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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 非对称指数分布
  • 1 篇 fourier-sinc
  • 1 篇 上证50etf期权定价...
  • 1 篇 粗糙波动率模型
  • 1 篇 复合泊松跳跃

机构

  • 1 篇 暨南大学

作者

  • 1 篇 洪绍鹏
  • 1 篇 柳向东
  • 1 篇 hong shaopeng
  • 1 篇 liu xiangdong

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=粗糙波动率模型"
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排序:
基于非对称跳跃粗糙随机波动率模型的期权定价研究
收藏 引用
系统工程理论与实践 2023年 第2期43卷 350-370页
作者: 柳向东 洪绍鹏 暨南大学经济学院统计与数据科学系 广州510632
基于资产价格存在的非对称跳跃与资产波动率存在的粗糙特性,本文提出了粗糙带非对称跳Heston模型(rHeston-AEDJ),在风险中性测度中推导出该模型的特征函数.由于模型的非马尔可夫且非半鞅性质,不能使用传统的欧拉方法进行逼近,本文使用... 详细信息
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