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主题

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  • 1 篇 三叉树模型
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机构

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  • 2 篇 北京大学
  • 1 篇 中国科学院大学
  • 1 篇 南京师范大学
  • 1 篇 虎尾科技大学
  • 1 篇 浙江大学
  • 1 篇 南开大学
  • 1 篇 南京理工大学

作者

  • 4 篇 jiang liang
  • 4 篇 江良
  • 2 篇 张新军
  • 2 篇 林鸿熙
  • 2 篇 zhang xinjun
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  • 1 篇 徐曙
  • 1 篇 连春红

语言

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检索条件"主题词=短期利率模型"
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信用违约互换与信用风险缓释工具的定价研究
信用违约互换与信用风险缓释工具的定价研究
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引用
作者： 徐传明 中国科学院大学
学位级别：硕士
信用违约互换(CDS)市场的迅速扩张给现代金融市场带来了巨大的机遇，同时也引发了一系列的金融问题，如最初只发生在美国金融市场一个角落的次贷危机却迅速扩散到全球金融系统，不同金融板块的联系可能被CDS之类的信用衍生产品加强。在... 详细信息
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基于利率三叉树方法的国债期货定价研究
基于利率三叉树方法的国债期货定价研究
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引用
作者： 徐曙 北京大学
学位级别：硕士
本文以Hull和White在90年代对短期利率模型及利率三叉树的研究为基础，对Hull-White利率三叉树方法进行了深入讨论并将其应用到国债期货的定价之中，给出了基于利率三叉树为国债期货定价的具体方法。在实证研究中，本文对中国国债期货... 详细信息
来源： 评论
台灣黃金選擇權之訂價模型—隨機短利模型
台灣黃金選擇權之訂價模型—隨機短利模型
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引用
作者： 謝岱桓 虎尾科技大學
学位级别：碩士
根据台湾黄金选择权所定义的标的资产，其中会遭遇到汇率风险，这代表了其定价模式应参照Quanto选择权，除此之外，其标的物价格应不为标准布朗运动，无风险利率假设为常数也有待商榷，在本研究中有两模型，并试图完成下列三个研究目的... 详细信息
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