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  • 1 篇 期刊文献

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学科分类号

  • 1 篇 经济学
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  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
    • 1 篇 统计学(可授理学、...

主题

  • 1 篇 bootstrap方法
  • 1 篇 简便优化方法
  • 1 篇 hill估计
  • 1 篇 sum-plot方法
  • 1 篇 相合性

机构

  • 1 篇 山西大学

作者

  • 1 篇 刘维奇
  • 1 篇 邢红卫
  • 1 篇 xing hong-wei
  • 1 篇 liu wei-qi

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=简便优化方法"
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排序:
重尾指数估计中阈值k的简便优化估计
收藏 引用
系统工程理论与实践 2010年 第8期30卷 1465-1470页
作者: 刘维奇 邢红卫 山西大学管理科学与工程研究所 太原030006 山西大学数学科学学院 太原030006
重尾分布在风险管理和金融领域有极为重要的应用价值.提出了一种选取重尾指数估计阈值k的解析方法,称为简便优化估计.并且利用Hill估计和已知重尾分布进行Monte-Carlo模拟,发现简便优化方法与Sum-plot方法和Bootstrap方法具有同样的精... 详细信息
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