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T=题名（书名、题名），A=作者（责任者），K=主题词，P=出版物名称，PU=出版社名称，O=机构（作者单位、学位授予单位、专利申请人），L=中图分类号，C=学科分类号，U=全部字段，Y=年（出版发行年、学位年度、标准发布年）

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AND代表“并且”；OR代表“或者”；NOT代表“不包含”；(注意必须大写,运算符两边需空一格)

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范例一：(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
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8 篇 学位论文

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8 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

8 篇 经济学
- 8 篇 应用经济学
7 篇 管理学
- 5 篇 管理科学与工程(可...
- 4 篇 公共管理
4 篇 理学
- 4 篇 数学
- 1 篇 统计学（可授理学、...

主题

8 篇 精算定价模型
3 篇 住房反向抵押贷款
1 篇 无套利原理
1 篇 健康险
1 篇 风险控制
1 篇 贷款利率
1 篇 小波神经网络
1 篇 商业养老保险
1 篇 风险分析
1 篇 生命表
1 篇 巨灾债券
1 篇 蒙特卡洛模拟
1 篇 数值模拟
1 篇 动态死亡率
1 篇 养老保障体系
1 篇 贷款价值比
1 篇 均衡毛保费公式法
1 篇 风险中性定价
1 篇 正态分布假设
1 篇 合资购房

机构

2 篇 南京财经大学
1 篇 华南师范大学
1 篇 同济大学
1 篇 华东师范大学
1 篇 浙江大学
1 篇 南开大学
1 篇 中山大学

作者

1 篇 严诚
1 篇 王凡蓉
1 篇 张美琳
1 篇 孔祥雷
1 篇 吴运航
1 篇 陈国珍
1 篇 王修文
1 篇 肖莹

语言

8 篇 中文

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健康险精算定价模型及其改进

健康险精算定价模型及其改进

引用

作者：孔祥雷南开大学

学位级别：硕士

随着我国经济的增长，金融行业在我国已经日渐成熟，而保险行业作为金融行业的三驾马车之一，也正在以其空前的速度发展。为了满足不同金融客户的差异化需求，保险行业自身，产品的多样性也得到了飞速的发展与提高。传统的保险产品，例... 详细信息

随着我国经济的增长，金融行业在我国已经日渐成熟，而保险行业作为金融行业的三驾马车之一，也正在以其空前的速度发展。为了满足不同金融客户的差异化需求，保险行业自身，产品的多样性也得到了飞速的发展与提高。传统的保险产品，例如人身保险、两全保险等，已经不能满足消费者的需求。目前市场上产品多样，健康险，分红险，投资连结等综合新型产品也应运而生。随着产品多样性的出现，产品的精算定价模型也出现了一定的分歧，不同的保险公司应用的精算原理虽然大体上遵循精算原则，但所用的模型确是大相径庭。　　本文首先介绍健康险产品的基本形态与概念，然后在健康险的基础上进行对精算定价基础理论的介绍，重点介绍均衡毛保费公式法以及资产份额定价法。然后，本文根据市场上比较流行的健康险为例，对现行精算定价模型进行探究，利用均衡毛保费公式法，进行精算定价实例的演示。本文针对健康险住院医疗上限天数的精算定价问题，做出了相应的模型修改。市面上针对住院医疗津贴发放上限天数的问题，应用瑞士再保险公司的平均天数进行替代，显然是不合理的。健康险产品中往往会规定住院天数的上限，应用平均天数将会导致上限天数条件失效，产品费率偏高，不利于产品市场竞争力。　　本文利用正态分布假设[1]，条件期望的统计精算学原理，对原有精算模型进行了改良，是本文一大创新点。此外，实例中对健康险产品的条款进行了具体说明，精算假设均是按照上市保险公司真实定价过程而获得。最终的结果使得费率比原有模型偏低，既满足精算平衡[2]的原则，又增加了市场竞争力，得到了良好的效果。

关键词：健康险精算定价模型均衡毛保费公式法正态分布假设

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动态死亡率条件下住房反向抵押贷款定价研究

动态死亡率条件下住房反向抵押贷款定价研究

引用

作者：肖莹南京财经大学

学位级别：硕士

我国早在2001年已迈入老龄化。截至2013年底，我国60周岁以上老年人口已达2.02亿，并可能在2025年突破3亿，进入深度老龄化只是时间问题。　　然而，在我国的养老体系中，养老服务供不应求、养老产品市场不完善、养老政策体制不健全等... 详细信息

我国早在2001年已迈入老龄化。截至2013年底，我国60周岁以上老年人口已达2.02亿，并可能在2025年突破3亿，进入深度老龄化只是时间问题。　　然而，在我国的养老体系中，养老服务供不应求、养老产品市场不完善、养老政策体制不健全等问题十分突出。解决当前养老领域的突出问题，已成为全社会共同呼声，“以房养老”受到高度关注。　　“以房养老”又称住房反向抵押贷款，不仅是一种新型的金融产品，还是一种重要的补充养老工具。其含义是指拥有房屋产权的老年人在不必搬离其住房的前提下，将住房抵押给金融机构，金融机构依据老年人的年龄、健康状况等对其预期余命进行预测，并对抵押住房的价值、预期增值率和折旧率等因素进行综合评估以定期或一次性支付给老年人现金，初始费用和借款本息和将在住房出售、房主永久搬离或老年人死亡时用抵押的住房支付，通常金融机构没有追索权。　　影响住房反向抵押贷款定价的主要因素有三个：借款者未来死亡率、住房价值、贷款利率。在现有的住房反向抵押贷款定价研究中对于借款者未来死亡率、住房价值以及贷款利率的考虑通常都是基于静态的数据假设而忽略了三者随机变动的事实。此外，在涉及夫妻双方的定价问题时，往往假设夫妻间的预期余命是独立的。事实上，受某些相同因素的影响，夫妻的剩余寿命是相互关联的。　　因此，本文运用改进的双线性Lee-Carter模型预测借款者未来死亡率，并将同单调的双生命结构应用到住房反向抵押贷款定价模型中，分别得出在借款者未来死亡率变动前提下的单生命及双生命一次性总额支付、等额年金支付的定价公式。同时简要分析贷款利率波动对住房反向抵押贷款定价的影响，并采用不同期限国债的到期收益率模拟贷款利率波动对定价的影响及关键期利率敏感性分析。鉴于当前没有合适的方法预测我国的房价波动，故本文仍旧采用住房预期增长率及折旧率固定不变的假设。

关键词：住房反向抵押贷款精算定价模型贷款利率动态死亡率

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合资购房养老模式探讨 ——基于定价角度

合资购房养老模式探讨 ——基于定价角度

引用

作者：严诚浙江大学

学位级别：硕士

随着我国老龄化程度的不断加剧,老年人的晚年生活品质,尤其是居住品质,得到了越来越多的关注。当前,我国老年人的生活现状可以概括为住房质量较差,同时具有一定的货币资产。因此本文针对上述现状,提出合资购房养老产品,用来提高老年人... 详细信息

随着我国老龄化程度的不断加剧,老年人的晚年生活品质,尤其是居住品质,得到了越来越多的关注。当前,我国老年人的生活现状可以概括为住房质量较差,同时具有一定的货币资产。因此本文针对上述现状,提出合资购房养老产品,用来提高老年人的居住品质。合资购房养老,指的是老年人使用一部分自有资金,加上以所购住房为抵押向开办此业务的金融机构所申请的贷款,购得住房并长期居住直至死亡。与出资类似,房屋的产权归属分为两个时段,老人离世前拥有住房全部的产权,死亡后开办机构拥有该住房全部的产权。显然,双方的出资比例是一个关键问题,直接影响到该产品能否顺利推广。本文在参考相关文献的基础上,构建了一个全面考虑各种因素的合资购房养老业务综合定价体系,其中涉及到的因素包括贷款利率波动及其计息方式、房产价值的波动、预期寿命的不确定、无风险利率、房产折旧和业务费用等。针对三种主要风险,本文分别采用动态扩散模型、保险业生命表、Lee-Carter预测模型、小波神经网络房价预测模型对贷款利率、预期寿命、未来房价进行描述。在该综合定价体系下,本文搜集最新数据,运用蒙特卡洛模拟的方法,得出了合资购房养老业务的定价结果,并对结果做了解释和比较,认为得出的定价结果比较充分地反映了业务参与双方所承担的风险,能够为该业务的顺利推广做一定的贡献。

关键词：合资购房精算定价模型动态利率模型生命表小波神经网络蒙特卡洛模拟

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两类相依死亡率模型下住房反向抵押贷款的定价研究

两类相依死亡率模型下住房反向抵押贷款的定价研究

引用

作者：张美琳南京财经大学

学位级别：硕士

我国已经进入人口老龄化快速发展时期,已有老龄人口1.69亿,占总人口数的12%。随着我国人口老龄化速度的加快,加之我国社会保障的覆盖面还比较低,社会保障制度严重滞后等原因,使得传统的家庭养老方式或社会养老保险正面临严峻挑战。此外,... 详细信息

我国已经进入人口老龄化快速发展时期,已有老龄人口1.69亿,占总人口数的12%。随着我国人口老龄化速度的加快,加之我国社会保障的覆盖面还比较低,社会保障制度严重滞后等原因,使得传统的家庭养老方式或社会养老保险正面临严峻挑战。此外,2012年我国城市家庭现住房完全自有率为84.7%,但是大多数老年人的生活并不富裕。所以我们有必要通过借鉴英美等国的运作经验,结合自身的实际情况,探索出一条适合中国国情的道路,将有效减缓我国现阶段面临的养老压力。住房反向抵押贷款既是一种新型的金融产品,又是一种重要的养老工具。它指的是满足一定年龄的投保人将自己的房屋产权抵押给金融机构诸如保险公司等,这些金融机构依据投保人的年龄,对其预期寿命和健康状况进行预测,对住房价值、预期增值率和折旧等因素进行综合评估,一次性或多次向投保人支付养老费用,直至其去世。而在寿险实务中,在处理涉及到多个生命的问题时往往假设各个生命之间是独立的,但事实上,因为受某些相同因素的影响,风险并不是独立的,他们的生命之间总是或多或少存在一定的正相关性。因此,投保人的剩余寿命是不能假定为独立的,大数定律和中心极限定理不再适用,而两重生命住房反向抵押贷款定价模型涉及夫妻双方,现实生活中,他们的寿命不能假定为独立,因此,本文把这种正相依性应用到两重生命住房反向抵押贷款定价模型当中。本文首先介绍了Mitchell and Piggott精算模型和Frank Copula参数模型,然后在Mitchell and Piggott精算模型的基础上,借鉴国内的相关研究成果进行相应的改进,讨论了两种相依结构下精算定价模型,即在同单调相依性的假设下和Frank Copula参数模型假设下推导出每月领取固定金额的计算公式和年金给付逐年等量和按比例递增的年金领取额计算公式,并且分别设定单生命和两重生命精算定价模型。最后针对同单调相依结构下进行精算定价模型和Frank Copula参数模型下分别进行精算定价模拟计算并进行相应的敏感性分析,得出结论并展望。

关键词：住房反向抵押贷款精算定价模型养老保障数值模拟

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跳跃扩散模型下的巨灾债券定价

跳跃扩散模型下的巨灾债券定价

引用

作者：陈国珍华南师范大学

学位级别：硕士

本文应用无套利定价原理分别研究了几何布朗运动假设和跳跃扩散模型假设下的巨灾债券定价问题，其中纯跳跃过程的跳跃幅度服从对数正态分布，以及应用保险精算定价原理研究巨灾债券的定价问题.\n 具体地，第一章详细地介绍了巨灾债... 详细信息

本文应用无套利定价原理分别研究了几何布朗运动假设和跳跃扩散模型假设下的巨灾债券定价问题，其中纯跳跃过程的跳跃幅度服从对数正态分布，以及应用保险精算定价原理研究巨灾债券的定价问题.\n 具体地，第一章详细地介绍了巨灾债券的相关背景、定义、分类、以及设计和发行原理，并介绍了相关的研究现状.在几何布朗运动的假设下，第二章应用无套利定价原理详细地推导出了相应的巨灾债券价格所满足的偏微分方程，并应用Black-Scholes公式求解该偏微分方程.进一步，第三章应用无套利原理详细地推导出了跳跃扩散模型假设下的巨灾债券价格所满足的方程.在合理的跳跃过程假设下，应用风险中性定价原理和概率方法给出了半解析的巨灾债券定价公式(3.24)，这也是本文的核心工作.\n 最后，从保险精算定价角度分别介绍三个巨灾债券定价模型，即LFC模型、Wang转换模型、Wang两因素模型，并比较了他们的优缺点.

关键词：巨灾债券无套利原理风险中性定价精算定价模型

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商业养老保险定价的风险因素与精算模型研究

商业养老保险定价的风险因素与精算模型研究

引用

作者：王修文华东师范大学

学位级别：博士

随着老龄化社会的到来,基本养老保险及企业补充养老保险已不能满足个人日益增长的养老需求,商业养老保险是个人自主实现养老需求的重要保障。基于此,论文重点研究了商业养老保险的风险因素及相关精算定价模型,在此基础上给出了国内商业... 详细信息

随着老龄化社会的到来,基本养老保险及企业补充养老保险已不能满足个人日益增长的养老需求,商业养老保险是个人自主实现养老需求的重要保障。基于此,论文重点研究了商业养老保险的风险因素及相关精算定价模型,在此基础上给出了国内商业养老保险产品的研发方向,为保险公司定价提供科学有效的指导方法。对于商业养老保险定价的风险因素,主要表现为死亡率风险及利率风险。论文死亡率风险的研究为商业养老险死亡率改善因素的及时准确预测提供了新方法。利率风险的研究发现波动因素对不同定价利率的影响程度不同。对于商业养老保险定价的精算模型,论文从市场需求、客户效用、公司偿付能力等角度予以定价,论证了市场可接受费率、逆选择情形及市场需求均衡下的费率。在此基础上,利用经验数据,考虑影响因素的相关性,给出利润目标导向的费率。论文首先分析了商业养老保险定价的风险因素,具体如下：第一,关于死亡率风险评估。论文首先给出了个体死亡率随时间推移的变化规律。分别从国内寿险业生命表演变及年度国民人口统计数据角度得出了较一致的预测结论,给出了分年龄、性别的参数估计,克服了使用行业生命表的时滞缺陷,创造性地解决了死亡率随时间变化难以及时准确预计的问题。在此基础上,结合国内某大型寿险公司的养老险数据,得出定价所用的经验死亡率。其次论证了逆选择因素的存在。利用推广后的单一时间段效用最大化模型,阐释了高收入、低死亡率人群更愿意购买年金的现象,该现象在低利率时代尤为明显。将特定的效用函数拓展为一般效用函数,并考虑利率因素,通过多时间段的消费-投资模型,论证了低死亡率人群减少当期消费额度的倾向。通过对养老数据的实证分析,发现购买保单数量大的保单经验死亡率也较低。接着论证了综合人群的死亡率风险,首次将特定的风险分布函数拓展为一般风险分布函数,发现整体人群的综合死亡效力及一阶导数低于标准个体死亡效力,同时给出了实证分析。第二,关于利率风险评估。在Vasicek及CIR连续利率效力模型的基础上,研究了一般化的CKLS模型,并将计算结果与Vasicek模型作对比,发现期望及模拟结果所得结论均比较一致。对于低固定利率的贴现结果,随机利率贴现结果与固定利率贴现结果是相似的。而高固定利率的贴现结果,随机利率贴现结果会明显高于固定利率贴现结果,且差异随着利率贴现时间的延长越加明显。说明高固定利率贴现风险较大,尤其对于长期养老险。结合公司实际资产状况,利用已有利率模型,创造性给出了分年度资产预期收益率,为随机利率下以利润为导向的定价创造重要条件。第三,关于风险因素相关性的评估。通过实证分析,对于死亡率与退保率的关系,表明不同年份的死亡率与退保因素的正负相关性存在差异；对于死亡率与利率的关系,表明死亡率与利率几乎不相关,定价时可假设死亡率与利率是独立的,解决了长期难以确定的死亡率与经济环境的关系。对于退保率与市场利率,存在同向关系。第四,关于长寿风险及防范措施的探讨。首先利用年度国民人口统计数据,通过不同阶数的泰勒展开式,考虑死亡率随时间递减因子的相关性,计算生存概率,给出年金精算现值的上、下限,实证表明两者预测差异较小,并从可信度角度证明了预测结果的充足性,及时客观估计了未来生存概率。关于长寿风险,给出了发行生存债券防范方式下的额外边际及风险的市场价格,为长寿风险的防范提供了思路。接着分析了精算定价模型,具体如下：第一,市场需求模型。针对目前国内外从费率与风险方差最小化的客户需求角度或公司偿付能力角度单方面核算费率且未考虑费用因素的问题,给出考虑费用因素的客户需求角度定价、公司偿付能力角度定价的等价条件。研究结果表明,无论使用何种等价指标,最小化要求下的两者费率值是相同的。且从优化角度,其费用率应为0,反映了市场对保险公司的低费用附加的严格要求,因此降低保险公司附加费用是市场需求的直接体现。随着投保人群的增大,费率会随之变小。同时结合国内商业保险养老数据,给出了费率与购买人数平衡后的费率调整数据。第二,客户效用模型。国外文献假设高、低死亡率购买年金险的概率是相同的,此假设与实际承保状况可能存在差异。论文给出了低死亡率客户的各种购买可能性假设下的情形分析,且低死亡率水平假设对生存率调整因子的影响较大。测算结果表明,生存率调整因子均大于1,也证明了逆选择因素的存在。第三,破产概率模型。给定公司最低资本要求,已有文献给出了静态固定死亡率下的偿付能力结果。论文考虑了死亡率随时间变化的因素、年度分红因素等对公司偿付能力的影响,给出了一定盈余目标下的费率要求,发现生命表改善因素对公司破产概率的影响较大。第四,以利润为导向的定价模型。在对承保数据分析基础上,分析相关风险因素间的相互影响关系。利用相关风险因素间的变量关系,结合保险公

关键词：精算定价模型风险因素商业养老保险

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住房反向抵押贷款精算定价研究

住房反向抵押贷款精算定价研究

引用

作者：吴运航中山大学

学位级别：硕士

随着人口老龄化的日益严重，我国的养老保障体系正面临着越来越大的压力，应当积极探索新型养老模式。同时，随着我国经济的发展，住房自有率和户均房产价值得到显著的提升。但是，一部分拥有住房的老年人并不富裕，住房反向抵押贷款的... 详细信息

随着人口老龄化的日益严重，我国的养老保障体系正面临着越来越大的压力，应当积极探索新型养老模式。同时，随着我国经济的发展，住房自有率和户均房产价值得到显著的提升。但是，一部分拥有住房的老年人并不富裕，住房反向抵押贷款的提出正好可以解决这类“房子富人、现金穷人”的老年人的养老问题。\n 本文首先介绍了住房反向抵押贷款的理论基础以及西方发达国家的具体做法，进而结合我国的具体情况指出该模式在我国的实行是必要的，也是可行的。在相关精算知识基础上，本文结合国外定价模型、我国寿险产品的定价经验以及中国人寿和平安人寿的年金转换条款，分别给出了六种领取方式的住房反向抵押贷款精算定价模型。考虑到反向抵押贷款的申请人不仅仅是独居老人，也有可能是老年夫妇，本文还给出了最后生存者状态下的相关精算定价模型。笔者通过对不同领取方式的定价模拟，得出各种领取方式的领取额度，指出不同的领取方式适合不同群体的养老需求。同时，本文做了系统的敏感性分析，得出了各种因素的变动对住房反向抵押贷款定价的影响，指出了该模式主要面临的四种风险——长寿风险、利率风险、房产价值波动风险和道德风险。最后，本文简要介绍了各种风险的防范措施。

关键词：住房反向抵押贷款精算定价模型风险控制养老保障体系

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反向抵押贷款精算定价及风险研究

反向抵押贷款精算定价及风险研究

引用

作者：王凡蓉同济大学中德学院

学位级别：硕士

随着老龄化的到来，我国老年人的社会保障体系面临沉重的经济压力。与此同时，住房已经成为大多数家庭私人财产的主要组成部分。如何将养老与居民已经取得的房产权很好的结合起来，“反向抵押贷款”正是由此而生的一个有价值的创新性设... 详细信息

随着老龄化的到来，我国老年人的社会保障体系面临沉重的经济压力。与此同时，住房已经成为大多数家庭私人财产的主要组成部分。如何将养老与居民已经取得的房产权很好的结合起来，“反向抵押贷款”正是由此而生的一个有价值的创新性设想。\n 本文首先介绍了反向抵押贷款的含义、特征、分类和理论依据；分别设计了单生命和双生命的反向抵押贷款的精算定价模型；然后分析了贷款机构推行反向抵押贷款的主要风险及防范措施；从控制贷款价值比的角度，依据该模型对影响定价的因素进行了敏感性分析。\n 通过分析表明：\n (1)性别、年龄以及申请人数等都是影响该贷款价值比的因素。由于预期寿命的不同，在相同的条件下，年龄越大申请的贷款额就越多；男性比女性申请的贷款额要高；双生命申请的贷款额最低。\n (2)同时房产投资的风险回报率和反向抵押贷款的风险利率对该产品的定价都有不同程度的影响，房产投资回报率与贷款额成正相关，反向抵押贷款的风险利率与贷款额成负相关；贷款额相对于房产投资回报率的敏感度要大于其相对于反向抵押贷款风险利率的敏感度。\n 最后，作者简要总结全文，并指出进一步研究工作的方向。

关键词：反向抵押贷款精算定价模型风险分析贷款价值比

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