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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 工商管理

主题

  • 1 篇 离散均值-方差模型...
  • 1 篇 拉格朗日松弛
  • 1 篇 分枝定界法
  • 1 篇 次梯度方法
  • 1 篇 bundle方法

机构

  • 1 篇 复旦大学
  • 1 篇 上海大学

作者

  • 1 篇 sun xiaoling
  • 1 篇 孙小玲
  • 1 篇 gao zhenxing
  • 1 篇 张世涛
  • 1 篇 zhang shitao
  • 1 篇 高振星

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=离散均值-方差模型"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
离散投资组合问题的一种基于Bundle对偶搜索的精确算法
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应用数学与计算数学学报 2008年 第1期22卷 83-91页
作者: 张世涛 高振星 孙小玲 上海大学理学院数学系 上海200444 复旦大学管理学院 上海200433
本文提出了离散均值方差投资组合模型的一种新的精确算法.该算法是一个基于拉格朗日松弛和Bundle对偶搜索的分枝定界算法.我们分别用随机产生的数据和美国股票市场的真实数据进行了数值实验,并与传统次梯度对偶搜索进行了比较,数值结... 详细信息
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