基础上求解一个二次优化问题,得到带预算约束、卖空约束和投资... 详细信息
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