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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 关联违约
  • 1 篇 系统信用事件
  • 1 篇 信用违约互换
  • 1 篇 双边交易对手风险

机构

  • 1 篇 暨南大学
  • 1 篇 华南理工大学

作者

  • 1 篇 胡国强
  • 1 篇 yang xing
  • 1 篇 hu guo-qiang
  • 1 篇 蒋金良
  • 1 篇 杨星
  • 1 篇 jiang jin-liang

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=系统信用事件"
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排序:
系统信用事件信用违约互换估值研究
收藏 引用
控制理论与应用 2016年 第1期33卷 47-53页
作者: 杨星 胡国强 蒋金良 暨南大学经济学院/金融研究所 广东广州510630 华南理工大学广州学院经济学院 广东广州510800
本文以系统信用事件为载体,研究了双边交易对手风险下信用违约互换(credit default swap,CDS)的估值,研究表明:1)完备的信用事件组将形成一个信用风险系统,并可作为CDS估值的基础;2)在CDS估值中,买方违约的可能性是不可以忽略的.如果忽... 详细信息
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