检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：杨微中央民族大学

学位级别：硕士

风险理论主要研究保险事务中的随机风险模型,是近代应用数学的一个重要分支,也是当前精算学界的热门课题.经典的风险理论主要通过概率论和随机过程理论来研究风险模型的盈余过程,并研究破产事件,破产概率,调节系数等问题.目前保险风险... 详细信息

风险理论主要研究保险事务中的随机风险模型,是近代应用数学的一个重要分支,也是当前精算学界的热门课题.经典的风险理论主要通过概率论和随机过程理论来研究风险模型的盈余过程,并研究破产事件,破产概率,调节系数等问题.目前保险风险理论的研究是对古典风险模型的改造和推广,以使得更符合保险公司实际经营的模型. 在保险数学里,破产理论是保险风险理论研究的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个早期的风险预警手段,因而对其研究具有重要的理论和现实意义.本文包括以下几章：第一章：扼要介绍了风险理论的发展历程和现状,阐述了本课题研究的内容. 第二章：研究了引入随机利率的离散时间风险模型,得到了保险公司在初始准备金为u时的生存概率,有限时间内的破产概率,破产后的赤字分布以及盈余首次低于某一水平x的时间分布的递推公式. 第三章：在利率具有一阶自回归结构的情况下,进一步研究离散时间保险风险模型,得到了破产后赤字的分布和盈余回复为正后的瞬问的盈余分布的递推公式. 第四章：研究了相依利率的情形,但由于一些突发事件比如地震、火灾等导致的财产索赔(主索赔)往往连带着医疗等其他索赔(副索赔),因此有必要研究含副索赔的离散时间风险模型,并得到了最终破产概率的递推公式和上界,从而为保险公司的实际经营提供了有效地理论依据.

关键词：随机利率离散时间风险模型一阶自回归主索赔上界

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率(英文)

引用

应用概率统计 2012年第3期28卷 270-276页

作者：何晓霞姚春胡亦钧武汉科技大学理学院武汉430065 武汉大学数学与统计学院武汉430072

本文考虑了带随机利率的离散时间风险模型.在假设利率为马氏链条件下,得到了有限时间和最终破产概率所满足的递推积分方程,以及最终破产概率的Lundberg不等式.

关键词：离散时间风险模型破产概率递推方程 Lundberg不等式.

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

公司治理、宏观经济环境与财务失败预警研究——离散时间风险模型的应用

引用

上海经济研究 2012年第5期24卷 85-97页

作者：过新伟胡晓南开大学经济学院金融系 300071 南开大学经济学院经济系 300071

已有的财务失败预警模型大多只考虑财务信息的作用,忽视了公司治理状况、宏观经济环境等非财务因素对财务失败的影响。本文综合利用财务信息、公司治理信息和宏观经济信息,采用生存分析中的离散时间风险模型构建我国上市公司的财务失败... 详细信息

已有的财务失败预警模型大多只考虑财务信息的作用,忽视了公司治理状况、宏观经济环境等非财务因素对财务失败的影响。本文综合利用财务信息、公司治理信息和宏观经济信息,采用生存分析中的离散时间风险模型构建我国上市公司的财务失败动态预警模型,并实证检验和比较离散时间风险模型与logistic模型、probit模型的预警能力。研究结果显示,公司治理信息和宏观经济信息对财务失败具有显著的预警作用,在模型中纳入这些非财务信息有助于提高模型的预测效果。研究结果也表明,离散时间风险模型的样本内判别能力和样本外预测能力都高于logistic模型和probit模型。

关键词：财务失败离散时间风险模型公司治理宏观经济环境

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

一类带随机利率离散时间风险模型的破产持续时间问题

引用

云南大学学报（自然科学版） 2005年第S3期27卷 651-654页

作者：钟朝艳曲靖师范学院数学系云南曲靖655000

保险公司理论破产后,为了弄清破产的严重程度,破产持续时间是一个重要的破产量.针对一类带随机利率的离散时间风险模型,获得了破产持续时间概率的递推公式.

关键词：随机利率破产持续时间离散时间风险模型

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

双相依结构下离散时间风险模型的破产概率渐近估计及数值模拟

引用

数学进展 2021年第2期50卷 290-302页

作者：井浩杰彭江艳蒋智权鲍倩电子科技大学数学科学学院成都四川611731

本文研究了具有双相依结构及重尾索赔噪声项的离散时间风险模型的有限时间破产概率.在该模型中,索赔额服从具有独立同分布噪声项的单边线性过程;保险公司的风险投资和无风险投资导致的随机折现因子与单边线性过程的噪声项相依.保险公司... 详细信息

本文研究了具有双相依结构及重尾索赔噪声项的离散时间风险模型的有限时间破产概率.在该模型中,索赔额服从具有独立同分布噪声项的单边线性过程;保险公司的风险投资和无风险投资导致的随机折现因子与单边线性过程的噪声项相依.保险公司单期保费收入是恒定的常数,当单边线性过程的噪声项服从重尾分布时,本文得到离散时间风险模型有限时间破产概率的渐近估计.最后利用蒙特卡罗模拟方法验证所得结果.

关键词：双相依结构单边线性过程离散时间风险模型重尾噪声项

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

怀孕等待时间离散时间风险模型分析

引用

中国公共卫生 2016年第9期32卷 1249-1252页

作者：刘宇丹夏智勇田小兵川北医学院预防医学系四川南充637000 川北医学院附属医院妇产科

目的探讨离散时间风险模型分析怀孕等待时间（TTP）的合理性。方法于2013年10月-2014年1月采用随机整群抽样方法在四川省南充市1家三级甲等医院和3家二级甲等医院抽取346名孕妇进行问卷调查,并建立离散时间风险模型对其TTP进行分析。... 详细信息

目的探讨离散时间风险模型分析怀孕等待时间（TTP）的合理性。方法于2013年10月-2014年1月采用随机整群抽样方法在四川省南充市1家三级甲等医院和3家二级甲等医院抽取346名孕妇进行问卷调查,并建立离散时间风险模型对其TTP进行分析。结果在离散时间风险模型中不纳入危险因素变量的模型A结果显示,孕妇在〈3、4~6和7~12个月的累积怀孕概率分别为60.69%、84.97%和94.51%。在离散时间风险模型中纳入有无人工流产史、计划怀孕时丈夫是否吸烟2个危险因素变量的模型B结果显示,此2个危险因素均不存在时孕妇在〈3、4~6和7~12个月的累积怀孕概率分别为65.63%、88.30%、96.06%;人工流产史危险因素存在时孕妇在〈3、4~6和7~12个月的累积怀孕概率分别为60.41%、84.46%、93.96%;计划怀孕时丈夫吸烟危险因素存在时孕妇在〈3、4~6和7~12个月的累积怀孕概率值分别为61.86%、85.58%、94.61%;此2个危险因素均存在时孕妇在〈3、4~6和7~12个月的累积怀孕概率分别为56.46%、81.20%、91.95%。结论离散时间风险模型能够识别影响TTP的危险因素,并能估计协变量不同取值下各时间段上的累计怀孕概率,是分析TTP资料的合理方法。

关键词：怀孕等待时间(TTP) 离散时间风险模型分析

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

带有变利息率的离散时间风险模型的破产问题

带有变利息率的离散时间风险模型的破产问题

引用

作者：于莉安徽大学

学位级别：硕士

***等人在《Actuarial Mathematics》一书中专门讨论了离散时间的风险模型，该模型将单位时间内收取的保费视为常数，每一时期的理赔量视为独立同分布的随机变量．***（1999）对常利息率的离散时间风险模型利用鞅方法得到破产概率的非... 详细信息

***等人在《Actuarial Mathematics》一书中专门讨论了离散时间的风险模型，该模型将单位时间内收取的保费视为常数，每一时期的理赔量视为独立同分布的随机变量．***（1999）对常利息率的离散时间风险模型利用鞅方法得到破产概率的非指数上界。孙立娟、顾岚（2002）则在具有常利息率的离散时间模型下，讨论了破产前盈余分布、破产持续时间分布的问题。由于保费收入的时间和利息率对盈余过程的影响，***（2002）将这两种因素考虑在内，讨论了利息率分别具有独立同分布和一阶自回归结构时，在两种广义离散时间风险模型下的破产概率的一些问题。本文则在这两种广义风险模型下，当利息率{r_n，n=1，2…)为i．i．d．及一阶自回归结构r_n=arn-1+W_n时得出破产前一时刻剩余分布和破产持续时间分布所满足的公式。其次，本文讨论了广义复合Poisson风险模型在保单收入过程为～Poisson过程、个体索赔为伽玛分布情形下，讨论了更一般的有限时间内的生存概率问题，得到了较为满意的表达式。

关键词：离散时间风险模型独立同分布破产概率破产问题利息率

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

具有相依利率的几类离散时间风险模型的破产概率

具有相依利率的几类离散时间风险模型的破产概率

引用

作者：牛祥秋辽宁师范大学

学位级别：硕士

破产概率是风险理论的主要研究目标之一.保险公司为了降低破产风险而倾向于把部分资产甚至是全部资产进行风险投资或者是购买再保险.因此对含有投资回报和含有再保险的风险模型的研究具有重要的现实意义.基于以上考虑,本文研究了具有相... 详细信息

破产概率是风险理论的主要研究目标之一.保险公司为了降低破产风险而倾向于把部分资产甚至是全部资产进行风险投资或者是购买再保险.因此对含有投资回报和含有再保险的风险模型的研究具有重要的现实意义.基于以上考虑,本文研究了具有相依利率和投资的离散时间模型以及具有相依利率的再保险模型,其中利率分别为Markov链结构和AR(1)结构.运用递归更新方法和鞅方法得到相应模型破产概率的上界估计.本文的结果补充了现有文献中关于离散时间风险模型的相关研究.本文共分为五章第一章,简单叙述国内外风险理论的现状以及本文的研究背景及意义.之后对连续时间和完全离散时间经典风险模型进行介绍.最后,阐述本文的主要结论.第二章,研究具有AR(1)利率结构的离散时间风险模型的破产概率,在模型中同时考虑风险投资.利用递归更新方法和鞅方法两种方法分别给出了破产概率的上界估计,并且讨论了相应的最小上界问题.第三章,研究含有投资回报的Markov链利率形式的离散时间风险模型的上界问题.模型中假设持续的投入资金量是常数形式,并且假设股票市场的回报比例和净损失均具有AR(1)结构.分别利用递归更新方法和鞅方法给出破产概率的上界估计.第四章,考虑一类离散时间再保险模型,在模型中假定索赔间隔时间、索赔额以及利息率为三个具有不同参数的AR(1)结构,得到了一般再保险形式下破产概率满足的积分方程.作为应用,得到了比例再保险和停止损失再保险下破产概率的递归方程.最后,利用递归更新方法得到比例再保险情况下破产概率的上界估计.第五章,考虑一类离散时间再保险模型,在模型中假定索赔间隔时间和索赔额具有AR(1)结构,假定利率过程是可数状态空间的Markov链结构.考虑了比例再保险模型,并且分别用递归方法和鞅方法分别得到模型的破产概率上界.

关键词：离散时间风险模型再保险 AR(1)利率 Markov利率破产概率

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

推广的离散时间风险模型的红利及破产问题的研究

推广的离散时间风险模型的红利及破产问题的研究

引用

作者：罗先凤湘潭大学

学位级别：硕士

本文介绍这样一种离散时间风险模型：假设每一单位时间内收取的保费与发生的索赔额均为独立同分布的随机变量,其中保费的收取发生在每个时间段的开始端,索赔发生在每个时间段的末端.先介绍经典风险模型,然后在经典风险模型中分别引入利... 详细信息

本文介绍这样一种离散时间风险模型：假设每一单位时间内收取的保费与发生的索赔额均为独立同分布的随机变量,其中保费的收取发生在每个时间段的开始端,索赔发生在每个时间段的末端.先介绍经典风险模型,然后在经典风险模型中分别引入利率因素与红利策略因素,将模型推广为常利率下的风险模型与红利策略风险模型(红利栏策略模型与双门槛策略模型).在各风险模型下,对于公司的破产问题,得到破产概率,破产前瞬间盈余分布,破产时赤字分布,Gerber-Shiu罚金函数等风险量的表达式；对于公司的红利问题,得到与红利策略下的贴现红利期望及其k阶矩的表达式,其中贴现红利期望分无利率红利栏策略,常利率红利栏策略及无利率双门槛策略三种情况讨论.然后介绍了压缩映射的定义及不动点原理,用一种较为新颖的方法-迭代求值法,来计算各风险量的近似解.最后,随机模拟破产前贴现红利期望,并利用得到的公式对破产前贴现红利期望进数值计算,得到另一组近似值,并对两组数据进行系统分析.

关键词：离散时间风险模型破产概率 Gerber-shiu贴现罚金函数红利栏期望贴现红利

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

几类带利率离散时间风险模型破产问题的研究

几类带利率离散时间风险模型破产问题的研究

引用

作者：钟朝艳云南大学

学位级别：硕士

在保险精算学里，风险理论一直是研究的重点，它主要研究保险业中的随机模型.传统上，按照收取保费的方式划分，把聚合风险模型分为连续时间风险模型和离散时间风险模型两种.本毕业论文主要对保费随机化后的离散时间风险模型进行推广，... 详细信息

在保险精算学里，风险理论一直是研究的重点，它主要研究保险业中的随机模型.传统上，按照收取保费的方式划分，把聚合风险模型分为连续时间风险模型和离散时间风险模型两种.本毕业论文主要对保费随机化后的离散时间风险模型进行推广，建立三类带利率的离散时间风险模型：针对一些国家利率市场化程度较低，利率水平主要由政府控制，利率水平比较稳定的实情，建立一个带固定利率和通货膨胀率的离散时间风险模型；针对一些发展中国家，市场经济发展较快，利率市场化程度高，推行利率完全市场化时间不长，政府干预机制不全，利率波动频繁、幅度剧烈的实情，建立一个带独立同分布随机利率的离散时间风险模型；针对一些国家实施利率市场化时间较长，市场经济体制健全，国家干预机制与手段完备，利率波动较小，利率相关性增强的实情，建立一个具有二阶自回归相依利率结构的离散时间风险模型，然后应用更新递推技巧对各模型描述破产严重性的相关破产量进行了研究，特别对第三种模型还应用鞅方法给出了破产概率上界的估计.最后通过对经典离散时间风险模型和文中推广后的三类带利率的离散时间风险模型的破产概率作随机模拟分析，得出保险公司的初始准备金越充盈，其破产概率就越小，以及利率结构的细化可降低破产概率的结论，充分说明了利率对破产概率有着不可忽视的影响，我们不得不重视它.

关键词：离散时间风险模型利率递推鞅破产概率随机模拟

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：