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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...
    • 1 篇 工商管理

主题

  • 1 篇 过度消费
  • 1 篇 过度外推
  • 1 篇 投资不足
  • 1 篇 部分信息
  • 1 篇 确定性等价财富

机构

  • 1 篇 上海财经大学

作者

  • 1 篇 彭涓
  • 1 篇 杨金强
  • 1 篇 靳玉英

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=确定性等价财富"
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排序:
基于过度外推的最优投资与消费策略
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管理科学学报 2017年 第3期20卷 56-62页
作者: 彭涓 靳玉英 杨金强 上海财经大学国际工商管理学院 上海200433 上海财经大学金融学院及上海市金融信息技术研究重点实验室 上海200433
本文研究了在Merton最优投资消费问题中[1],行为金融学中的过度外推偏差如何影响投资者的决策和福利.运用随机动态最优控制方法和Kalman滤波技术,得到了CRRA效用函数下投资者的确定性等价财富的半闭式解,以及相应的最优投资和消费策略.... 详细信息
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