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文献类型

  • 2 篇 期刊文献
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  • 4 篇 管理学
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  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学

主题

  • 4 篇 离散单因素模型
  • 4 篇 分枝定界法
  • 3 篇 拉格朗日松弛
  • 3 篇 金融优化
  • 2 篇 连续松弛
  • 1 篇 运筹学
  • 1 篇 组合模型
  • 1 篇 投资组合
  • 1 篇 拉格朗日松弛和连...
  • 1 篇 交易费
  • 1 篇 工业约束
  • 1 篇 投资组合模型

机构

  • 3 篇 上海大学
  • 1 篇 南阳理工学院

作者

  • 2 篇 王国欣
  • 2 篇 沈秋英
  • 1 篇 sun xiaoling
  • 1 篇 wang guo-xin
  • 1 篇 niu shufen
  • 1 篇 song su-luo
  • 1 篇 孙小玲
  • 1 篇 牛淑芬
  • 1 篇 宋苏罗
  • 1 篇 shen qiuying

语言

  • 4 篇 中文
检索条件"主题词=离散单因素模型"
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离散单因素投资组合模型的对偶算法(英文)
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运筹学学报 2006年 第4期10卷 49-56页
作者： 沈秋英 牛淑芬 孙小玲 上海大学数学系 上海200444
本文研究金融优化中的离散单因素投资组合问题,该问题与传统投资组合模型的不同之处是决策变量为整数(交易手数),从而导致要求解一个二次整数规划问题．针对该模型的可分离性结构,我们提出了一种基于拉格朗日对偶和连续松弛的分枝定界... 详细信息
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单因素离散投资组合模型及算法研究
单因素离散投资组合模型及算法研究
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引用
作者： 沈秋英 上海大学
学位级别：硕士
投资组合最优化是现代金融学的重要组成部分，研究如何在不确定环境下对资源进行合理分配和利用，即如何将资金分散地投资于多个资产，以减少风险且最大化收益．随着现代金融业的发展和对国外金融行业的全面开放，我国金融机构对投资组... 详细信息
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带工业约束的离散投资组合模型及其算法
带工业约束的离散投资组合模型及其算法
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引用
作者： 王国欣 上海大学
学位级别：硕士
随着全球经济的飞速发展，金融市场日益成为整个经济体系的核心。与此同时，人们的投资理念也在发生着变化，但股票市场是一个变幻莫测的市场，如何最小化风险最大化收益成为投资者关心的重点。\n 1952年Markowitz提出了均值一方差... 详细信息
来源： 评论
不同类型离散投资组合模型的比较及启发
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许昌学院学报 2009年 第5期28卷 20-26页
作者： 王国欣 宋苏罗 南阳理工学院应用数学系 河南南阳473004
研究不同目标函数和不同约束条件的离散单因素投资组合模型.给出了一个基于拉格朗日松弛和连续松弛的混合分枝定界算法,并分别采用股票市场的真实数据和随机产生的数据来测试该算法的有效性,最后利用数据结果对不同类型的投资组合模型... 详细信息
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