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机构

  • 1 篇 郑州大学

作者

  • 1 篇 郑明浩

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=稳定因子Copula模型"
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基于稳定分布的因子copula方法及其在CDO定价中的应用
基于稳定分布的因子Copula方法及其在CDO定价中的应用
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作者: 郑明浩 郑州大学
学位级别:硕士
高斯因子copula模型是CDO行业定价和风险度量的标准模型,由于金融市场数据具有尖峰、厚尾等非正态特征,它不能完全拟合所有CDO分券的市场报价,存在相关系数微笑等与模型假设不符的现象。针对上述问题,文章引进具有尖峰厚尾特征的稳定分... 详细信息
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